Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps

En este artículo, vamos a centrarnos en un tipo específico de brecha en el precio. Esta brecha puede denominarse como “gap alcista y de ida“, ya que generalmente antecede a un fuerte movimiento alcista del precio que puede proporcionar altas ganancias si ingresamos al mercado en el momento adecuado.

Para la formación de esta brecha en el precio se necesita:

En este caso la tercera condición, la que se refiere al precio atravesando una resistencia/pivote importante, es la parte más subjetiva de este enfoque y requiere algo de práctica. Una forma de evaluar  la fiabilidad de esta operación es haciendose la siguiente pregunta: ¿Si hubiera entrado a este mercado recientemente con una posición bajista, este gap habría alcanzado mi stop loss, forazandome a mi y a otros traders a cerrar la posición, o al menos me habría provocado una respuesta emocional? Si la respuesta es afirmativa, entonces probablemente estamos ante una buena brecha alcista que podemos aprovechar.

Una forma más cuantitativa de describir esto es de la siguiente manera: Si la brecha es superior al 3% pero inferior al 18% y abre arriba de un precio al cual no ha cotizado el mercado en más de dos meses, entonces puede decirse que el gap es bueno.

Una vez más, la “regla de 2 meses” puede cambiar fácilmente si la brecha es impecable, pero toma práctica de encontrar gaps que muestren las condiciones requeridas. Por lo tanto, si el trader comienza con reglas muy rígidas y luego empieza a entender en que consiste un gap que ofrece buenas oportunidades, puede llegar a evaluar con más objetividad sus oportunidades y ser más fluido con respecto a los números y las expectativas.

Una vez que el gap ha sido encontrado, existen varias maneras de operar con este. Dependiendo del nivel de experiencia, el trader puede hacer lo siguiente:

• Abrir posición de compra en la ruptura del máximo de la candela de 5 minutos.
• Abrir posición de compra en la ruptura del máximo de la candela de 3 minutos.
• Abrir posición de compra en la ruptura del máximo de la candela de 2 minutos.
• Abrir posición de compra en la ruptura del máximo de la candela de 1 minutos.

Al inicio, lo más recomendable es empezar con el mayor marco de tiempo (5 minutos), sobre todo para los traders que no tienen experiencia operando con brechas en el precio.

Condiciones que favorecen la fiabilidad de esta estrategia

Ciertas condiciones que fortalecen la fiabilidad de la estrategia son las siguientes:

• Una candela negra en uno de los marcos de tiempo indicados anteriormente.
• Una candela con una cola o sombra superior en uno de los marcos de tiempo anteriores.
• Una candela pequeña en uno de los marcos de tiempo anteriores (podemos definir pequeña una candela con un rango máximo-mínimo que sea menor al 1% del valor del activo).

A partir de ahí, podemos abrir la posición. El volumen de la operación depende de la gestión de riesgo de cada trader.  Como recomendación, lo mejor es cerrar la posición antes de que finalice la sesión. A continuación se muestra un ejemplo de la estrategia en la acción de HON (Honeywell International Inc).

 

Podemos ver que el precio de la acción abrió con una clara brecha alcista en el precio. En el gráfico de 5 minutos abrimos una posición de compra cuando el precio rompe al alza el máximo de la primera candela (una candela negra bajista). Para protegernos ante una posible caida del precio colocamos un stop loss abajo del mínimo de la candela en que abrimos la posición.