Este sistema de trading fue diseñado para las personas que tienen trabajos de tiempo completo y no pueden pasar todo el día analizando gráficos. Fue creado para operar en un marco de tiempo de 4 horas y se basa en varios indicadores técnicos, uno de los cuáles se utiliza para generar las señales de entrada y los otros como filtros, uno de los cuáles es un indicador personalizado para Metatrader 4.
En términos generales el sistema es sencillo de aplicar, sin embargo el trader debe tener el cuidado de entrar al mercado en el momento justo tal como lo indican las reglas de la estrategia. Muchos traders principiantes pierden dinero con este y otros sistemas debido a que no tienen paciencia y entran de manera anticipada.
Este sistema puede emplearse para operar en cualquier instrumento.
Indicadores del sistema
- 1 gráfico de candelas de 4 horas.
- Commodity Channel Index (CCI) de 40 periodos aplicado al precio típico.
- RSI de 20 periodos.
- Indicador personalizado Bollinger band_stop (20 periodos y con 1.0 desviaciones).
Pueden descargar el indicador Bollinger band_stop en el siguiente enlace:
-Descarga de indicador personalizado Bollinger band_stop
Reglas de entrada del sistema
Como veremos a continuación las reglas de esta estrategia son bastante sencillas. En este caso el indicador CCI se emplea para generar las señales de entrada y salida mientras que los indicadores restantes sirven como filtros de las señales para asegurar la finalidad de las mismas.
- Posición de compra: Se abre una señal de compra cuando el CCI cruza de abajo hacia arriba la línea cero.
- Posición de venta: Se abre una señal de venta cuando el CCI cruza de arriba hacia abajo la línea cero.
Para validar las señales de compra/venta se puede usar cualquiera de los siguientes filtros o incluso ambos:
Filtro posiciones de compra
- Filtro con RSI: El RSI debe estar arriba de 54.
- Filtro con Bollinger band_stop: El indicador Bollinger band_stop debe estar de color azul.
Filtro posiciones de venta
- Filtro con RSI: El RSI debe estar arriba de 46.
- Filtro con Bollinger band_stop: El indicador Bollinger band_stop debe estar de color rojo.
Reglas de salida
- Se cierra la posición cuando el CCI produce la señal inversa, es decir:
- Posiciones de compra: el CCI cruza de arriba hacia abajo el nivel 0.
- Posiciones de venta: el CCI cruza de abajo hacia arriba el nivel 0.
- Se cierra la posición cuando el RSI cambia su dirección y cruza el nivel 50 hacia abajo (posiciones de compra) o hacia arriba (posiciones de venta). Hay que notar que no utilizamos los niveles 54/46 para las salidas, esto es muy importante.
- El indicador Bollinger band_stop cambia de color:
- Para posiciones long se cierra la posición si el indicador cambia de azul a rojo.
- Para posiciones short se cierra la posición si el indicador cambia de rojo a azul.
Notas generales
Una vez que abrimos la posición podemos aplicar distintas prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria, como por ejemplo el uso de trailing stops (si el mercado se mueve a nuestro favor), mover el stop loss hasta el punto de equilibrio después que el precio se mueve una cierta cantidad de pips a nuestro favor, un riesgo máximo del 2% por cada operaración y de ser posible una relación de ganancia pérdida de 3 a 1 o 2 a 1 como mínimo para que el sistema sea rentable a largo plazo.
Para la toma de beneficios, podemos utilizar niveles clave como puntos pivote semanales, niveles de Fibonacci, soportes y resistencias importantes o simplemente podemos esperar a que se produzca una de las señales de salida.
Ejemplo del sistema
En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra abierta en el gráfico de 4 horas del GBP/USD (la señal es mostrada por la línea roja vertical). En este caso el mercado está en una tendencia alcista y se cumplen todas las condiciones para abrir una posición long, es decir el cruce del CCI de la línea cero (señal de entrada), el RSI arriba de 54 (filtro) y el Bollinger band_stop de color azul (filtro).
Como podemos ver, a partir de la candela de señal el precio subió una buena cantidad de pips hasta 1.6142, en donde pudimos haber cerrado la posición debido a que en esa zona hay una resistencia. Para los que se preguntan por el stop loss se pudo haber colocado uno abajo del Bollinger band_stop.
