Sistema de Trading con Commodity Channel Index (CCI) y Dos Medias Móviles

Seguidamente vamos a presentar un sistema de trading técnico basado en dos conocidos indicadores, el CCI (Commodity channel Index), un oscilador que mide el impulso del mercado, y las medias móviles, uno de los indicadores de tendencia más utilizados. Se trata de un sistema simple y fácil de aplicar que utiliza una serie de reglas definidas para la apertura y cierre de posiciones.

Por lo tanto, podemos decir que se trata de un sistema de trading mecánico, el cual requiere poca interpretación. Es un sistema de seguimiento de tendencia que utiliza el cruce de dos medias móviles simples para determinar la dirección del precio y señales alcistas o bajistas del CCI  para determinar si el impulso del mercado confirma las señales tendenciales de las medias móviles.  En otras palabras, el CCI sirve para filtrar las señales producto de los cruces de medias móviles.

Dado que es una metodología basada únicamente en indicadores técnicos, los eventos fundamentales del mercado pueden afectar sus señales. Por eso, se recomienda evitar el uso del sistema durante la publicación de noticias o eventos fundamentales importantes.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología de trading en una cuenta demo antes de usarla para operar en una cuenta real.

Configuración e indicadores del sistema de trading con CCI

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado para operar en el mercado Forex (sobre todo los pares principales), sin embargo puede usarse para operar con otros instrumentos, como metales preciosos e índices.
• Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo recomendados para este sistema son H1 y M15.
• Periodos del mercado recomendados: Se recomienda usar este sistema de trading para operar durante la sesión del mercado estadounidense, entre las 7:00 y las 17:00 hora del este.
• Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son:
  • 1 CCI (Commodity Channel Index) de 14 periodos, en donde se deben borrar las líneas horizontales -100 y +100 y agregar una línea en el nivel +50.
  • 1 media móvil simple (SMA) de 9 periodos.
  • 1 SMA de 3 periodos.

Reglas del sistema de trading

Es un sistema muy simple y fácil de operar, en donde buscamos que el CCI cruce la línea +50 desde arriba o desde abajo para confirmar las señales alcistas o bajistas de los cruces de medias móviles. Las reglas para la apertura de nuevas posiciones son las siguientes:

Posiciones de compra

Se abre una operación de compra cuando se cumplen las siguientes reglas:

• La SMA de 3 periodos cruza arriba de la SMA de 9 periodos (cruce alcista). Esta es la señal alcista que nos prepara para la apertura de la posición de compra.
• La línea del indicador CCI cruza desde abajo hacia arriba el nivel +50 trazado en la ventana del indicador.  Esta señal confirma el cruce alcista de las medias móviles.
• Después que se producen estas dos señales, abrimos la posición de compra en la apertura de la siguiente candela.
• Stop loss: Podemos colocar el stop loss dos pips debajo del último mínimo de oscilación.
• Cierre de la posición con ganancias: Podemos cerrar la posición cuando el CCI cruza la línea +50 hacia abajo. También se puede cerrar la posición de compra una vez que el precio alcanza un objetivo de beneficios fijo que sea igual al menos al stop loss, para mantener una relación de Riesgo:Beneficio mínima de 1:1.

Posiciones de venta

Se abre una operación de venta cuando se cumplen las siguientes reglas:

• La SMA de 3 periodos cruza debajo de la SMA de 9 periodos (cruce bajista). Esta es la señal bajista que nos prepara para la apertura de la posición de venta.
• La línea del indicador CCI cruza desde arriba hacia abajo el nivel +50 trazado en la ventana del indicador.  Esta señal confirma el cruce bajista de las medias móviles.
• Después que se producen estas dos señales, abrimos la posición de venta en la apertura de la siguiente candela.
• Stop loss: Podemos colocar el stop loss dos pips arriba del último máximo de oscilación.
• Cierre de la posición con ganancias: Podemos cerrar la posición cuando el CCI cruza la línea +50 hacia arriba. También se puede cerrar la posición de compra una vez que el precio alcanza un objetivo de beneficios fijo que sea igual al menos al stop loss, para mantener una relación de Riesgo:Beneficio mínima de 1:1.

Consideraciones con el sistema

–Si se opera con el sistema de forma completamente mecánica, en ocasiones puede perderse una buena cantidad de pips si se cierra la posición en el momento en que el CCI cruza el nivel +50 en el sentido opuesto. Algunas veces el mercado puede moverse en contra con mucha fuerza, causando la pérdida de muchos pips antes de que se produzca la señal de cierre. Por eso, también es recomendable usar algo de discreción. Por ejemplo, cuando obtenemos más de 30 pips de ganancia, lo mejor es mover el stop loss y colocarlo 30 pips a favor, de tal forma que si el mercado retrocede, podamos obtener al menos 30 pips de ganancia y cuando veamos que el mercado vuelve a moverse en la dirección original, volvamos a entrar al mercado y obtener más ganancias.

-Antes de comenzar nuestras operaciones en la mañana, debemos tomar nota de la hora en que se publicarán las noticias del mercado. Una vez que estamos en el mercado, mantenemos nuestra atención en cualquier dato económico que se publique que pueda afectar nuestras operaciones. Sobre todo, es importante prestar atención a los indicadores económicos más relevantes para los inversores. Si los números son favorables, permanezca en el mercado hasta que obtenga la señal de salida. Si los números salen en su contra, salga inmediatamente y tome cualquier beneficio que ya tenga. Si usted es un operador experimentado, es mejor revertir su operación, como veremos más adelante.

Ejemplo del sistema de trading con el indicador CCI

Gráfico del par de divisas GBP/USD con una operación de compra generada por este sistema. La ganancia generada es de 100 pips

En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas GBP/USD en donde se realizó una operación de compra con este sistema de trading. Como vemos, en esta operación se consiguió atrapar un buen movimiento de tendencia alcista. Primero, tenemos el cruce alcista de las medias móviles SMA 3 sobre la SMA 9, el cual es confirmado por el cruce del oscilador CCI arriba del nivel +50, tal como muestra la imagen anterior.  Poco después del cruce de las medias móviles, el mercado comenzó a subir con fuerza generando una buena cantidad de pips de ganancias. El stop loss lo colocamos debajo del último mínimo de oscilación (Ver imagen anterior).

Mantenemos la posición abierta hasta que el mercado revierta su dirección y el CCI cruce hacia abajo el nivel +50. Una vez que se produce el cierre de la posición, se obtiene una ganancia de +100 pips, superando por mucho el riesgo asumido en la operación con el stop loss.

Ahora que terminamos de explicar este sistema de seguimiento de tendencia basado en indicadores técnicos, nos gustaría conocer sus opiniones sobre el mismo. Los invitamos a dejar sus dudas y observaciones en la sección de comentarios.

¿Tienen interés en aprender más sobre metodologías de negociación en el Forex y otros mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading Forex