Un tipo de técnica de trading que ha sido utilizado desde hace algunos años para operar exitosamente en el mercado Forex y con otros instrumentos financieros es el de los sistemas basados en túneles de medias móviles como el de Las Vegas. En síntesis se tratan de sistemas discrecionales para swing trading los cuales se basan en envolventes de medias móviles. Para entender mejor como funciona este tipo de estrategia vamos a explicar detalladamente un sistema conocido como Vegas Wealth Builder.
El autor de esta estrategia ha definido los siguientes pasos para su aplicación:
1.) Abrimos un gráfico diario, no importa si es de barras o de candelas japonesas. En este punto aclaramos que los sistemas de túneles también pueden aplicarse con bastante efectividad en otros marcos de tiempo (mayores y menores) como de 4 horas o de 1 hora por ejemplo, dependiendo del sistema que se esté empleando, sin embargo, el método que estamos explicando acá es aplicable sobre todo en un marco de tiempo diario.
2.) En ese gráfico colocamos dos medias móviles exponenciales de 24 y 28 periodos. En este caso el conjunto formado por estas dos medias móviles es lo que el sistema Vegas denomina como túnel.
3.) Posteriormente se calculan las envolventes sobre la media exponencial de 28 periodos con base en la serie de Fibonacci. En este caso, Vegas emplea los siguientes números: 89, 144, 233,377, 610, 987. Hoy en día existen programas como Expert Advisors para Metatrader 4 los cuales calculan y dibujan automáticamente estas envolventes en una gráfica, sin embargo incluimos este cálculo para ilustrar como funciona esta metodología.
De esta forma, si se desea calcular tres envolventes lo que tenemos que hacer es sumar y restar a la media móvil de 24 periodos los valores de 89, 144 y 233 pips. Esto lo podemos ilustrar mejor con el siguiente ejemplo para el EUR/USD suponiendo una media móvil exponencial de 24 periodos de 1.3720:
- 1.3720 – 0.0233 = 1.3490
- 1.3720 – 0.0144 = 1.3580
- 1.3720 – 0.0089 = 1.363
- 1.3720 + 0.0089 = 1.381
- 1.3720 + 0.0144 = 1.386
- 1.3720 + 0.0233 = 1.395
- EUR/USD: 89, 144, 233 y 377
- GBP/USD: 89, 144, 233, 377 y 610
- USD/CHF: 144, 233 y 377
- USD/JPY: 89, 144 y 233
- AUD/USD: 89, 144 y 233
- USD/CAD: 144, 233 y 377
- EUR/JPY: 144, 233 y 377
- EUR/GBP: 89, 144 y 233
Ahora, si aplicamos esta estrategia a otro instrumento como el Futuro del S&P 500, las envolventes que se deben calcular son las siguientes:
- 55 (13.75 puntos).
- 89 (22.25 puntos).
- 144 (36 puntos).
- 233 (58.25 puntos).
- 377 (94.25 puntos).
Con esto buscamos ilustrar como esta metodología se puede aplicar a otros instrumentos y no unicamente al Forex.
4.) Ahora que hemos calculado las envolventes y las hemos dibujado en el gráfico, habrá una señal sobre una posible entrada cada vez que el precio del activo alcance una envolvente determinada, principalmente las que se indican a continuación para cada instrumento en que estemos operando:
- EUR/USD: 233
- GBP/USD: 233
- USD/CHF: 233
- USD/JPY: 144
- AUD/USD: 144
- USD/CAD: 233
- EUR/JPY: 233
- EUR/GBP: 89
- S&P 500: 89
Una vez que el precio alcanza una de estas envolventes, se deben buscar señales de vuelta en las cercanías de dicho nivel. Vegas por su parte recomienda que busquemos figuras de Día de Vuelta (Reversal Day) o formaciones de candelas japonesas que indiquen alguna reversión en la tendencia como Martillos, Hombres Colgados y otras. Básicamente debemos buscar cualquier señal que indique que la tendencia imperante está llegando a su fin por lo cual es probable que ocurra una reversión.
5.) Si se observan en el gráfico estudiado las condiciones anteriores, el procedimiento a seguir es el siguiente:
- En caso que la señal se produzca abajo del túnel, se recomienda abrir una posición long. Por el contrario si la señal se produce por encima del túnel esta técnica recomienda abrir una posición short, recordando siempre que se trata de una estrategia de swing trading. Hay que recordar en todo momento que no basta únicamente con que el precio alcance o supere una envolvente, también deben haber señales claras de cambio en la tendencia en el mercado antes de pensar en abrir una posición.
- El stop loss debe ser colocado en el máximo mayor para las posiciones short y en el menor mínimo para las posiciones long. Claro está que hablamos del máximo o el mínimo producido más recientemente.
- En caso de que hayamos abierto una posición, se debe liquidar la mitad de la posición en el preciso momento en que el precio del activo alcance el túnel. Al mismo tiempo, movemos el stop loss hasta el punto de breakeven (punto en el cual, si el mercado se mueven en nuestra contra no vamos a perder dinero con nuestra posición ) de tal modo que tengamos garantizada ganancia mínima para el resto de nuestra posición. Una opción útil es emplear un stop loss dinámico (trailing stop) como el que ofrecen muchas plataformas de trading como Metatrader 4.
- La mitad de la posición que aún tenemos en el mercado debe mantenerse hasta que se produzca una señal clara de que el mercado puede revertir en las líneas de las envolventes opuestas.
- En caso de que hayamos tenido dos operaciones perdedoras de forma consecutiva, es un indicativo de que el mercado está en una tendencia particularmente fuerte por lo cual lo más recomendable es no abrir ninguna posición hasta que no se alcance la línea envolvente más extrema. Si aún en este caso nuestra operación resulta perdedora, lo mejor es esperar a que el precio alcance nuevamente el túnel para volver a buscar un punto de entrada al mercado.
- Cabe señalar finalmente que al igual que cualquier otra estrategia de trading, la clave del éxito de este sistema es la disciplina. Ningún sistema es perfecto por lo cual el operador no debe asustarse si en algún momento llega a tener pérdidas ya que esto es normal.
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