Esta técnica de trading se muestra bastante provechosa debido a que corta rápidamente las operaciones perdedoras y deja correr las ganadoras, es decir, el ideal de todo sistema de trading rentable. Como en toda estrategia lo primordial es tener disciplina y seguir las reglas al pie de la letra, sin desviaciones debido a “corazonadas” ni nada similar. Es un sistema de rompimiento basado en indicadores técnicos estándar el cual genera sus señales de compra/venta utilizando los rompimientos de un canal de medias móviles.
Debido a que es un sistema diseñado específicamente con indicadores técnicos, se recomienda evitar su uso durante la publicación de noticias importantes del mercado, ya que en estos periodos los mercados tienden a comportarse con bastante volatilidad y los indicadores técnicos resultan de poca ayuda.
Configuración de la estrategia
Lo primero que vamos a hacer es establecer la configuración del gráfico de la siguiente manera:
- Gráfico de candelas japonesas.
- Media móvil SMA de 50 periodos calculada con el High (máximo).
- Media móvil SMA de 50 periodos calculada con el Low (mínimo).
- Extensiones de Fibonacci.
- Marcos de tiempo: El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, sin embargo originalmente fue desarrollado para operar en gráficos de 15 minutos. En los marcos de tiempo más grandes probablemente produzca mejores resultados ya que suelen ser más estables, pero el trader debe estar dispuesto a mantener la posición durante más tiempo.
- Instrumentos recomendados: Puede utilizarse en cualquier instrumento, incluyendo pares de divisas (Forex) y metales preciosos.
Al emplear una SMA 50 en el High y otra en el Low se forma un canal cuyo empleo se describe a continuación:
Reglas de entrada
- Cuando una candela abre y cierra por arriba o por debajo del canal formado por las SMA 50, abra una posición long (compra) o short (venta) respectivamente. Por ejemplo, si una candela abre y termina cerrando por arriba del canal, el trader deberá ir Long.
Nota: No se recomienda comprar después de que una candela cierre arriba del canal si el precio está muy cerca y por debajo de una línea de resistencia. En opinión de muchos, las líneas de resistencia y soporte determinan mucho del comportamiento del mercado y de hecho no son pocos los profesionales que operan con base en ellos. Por lo tanto si el rompimiento del canal ocurre cerca de unos de estos niveles, lo mejor es esperar a que se rompa también la resistencia/soporte antes de entrar.
Reglas de salida
- Si en algún momento la candela cierra cerca del canal lo más recomendable es salir del trade. Así mismo lo mejor es cerrar siempre la posición en el nivel de Fibonacci 423.
Reglas para cortar pérdidas y tomar ganancias
- Una vez que esté en posición, debe tener colocados los objetivos de Fibonacci (antes incluso de colocar la orden de entrada).
- Stop Loss: El stop loss inicial se puede colocar en el otro lado del canal. Específicamente puede ubicarse en el nivel de Fibonacci que esté más cerca de la banda más alejada o simplemente en la banda más alejada del canal para facilitar su uso. De esta manera, se disminuye la posibilidad de que la posición sea cerrada antes de tiempo debido al stop loss.
Después de haber alcanzado el nivel de Fibonacci 123, mantenga una distancia de stop loss de dos niveles de Fibonacci con respecto al precio. Por ejemplo, si el precio alcanza el nivel 161 de Fibonacci, el stop loss estaría entonces en el nivel 100 (el valor medio es el nivel 123 de Fibonacci).
El autor de esta técnica de trading encontró que esta práctica le brinda a sus operaciones el espacio suficiente para desarrollarse y en muchos casos permite alcanzar una meta a largo plazo del Fibonacci 423.
Así mismo, si una operación da señales de que va a fallar, esta metodología le permite al trader tomar un porcentaje sustancial de las ganancias obtenidas ya que el stop se mueve dinámicamente con el precio a una distancia cercana, pero no demasiado cercana (el mayor problema cuando uno empieza a correr los stop).
Vale aclarar que esta es una preferencia personal del operador. En cada caso el trader puede usar lo que mejor me convenga, ya que en realidad esta estrategia lo que brinda son puntos de entrada claros. En el caso del trader que dio a conocer esta técnica, el manifiesta que el nivel de Fibonacci 423 es su objetivo en todas sus operaciones.
Finalmente cabe mencionar que como en toda estrategia de trading en ocasiones se producen pérdidas. Sin embargo estas son mínimas en realidad, siendo de 10 pips por ahí o 12 por allá (en los gráficos de 15 minutos). Sin embargo las operaciones ganadoras valen oro.
Ejemplo del sistema
A continuación se muestran en las siguientes imágenes un ejemplo donde se aplica claramente esta estrategia de trading:
Hola Raul, muy buena estrategia. Pero tengo una duda.
¿Cuales son nuestras referencias para colocar el fibonacci?
Muchas gracias
Hola Alberto, el uso de Fibonacci es algo subjetivo. No suelo usar mucho Fibonacci, pero lo que he visto es que lo colocan entre un máximo y un mínimo de una tendencia. Por ejemplo, si ud identifica una tendencia alcista que está experimentando una corrección, los puntos que debe utilizar para colocar Fibonacci serían el mínimo donde inicio la tendencia y el máximo a partir del cual comenzó a bajar.
Si tiene otra duda por favor me avisa.
Gracias,
Gracias por la estrategia. He empezado a utilizar Fibonacci recientemente y me parece un instrumento muy valioso. De todos modos, las estrategias son, por decirlo así, puntos maestros en los que se basa la actuación, pero está rodeado de matices que la harán buena o mala en cada situación: resistencias/soportes, canales, figuras chartistas, etc.
Hola José muchas gracias por el comentario.