Sistema de Inversión Doble Bollinger

Indicadores del sistema

1. Candelas o barras.
2. Bandas Bollinger con configuración estándar (20, 2).
3. EMA de 55 periodos al cierre.
4. Cualquier indicador que señale soportes/resistencias importantes. Sino se dispone de un indicador de este tipo, el trader puede colocar las líneas por su cuenta.
5. Un alertador de noticias o cualquier servicio que permita estar al tanto de noticias importantes del mercado.

1. RSI de 8 periodos.
2. EMA de 8 periodos aplicado al cierre sobre los datos del primer indicador.
3. Bandas Bollinger (20, 2) aplicada a los datos del primer indicador.
4. Indicadores adicionales:
   1. Divergencias entre el precio y el RSI (Podemos cambiar el tipo de gráfico a lineal para una mejor visualización).
   2. Expansión contracción de las bandas bollinger.

Reglas del sistema

Identificación de la tendencia

La tendencia es identificada por medio de la EMA 55 (ventana principal) y la EMA 8 (ventana secundaria). Cuando el precio está arriba de la EMA 55 esto sugiere una tendencia alcista. Así mismo, cuando la EMA 8 está por encima del nivel 50 del RSI esto indica una tendencia alcista. Lo opuesto aplica para las tendencias negativas. Las líneas de tendencia (en el precio, RSI y el EMA 8) también pueden aplicarse junto con los conceptos altos más altos (tendencias alcistas) o bajos más bajos.

Este sistema proporciona 4 tipos de señales de trading las cuáles se describen a continuación:

• Transacción A: En una tendencia alcista, el precio regresa hasta la media móvil de 20 periodos de las bandas bollinger (ventana principal) y la acción del precio sugiere indecisión. Al mismo tiempo la media móvil de 20 periodos es ascendente. El RSI cruza por encima de la EMA 8 y la acción del precio sugiere que la tendencia principal va a continuar en la misma dirección alcista. El stop loss se coloca debajo del último nivel de soporte. La toma de ganancias se coloca debajo del siguiente nivel de resistencia. Si la relación entre el retorno y el riesgo es positiva, abrimos una posición de compra.
• Transacción B: En una tendencia alcista, el RSI está en condición de sobrecompra. Después de una fuerte onda alcista, el precio está por encima de la banda Bollinger superior. La acción del precio está cerca o en un nivel de resistencia, lo que sugiere una posible corrección. A la vez, el RSI cruza por debajo de la EMA 8. Si la relación entre el retorno y el riesgo es positiva, abrimos una posición de venta.
• Transacción C: Después de realizar un movimiento alcista desde abajo, el precio comienza a consolidarse cerca de la media móvil de 20 periodos de las bandas Bollinger, y la acción del precio sugiere que va a continuar subiendo hasta alcanzar la banda Bollinger superior. El RSI cruza hacia arriba la EMA 8 y la banda Bollinger superior en la ventana secundaria. Si la relación entre el retorno y el riesgo es positiva, abrimos una posición de compra.
• Transacción D: Las bandas Bollinger están ajustadas y las candelas son pequeñas, lo que indica un periodo de poca volatilidad. A continuación el precio realiza un movimiento fuerte (candela grande) y rompe la banda Bollinger (ventana superior). Al mismo tiempo la media móvil de 20 periodos se inclina a seguir este movimiento. Las bandas Bollinger de la ventana superior y la ventana inferior se expanden. El RSI cruza por encima de la EMA 8 y la banda Bollinger superior. Si la relación entre el retorno y el riesgo es positiva, abrimos una posición de compra.

Con respecto a la gestión monetaria, cada trader debe poner sus límites con respecto al monto que desea arriesgar en cada transacción con base al capital total en su cuenta. En cuanto a la gestión de las posiciones abiertas, debemos respetar los stop loss en todo momento. Si el mercado se mueve a nuestro favor, podemos cerrar la posición en el soporte/resistencia más cercano o utilizar trailing stops.

Pueden descargar la plantilla e indicadores desarrollados para aplicar esta estrategia en Metatrader 4, por medio del siguiente enlace:

-Plantilla e indicadores del sistema de trading Doble Bollinger

Ejemplo del sistema

En la imagen anterior vemos 3 ejemplos de señales de trading generadas con este sistema. Las señales 1 y 2 son ejemplos de la Transacción A. En ambos casos las señales produjeron operaciones ganadoras que generaron una buena ganancia. En la tercer señal, un ejemplo de Transacción C, no debió de abrirse una posición ya que había niveles de resistencia entre el punto de entrada y el objetivo de toma de ganancia, por lo cual el precio comenzó a caer. Como indicamos anteriormente la Transacción C es la más riesgosa.