///Estrategia de trading basada en las MA y el ATR
 

Estrategia de trading basada en las MA y el ATR

En este artículo vamos a discutir acerca de una estrategia de trading basada puramente en indicadores técnicos y que puede ser aplicada en cualquier instrumento del mercado.

Los indicadores utilizados son las medias móviles  y el ATR (Average True Range). Este sistema si se aplica correctamente es capaz de generar entre 50 a 100 pips diarios en solo 2 horas. Es una metodología que se caracteriza por su sencillez dado que no utiliza gran cantidad de indicadores complejos como en otros casos. Como en toda estrategia de trading, es fundamental su utilización en conjunto con técnicas de gestión de riesgo y gestión monetaria.

Configuración del sistema

  • Marco de tiempo de 15 minutos o superior.
  • 2 medias móviles:
    • 1 media móvil simple de 14 periodos (SMA 14) aplicada al precio menor (línea amarilla).
    • 1 media móvil simple de 14 periodos (SMA 14) aplicada al precio mayor (línea azul).
  • Indicador Average True Range de 14 periodos (ATR 14).
  • Líneas de soporte y resistencia.

Reglas de la estrategia

Primero analizamos el ATR. Si el valor de este indicador es mayor de 0.0013 abrimos una posición cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Posición de compra: Abrimos una posición de compra cuando la candela cierra arriba de la SMA 14 azul. En este caso, la nueva posición se abre en la apertura de la siguiente candela.
  • Posición de venta: Abrimos una posición de venta cuando la candela cierra abajo de la SMA 14 amarilla. En este caso, la nueva posición se abre en la apertura de la siguiente candela.

Este sistema puede aplicarse en cualquier par de divisas, principalmente en aquellos que incluyen al USD como el EUR/USD, AUD/USD y el GBP/USD.

El ATR también es utilizado para establecer los valores del stop loss y los niveles de toma de ganancias:

  • Niveles stop loss: (Valor del ATR x 1.5 + Precio de apertura de la operación) + 10 pips.
  • Niveles de toma de ganancias: (Valor del ATR x 3 + Precio de apertura de la operación).
  • Cierre manual de una operación:
    • Posiciones de compra: Si la candela cierra por debajo de la SMA 14 amarilla cerramos la posición.
    • Posiciones de venta: Si la candela cierra por debajo de la SMA 14 azul cerramos la posición.

Para aplicar este sistema es recomendable que el trader busque la tendencia en marcos de tiempo mayores a los que utiliza para abrir sus posiciones (como confirmación de la dirección general del mercado) así como resistencias y soportes importantes. Si se produce una señal cerca de un soporte o resistencia, lo mejor es abstenerse de abrir la posición, sobre todo si va contra la tendencia. Hay que recordar que la tendencia es nuestra mejor amiga. Solo se recomienda entrar al mercado cerca de un soporte o resistencia que estén a favor de la tendencia y de la señal generada por el sistema.

Puntos importantes para recordar

  1. Evitar entrar al mercado cuando está a punto de anunciarse una noticia importante.
  2. Siempre se deben utilizar stop loss y órdenes para tomar beneficios en el nivel indicado por la fórmula antes descrita.

Ejemplos del sistema

Posición de compra

Ejemplo de posición de compra para el sistema de trading basados en el ATR

En este gráfico podemos ver varias señales de compra generadas por este sistema de trading. Los cruces alcistas de la SMA 14 azul por parte del precio son indicados por medio de flechas naranja horizontales. Estas señales son confirmadas por el ATR, el cual tiene un valor mayor a 0.0013 (lo que confirma la fortaleza del movimiento alcista). Las flechas blancas verticales en la ventana inferior indican los puntos en que el ATR es mayor de 0.0013 y que coinciden precisamente con las candelas en que el precio cruzó al alza la SMA 14 azul. En las tres señales de compra el mercado subió con fuerza y generó una buena cantidad de pips de ganancia, sobre todo cuando eran apoyados por los soportes.

Con respecto a los soportes, si se hubieran producido señales de venta en sus cercanías lo mejor hubiera sido mantenerse alejado del mercado ante un posible rebote alcista. Sin embargo, en caso de una rotura bajista del soporte, podemos esperar por una confirmación y el cierre de la candela en que se produjo el rompimiento en caso de que haya sido una rotura bajista.

Posición de venta

Ejemplo de posición de venta para el sistema de trading basados en el ATR

En esta imagen podemos ver dos señales de venta generadas por el sistema, las cuáles están marcadas con óvalos blancos. En ambos casos el ATR es mayor que 0.0013 (lo que confirma la fortaleza del movimiento bajista) en el momento en que se produce el cruce bajista de la SMA 14 amarilla. En este caso, no hay resistencias importantes cerca de las zona en que se produjeron las señales de trading.  En la primera señal, se produjo una corrección alcista, la cual sin embargo no llegó a cruzar la SMA 14 azul, por lo cual no es necesario cerrar la posición.

En ambos casos, las señales permitieron abrir posiciones que generaron una buena cantidad de pips.

 
 
 
 
 
 

 

Un comentario

  1. Raimundo noviembre 26, 2013 en 10:32 pm - Responder

    Hola Raul, no me queda claro los TP y SL
    por ejemplo el ATR tiene un valor de 0.0015 y el EUR/USD de 1.35591

    SL =(0.0015*1.5 + 1.35591)+10 = me da un valor total de 11,35 pips
    TP =(0.0015*3 + 1.35591) = me da un valor de 1.36 pips

    creo que son rangos muy cortos para operar, estará bien?

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