A continuación vamos a presentar un sistema de trading que usa múltiples medias móviles en combinación con el conocido oscilador MACD. Se trata de un sistema de cruces de medias móviles que busca entrar a favor de la tendencia principal del mercado y que puede usarse en Forex y otros instrumentos. Sin embargo, a diferencia de otras metodologías similares, usa dos cruces en lugar de uno, un cruce de medias móviles y un cruce en el MACD.

Dado que es un sistema de trading técnico debe usarse con cuidado poco antes o poco después de la publicación de indicadores económicos y noticias importantes del mercado, ya que son periodos de alta volatilidad.

Por lo demás, presenta reglas sencillas y fáciles de seguir, que no están sujetas a mayor interpretación. Por lo tanto, se trata de una buena metodología de trading para operadores que prefieren sistemas mecánicos.

Como siempre, se recomienda evaluar esta estrategia en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading Forex de 2 cruces

  • Mercados recomendados: Este sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda usar este sistema en los marcos de tiempo H1, H4 y D1.
  • Periodos de tiempo recomendados: Esta metodología puede usarse en todos los periodos del mercado, sobre todo en las sesiones de los mercados de Estados Unidos y Europa, cuando el Forex presenta la mayor actividad.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos usados en este sistema son los siguientes:
    • 1 media móvil simple (SMA) de 200 periodos.
    • 1 SMA de 100 periodos.
    • 1 SMA de 15 periodos.
    • 1 media móvil exponencial (EMA) de 5 periodos.
    • 1 MACD con configuración estándar (12, 26, 9)

Como podemos ver, este sistema usa una serie de indicadores técnicos tradicionales de uso común, lo que significa que puede ser implementado en cualquier plataforma de trading.

Las medias móviles simples de 100 y 200 periodos son bastante influyentes, usualmente el precio las respeta de tal forma que actúan como niveles de soporte/resistencia móviles.

Reglas del sistema de trading

Esta es una estrategia de trading mecánico con reglas claras y fáciles de seguir. Dado que estamos tratando con indicadores «impredecibles hasta el momento del cierre» (EMA, SMA, MACD) siempre usaremos las señales de los indicadores del sistema después de que la candela de señal esté cerrada. De esta forma, la fiabilidad del sistema será más alta.

Posiciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

  • Nunca abra una operación si el precio está a menos de 25 pips de la SMA 100 o SMA 200.
  • Ingrese al mercado cuando el precio haya cruzado al alza ya sea la SMA 100 (espere un movimiento grande) o la SMA 200 (espere un movimiento muy grande) y solo después de que la candela actual haya cerrado en el lado opuesto de la SMA. Las SMA tan grandes como estas no son cruzadas muy a menudo.
  • Se abre una operación de compra en la dirección alcista de la media móvil EMA 5 una vez que se cumplen las siguientes condiciones:
    • La EMA 5 cruza al alza la SMA 15 y se mantiene arriba de esta hasta que cierra la candela de señal.
    • Se produce un cruce alcista en las líneas del indicador MACD que debe mantenerse hasta el cierre de la candela de señal.
    • Los dos cruces no tienen que suceder simultáneamente. Las líneas del MACD pueden cruzarse antes que el cruce de la EMA 5 y la SMA 15 o poco después, pero no debe haber más de 5 candelas entre 2 cruces.
  • Si el criterio de los 2 cruces no se cumple, NO SE DEBE ENTRAR.

Posiciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

  • Nunca abra una operación si el precio está a menos de 25 pips de la SMA 100 o SMA 200.
  • Ingrese al mercado cuando el precio haya cruzado a la baja ya sea la SMA 100 (espere un movimiento grande) o la SMA 200 (espere un movimiento muy grande) y solo después de que la candela actual haya cerrado en el lado opuesto de la SMA. 
  • Se abre una operación de venta en la dirección bajista de la media móvil EMA 5 una vez que se cumplen las siguientes condiciones:
    • La EMA 5 cruza a la baja la SMA 15 y se mantiene debajo de esta hasta que cierra la candela de señal.
    • Se produce un cruce bajista en las líneas del indicador MACD que debe mantenerse hasta el cierre de la candela de señal.
    • Los dos cruces no tienen que suceder simultáneamente. Las líneas del MACD pueden cruzarse antes que el cruce de la EMA 5 y la SMA 15 o poco después, pero no debe haber más de 5 candelas entre 2 cruces.
  • Si el criterio de los 2 cruces no se cumple, NO SE DEBE ENTRAR.

