La Media Móvil Exponencial Regularizada (REMA): Fórmula y Señales

En el mundo del trading, las medias móviles son como brújulas: ayudan a navegar entre el ruido del mercado para identificar tendencias. Pero entre tantas variantes, existe una menos conocida que combina flexibilidad y estabilidad: la Media Móvil Exponencial Regularizada (REMA). Aquí exploraremos qué es, cómo se calcula y cómo integrarla en una estrategia de trading.

¿Qué es la REMA?

La REMA es una evolución de la media móvil exponencial (EMA) tradicional, diseñada para reducir el “sobreajuste” a fluctuaciones aleatorias del precio. Mientras la EMA asigna mayor peso a los datos recientes, la REMA introduce un término de regularización que suaviza aún más la curva, evitando cambios bruscos causados por volatilidad pasajera.

La regularización es una técnica utilizada para evitar el sobreajuste en modelos estadísticos o series de tiempo. En el contexto de REMA, la regularización ayuda a reducir la volatilidad excesiva o el ruido en la estimación de la media móvil. Esto se consigue mediante la incorporación de un término de penalización en el cálculo de la EMA, que limita las fluctuaciones bruscas y suaviza aún más la curva.

En esencia, busca equilibrar dos objetivos:

• Reactividad: Capturar cambios genuinos en la tendencia.
• Estabilidad: Ignorar el “ruido” del mercado.

Es especialmente útil en mercados laterales o en activos con alta volatilidad, donde las señales falsas son comunes.

Media Móvil REMA en TradingView. La REMA (línea de color azul) se muestra junto con la EMA tradicional para comparar su comportamiento

Fórmula de cálculo de la Media Móvil Exponencial Regularizada

En general, la fórmula de la media móvil REMA puede variar según la implementación, pero generalmente incluye un término de regularización (λ) en la fórmula de la EMA tradicional:

Como puede verse en la fórmula, el cálculo de la REMA se basa en la fórmula de cálculo de la EMA tradicional.

 EMA Tradicional:

EMAt=α⋅Preciot+(1−α)⋅EMAt−1

Donde 

α=2/(N+1)

N = período seleccionado, por ejemplo 20 días.

Tal como ocurre en el caso de la EMA, la fórmula de la REMA requiere de un valor inicial (REMA0) ya que el valor de la REMA para cada periodo depende del valor de la REMA del periodo anterior. Para eso, para el cálculo del primer valor de la REMA se usa la fórmula de la media móvil simple, es decir que se obtiene una SMA inicial que actúa como REMA0.

Una vez que obtenemos este valor inicial, se usa para calcular el valor siguiente con base en la primera fórmula.

Señales de trading de la media móvil REMA

La media móvil REMA se utiliza de forma similar a otras medias móviles ya que todas comparten las mismas características básicas. La REMA no solo muestra la dirección de la tendencia, sino que filtra falsos movimientos. Estas son sus señales clave:

Cruce del Precio con la REMA

El primer tipo de señal que tenemos es el cruce del precio con la REMA.

• Compra: Cuando el precio cierra por encima de la REMA (posible inicio de tendencia alcista).
• Venta: Cuando el precio cierra por debajo (posible cambio a tendencia bajista).

b) Cruce entre Múltiples REMA

Otro tipo de señal bastante común con la REMA y otras medias móviles son los cruces entre varias REMA, por ejemplo, dos REMA con distintos períodos (ej. REMA-10 y REMA-30):

• Señal alcista: La REMA de corto plazo cruza la REMA de más largo plazo de abajo hacia arriba.
• Señal bajista: La REMA de corto plazo cruza la REMA de más largo plazo de arriba hacia abajo.

c) Pendiente de la REMA

Por último, otra señal consiste en observar la pendiente de la REMA en el gráfico.

• Tendencia fuerte: La REMA tiene una inclinación pronunciada.
• Advertencia de reversión: La pendiente se invierte.
• Mercado lateral: La pendiente de la REMA se aplana.

Tipos de estrategias de trading con media móvil REMA

La media móvil REMA no debe usarse sola para el análisis del mercado ya que como todo indicador técnico no es infalible y puede tener señales falsas, pero es poderosa en combinación con otros indicadores conocidos. A continuación, mostramos dos ejemplos prácticos:

Estrategia de seguimiento de tendencia

Esta estrategia simple usa una REMA de 20 periodos y un RSI de 14 periodos.

Compra:

• Entrada: Precio > REMA (20) y RSI < 70 (evita sobrecompra) pero subiendo.
• Salida: Precio cruza bajo la REMA (20) o RSI > 70.
• Stop Loss: Por debajo del último mínimo cercano.

Venta:

• Entrada: Precio < REMA (20) y RSI > 30 (evita sobreventa) pero bajando.
• Salida: Precio cruza arriba de la REMA (20) o RSI < 30.
• Stop Loss: Arriba del último máximo cercano.

En este caso, la REMA 20 determina la dirección de la tendencia y el RSI nos indica el impulso y nos ayuda a evitar las entradas cuando el mercado está en sobrecompra o sobreventa.

Estrategia de Ruptura

• Filtro: Usar la REMA de 50 periodos como soporte/resistencia dinámica.
• Entrada en ruptura: Abrir posición de compra si el precio supera la REMA (50) con un volumen creciente o abrir una posición de venta si el precio rompe la REMA (50) a la baja con un volumen creciente.

Optimización de parámetros para ambas estrategias

Los parámetros que podemos optimizar en ambas estrategias son:

• Período (N): Corto (ej. 10) para day trading, largo (ej. 50) para swing trading.
• Lambda (λ): Ajustarlo según la volatilidad del activo (mayor λ en mercados erráticos altamente volátiles como criptomonedas).

¿Como podemos usar la media móvil REMA en Metatrader y Trading?

Actualmente estas plataformas no incluyen esta media móvil entre sus herramientas de trading normales, pero hemos desarrollado indicadores personalizados que permite usar la media móvil REMA en cualquier gráfico de precios.

En primer lugar, tenemos un indicador desarrollado para TradingView que además permite comparar esta media móvil con la EMA tradicional. Pueden acceder al código en: Media Móvil REMA en TradingView

En el segundo caso, tenemos un indicador para Metatrader 4 que incluye múltiples tipos de medias móviles conocidos y poco conocidos, como la REMA, pueden obtener más información sobre esta herramienta en: Indicador MagicMA Para MT4

Conclusión: ¿Por qué Usar la REMA?

La REMA es como un filtro de café: deja pasar lo esencial (la tendencia) y retiene los restos sólidos (el ruido del mercado). Su ventaja frente a la EMA tradicional radica en la regularización, que evita reaccionar exageradamente a movimientos sin sentido.

Sin embargo, ningún indicador es infalible. Combínala con herramientas como el volumen, el RSI o el MACD, y siempre valora el contexto del mercado. Al final, la disciplina y la gestión de riesgo son tan importantes como la herramienta que elijas.