Estrategia de Nicolas Darvas

La historia de Nicolas Darvas es intrigante ya que es la historia de un joven bailarín que utilizó una cantidad relativamente pequeña de dinero y transformó su pequeño capital de negociación en una impresionante cartera de seis dígitos en el transcurso de solo 18 meses, lo que en sí mismo es un rendimiento excepcionalmente increíble, especialmente si se tiene en cuenta que esto ocurría entre finales de 1957 y mediados de 1959 y en el mercado bursátil sin ningún tipo de apalancamiento (tal como en el Forex). El sistema de trading de Darvas se puede encontrar en mayor detalle en el libro «Cómo gané $2000000 en el mercado de valores«, que fue escrito por el propio Darvas.

A pesar de que su sistema fue diseñado inicialmente solo para negociar con acciones y para operaciones de compra, sus principios básicos también pueden aplicarse a otras clases de activos, como las divisas. La idea básica detrás del sistema de trading de Darvas es que cuando se forma una caja en un área de consolidación en el mercado, se abriría una posición de compra una vez que se produjera el rompimiento alcista de la caja, de tal forma que la operación sería cerrada una vez que se forma otra caja.

Si bien este sistema está diseñado para los seguidores de tendencias y los operadores de swing trading, debido a la naturaleza fractal del mercado los mismos principios de negociación también pueden aplicarse a otros marcos de tiempo, como el gráfico de 15 minutos. Esta estrategia es bastante útil en los mercados de alta volatilidad de hoy en día tanto para las operaciones de compra como de venta y debido a esto, en el artículo de hoy vamos a explicar una estrategia basada en la metodología de Darvas, cual está diseñada especialmente para operadores especializados en el daytrading que estén interesados en obtener buenas ganancias cada día en los mercados.

Descripción del sistema de Darvas de 15 minutos

El sistema Darvas de 15 minutos es bastante fácil de comprender e implementar ya que la metodología solo hace uso de la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20) en combinación con la caja de Darvas.

Lo primero que debemos aprender es cómo trazar en un gráfico de precios la Caja de Darvas. Nicolas Darvas descubrió que una vez que se ha establecido una tendencia alcista o bajista definida en el mercado, esta tendencia tiende a continuar desarrollándose formando «cajas«. De acuerdo con sus palabras: «Los precios oscilarán de forma bastante consistente entre un punto bajo y un punto alto, formando cajas». Nicolas Darvas define esta área, que encerraba este movimiento hacia arriba y hacia abajo, como una caja (ver la siguiente imagen).

Sistema de trading con Cajas de Darvas

Cajas de Darvas trazadas en gráfico de 15 minutos

Una nota importante que debe hacerse aquí es que podrá notarse que algunos pares de divisas mostrarán estos cuadros con mayor precisión que los demás y, de acuerdo al autor de este sistema basado en la metodología de Darvas, operar con este sistema de trading en los cruces de divisas producirá un mejor rendimiento.

Este sistema utiliza la EMA 20 para asegurarse de que las operaciones se realizan en la dirección de la tendencia predominante. La razón por la cual el sistema usa la EMA de 20 periodos y no otras medias móviles, es porque 20 es submúltiplo de 200, y todos sabemos que la EMA de 200 periodos se considera como una de las medias móviles más potentes y está entre las más populares entre los traders profesionales.

Configuración de la estrategia

  • Pares de divisas recomendados:El sistema puede usarse en cualquier par de divisas, pero funciona mejor en los cruces. También puede probarse en otros mercados como los metales preciosos.
  • Marco de tiempo recomendado:15 minutos para operaciones de daytrading (los marcos de tiempo más altos como 4H tendrán una mayor consistencia).
  • 1 media móvil exponencial de 20 periodos (EMA 20).

Reglas del sistema de Darvas de 15 minutos

Operaciones de compra

  • Si la caja de Darvas se forma por encima de la EMA de 20 periodos, solo buscaremos señales de compra.
  • Se abre una posición de compra una vez que el extremo superior de la caja de Darvas ha sido atravesado al alza.
  • Stop loss:Se usa como stop loss para limitar las pérdidas potenciales el extremo inferior de la caja.
  • Toma de ganancias:Para la toma de ganancias, se usará un movimiento de 1 desviación estándar a partir del extremo superior de la caja, lo que significa que vamos a proyectar el rango de la caja de Darvas al alza y cerraremos la posición tomando ganancias una vez que el precio suba y alcance ese nivel.

Operaciones de compra

  • Si la caja de Darvas se forma por debajo de la EMA de 20 periodos, solo buscaremos señales de venta.
  • Se abre una posición de venta una vez que el extremo inferior de la caja de Darvas ha sido atravesado a la baja.
  • Stop loss:Se usa como stop loss para limitar las pérdidas potenciales el extremo superior de la caja.
  • Toma de ganancias:Para la toma de ganancias, se usará un movimiento de 1 desviación estándar a partir del extremo inferior de la caja, lo que significa que vamos a proyectar el rango de la caja de Darvas a la baja y cerraremos la posición tomando ganancias una vez que el precio baje y alcance ese nivel.

Este sistema tiene reglas claras y resultados muy predecibles, sin embargo, debemos ser flexibles en la forma en que administramos nuestras operaciones y una vez que se ha activado una señal de entrada y se ha abierto una posición, podemos mover nuestro stop loss por encima/debajo de la EMA de 20 periodos para minimizar nuestras pérdidas y proteger las ganancias, ya que a la larga esto hará una gran diferencia.

Ejemplos del sistema de Nicolas Darvas

Ejemplos de operaciones con cajas de Darvas

Operaciones de compra y venta realizadas con el sistema de Darvas de 15 minutos

La imagen anterior muestra un gráfico de 15 minutos del par EUR/GBP en donde el sistema de trading ha producido 3 señales, una señal de compra y dos señales de venta. La señal de compra se produjo cuando la caja de Darvas se forma arriba de la EMA 20 y el precio rompió el límite superior de la caja, lo que llevó a la apertura de una posición de compra que alcanzó el objetivo de toma de beneficios a 25 pips por encima del punto de apertura.

En la segunda señal, se forma una caja de Darvas debajo de la EMA 20, lo que nos lleva a la apertura de una posición de venta cuando el límite inferior de la caja es atravesado a la baja. En este caso, la posición casi alcanza el nivel de toma de beneficios, pero antes de eso estuvo a punto de alcanzar el stop de pérdida. De haberse manejado con inteligencia, aun así la operación podría haber terminado con alguna ganancia.

En la tercera y última señal, también tenemos una caja de Darvas que se forma debajo de la EMA 20. Aquí, una vez que el precio atraviesa el límite inferior de la caja a la baja se abre una posición de venta.  A diferencia de la operación anterior, en este caso el precio alcanza el objetivo de toma de beneficios, lo que representa una ganancia de 32 pips, que para una operación intradiaria es bastante buena.

Indicador de Caja de Darvas para Metatrader 4

Para los usuarios de la plataforma Metatrader 4, a continuación incluimos un indicador personalizado que traza cajas de Darvas en los gráficos de precios de MT4. Este indicador se basa en la metodología de Nicolas Darvas, y puede ser de suma utilidad para aplicar el sistema descrito en este artículo en cualquier de los mercados que ofrezca el bróker de MT4 que utilice el trader.

Pueden descargar el indicador en el siguiente enlace: Indicador de Cajas de Darvas para MT4