-Stop loss: Inicialmente se debe establecer un stop loss a 50 pips del punto de entrada. Sin embargo, también se recomienda buscar el nivel de soporte/resistencia más cercano y ajustar el stop loss de acuerdo al nivel encontrado. De esta manera, el stop loss puede variar y aumentar hasta 70-90 pips desde el punto de entrada, pero nunca debe ser menor a 40 pips.

De todos modos, esta orden se coloca solo para salvarnos de un repentino movimiento explosivo del mercado, en todos los demás casos el stop loss no será alcanzado ya que el sistema nos sacará del mercado antes de eso.

-Reglas de salida: Para el cierre de posición con ganancias se deben usar las mismas reglas que para la apertura de posiciones. Se cierra una posición abierta si se produce un cruce de las medias móviles EMA 5 y SMA 15 y de las líneas del indicador MACD en dirección opuesta a la operación. Si se produce solo uno de los cruces, se deja la posición abierta.

-Objetivos de beneficios – Para colocar los objetivos de beneficios de las operaciones se pueden usar las siguientes reglas:

  • El objetivo de beneficios puede colocarse a una cantidad determinada de pips del punto de entrada. Una vez que el precio alcanza este nivel, se cierra la mitad de la posición y se mantiene la otra mitad abierta y se deja correr. Al mismo tiempo, el stop loss ser mueve al punto de entrada y se usa un trailing stop que siga el precio y proteja las ganancias de la posición restante.
  • Usar un objetivo de beneficios fijo, digamos 50 pips, y cerrar toda la posición una vez que el precio alcanza este nivel.
  • Mantener la posición abierta hasta que se cumplan las condiciones especificadas en las reglas de salida, es decir un cruce de las medias móviles EMA 5 y SMA 15 y un cruce de las líneas del MACD en sentido opuesto a la operación.

Ejemplo del sistema de trading Forex de 2 cruces

Sistema de trading Forex de 2 cruces

Gráfico del par de divisas GBP/USD con ejemplos de posiciones de compra con el sistema de 2 cruces de medias móviles

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 4 horas del par GBP/USD en el que se ha implementado este sistema de trading. Las distintas señales de compra y venta generadas por el sistema se han etiquetado mediante una serie de números amarillos y se describen a continuación:

  • Punto 1: La EMA 5 cruza la 15 SMA al alza, las líneas del MACD también presentan un cruce alcista, el precio no está cerca de la SMA 100. Por lo tanto, abrimos una posición de compra.
  • Punto 2: Nuevamente tenemos dos cruces, un cruce bajista de la EMA 5 y la SMA 15 y un cruce bajista de las líneas del MACD. Cerramos inmediatamente la posición de compra y colocamos una orden de venta.
  • Punto 3: En esta zona hubo un cruce alcista de la EMA 5 y la SMA 15 y poco antes se produjo un cruce alcista en el MACD. Para el momento en que la candela de señal cerró el precio está suficientemente alejado de la SMA 100. Por lo tanto, se cierra la posición de venta y se abre una posición de compra.

Sí, hasta este punto estábamos operando en un mercado de movimiento lateral, por lo que no hay ganancias aquí, puede haber incluso algunos pequeños resultados negativos. La solución es operar solo durante las horas de mayor actividad del mercado, que para el par GBP/USD son las sesiones de Londres y Nueva York

  • Punto 4: En esta zona tenemos el punto de salida de nuestra operación de compra (la condición de “2 cruces” se produce nuevamente). Además, inmediatamente colocamos una orden de venta.
  • Punto 5: Las medias móviles EMA 5 and SMA 15 se han cruzado brevemente en el gráfico, sin embargo el MACD no presenta ningún cruce. Por lo tanto, no cerramos la posición abierta. Por el contrario, el precio sigue cayendo y cierra debajo de la SMA 100. Esta es una buena señal de venta, pero ya tenemos una posición bajista abierta en el mercado.
  • Punto 6: Primero aparece un cruce alcista en el MACD, seguido por un cruce alcista de medias móviles – en este punto se cierra la posición de venta. No se abre posición de compra inmediatamente porque el precio está cerca de la SMA 100. Es necesario esperar a que el precio suba y cierre arriba de la SMA 100 para abrir una posición de compra. Una vez que esto pasa, se abre una operación de compra.
  • Punto 7: Las líneas del MACD tratan de cruzarse, pero no hay nada de que preocuparse dado que las medias móviles se mantienen separadas. 
  • Punto 8: Ocurre lo mismo que en el punto 7.
  • Punto 9: En este punto se cierra la operación de compra anterior y se procede a abrir una operación de venta.