Técnica de Trading del Ranking Divisas

La técnica del ranking de divisas fue desarrollada por Ron Schelling, un holandés de 54 años que en un inicio era controlador aéreo y luego piloto e instructor. A inicios de los 80 comenzó a operar en los mercados financieros, especializándose en las operaciones de arbitraje con Futuros, divisas y acciones con bastante exito. Así mismo ha escrito varios artículos importantes uno de los cuales se titula «Ranking Forex Markets» cuya traducción encontré en un foro y sobre el cuál hablaré a continuación.

Ese artículo escrito por Ron Schelling explica como estar al lado de la tendencia del mercado diversificando al mismo tiempo el riesgo entre un conjunto de pares de divisas. Esto quiere decir que el trader aprenderá como formar carteras de divisas de forma tal que las pérdidas en uno o más pares sean compensadas y/o superadas con los beneficios producidos por el resto.

Esta técnica fue explicada usando como ejemplo los datos diarios del mercado tomando como hora de cierre la del mercado de Nueva York. La idea básica es desarrollar un ranking de pares empleando una medida homogénea que en el caso de este ejemplo es el RSI. Debido a que el RSI en ocasiones es bastante volátil en gráficos diarios se suaviza utilizando dos medias móviles simples, la primera de 10 periodos y la segunda de 30 periodos. Para visualizar la configuración basta con ver el siguiente gráfico del par EUR/USD:

Esas medias son empleadas posteriormente para crear un radio que mide la fuerza o debilidad del para para lo cual se divide la media de 10 periodos del RSI entre la media de 30 periodos y se múltiplica ese resultado por 100. De esta manera se obtiene una medida suavizada de fuerza relativa de ese par de divisas. El resultado de ese radio: MA/RSI se muestra en la siguiente imagen:

Una vez que se tiene este nuevo indicador de la fuerza de la tendencia de un par específico (en este caso no se usa el RSI como indicador de sobrecompra o sobreventa), solo hace falta un indicador que ayude a determinar el momentum del movimiento de los diferentes pares. Un indicador que los expertos recomiendan para estos casos es el ROC o Rate of Change, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez que contamos con estos indicadores y con toda esa indicación, podemos pasar todos esos valores a una tabla de Excel con lo cual el trader podrá contar con una visión general del comportamiento del mercado de divisas. En este caso se emplean los colores rojo y verde para mostrar lo siguiente:

En la siguiente imagen se muestra una tabla en Excel donde se trabajan los datos obtenidos de la manera antes descrita:

Con base en todos estos valores solamente queda hacer el ranking de divisas. Si se mira detenidamente la siguiente imagen, se puede comprobar que el par más alcista para esas fechas es el GBP/JPY seguido por el EUR/USD. El primero tiene un momentun determinado por el ROC de 100 con un RSI de 65 y un radio de medias del RSI de 110. Durante el día anterior ese mismo par tuvo un momentum de 104 y un radio de medias del RSI de 104.
De esta forma el trader puede ordenar todos los pares, desde los más alcistas (aquellos con todos los valores en verde) hasta los más bajistas (aquellos con todos sus valores en rojo).

Con base en esta información, el trader puede desarrollar una estrategia en la cual compra los pares más fuertes y vende los pares más débiles lógicamente. Al mismo tiempo se van ajustando las posiciones diariamente conforme la información empieza a cambiar en la hoja de cálculo de Excel. Con esto se ve que es una metodología de trading bastante sencilla.Otra forma que existe para aplicar la idea de Ron Chelling es mediante la representación en tiempo real de un gráfico de dispersión RSI, en el cual se representa el RSI en el eje vertical y el ROC en el eje horizontal. A continuación se muestra una imágen donde se representa un gráfico de este tipo:

La imagen anterior muestra valores altos tanto para el ROC como para el RSI en la esquina derecha mientras que los valores que aparecen abajo y a la izquierda corresponden a los pares de divisas con los valores más bajos de ROC y RSI. Así mismo el gráfico permite ver la evolución del RSI y el ROC para cada par durante los últimos 5 días de tal forma que el trader pueda saber si determinados par esta ganando o perdiendo fuerza.