En este artículo vamos a explicar un sistema de trading de rompimientos basado en la ecuación de camarilla, una variante de los puntos pivote que se utiliza para determinar niveles de precios importantes en el mercado. Mediante sus formulas la ecuación de camarilla determina 4 niveles de soporte (S1, S2, S3 y S4) y 4 niveles de resistencia (R1, R2, R3, y R4) que se pueden utilizar para operar. De estos niveles, los más importantes son S3, S4, R3 y R4.

Los niveles H4 y L4, aunque se usan normalmente como niveles de stop de pérdidas para las operaciones de inversión del precio realizadas a partir de los niveles H3 y L3, en realidad también son niveles de precios para operaciones de ruptura por si mismos. Si el precio rompe arriba a través de R4 o rompe a la baja debajo de S4, existen altas posibilidades de que va a continuar en esa dirección. De acuerdo a algunos operadores  cuando se produce una ruptura de este tipo en el S&P 500, se puede esperar un movimiento de hasta 7 puntos, que es, como usted entenderá, una proporción MUY significativa de la volatilidad de un día típico.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema de trading con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real.

Reglas de la estrategia

Como indicamos anteriormente, se trata de un sistema de rompimiento en el cual se abre la posición de compra/venta cuando ocurre la ruptura del nivel R4/S4. Bastante simple la verdad. Sin embargo el operador debe tener cuidado y usar stops de pérdidas por si el precio realiza un rompimiento falso y termina rebotando en el nivel R4/S4.

  • Instrumentos de negociación recomendado: Este sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex, metales preciosos e índices bursátiles como el S&P 500.
  • Marcos de tiempo recomendados: Se recomienda usar el sistema en marcos de tiempo de mediano plazo, desde H1 hasta D1 en donde se aprecie mejor el efecto de los niveles calculados de la ecuación de Camarilla. Puede emplearse marcos de tiempo menores como de 15 minutos y 5 minutos para afinar la entrada.
  • Indicadores del sistema:
    • 1 gráfico de candelas japonesas H1, H4 o D1.
    • Ecuación de camarilla. Para los que utilizan la plataforma Metatrader 4 pueden descargar este indicador en este artículo: Indicador ecuación de Camarilla para MT4

-Apertura de posiciones de compra: Se abre una posición de compra cuando el precio rompe y cierra arriba del nivel R4.

-Apertura de posiciones de venta: Se abre una posición de venta cuando el precio rompe y cierra debajo del nivel S4.

-Stop de pérdidas: Dada la posibilidad de que el precio rebote en el nivel S4/R4, se recomienda colocar un stop de pérdidas AL MENOS en el nivel S3/R3. Decimos al menos ya que a algunos operadores tal vez les pueda parecer que estos niveles están muy alejados del nivel de apertura de la posición. Por lo tanto, podemos decir que el stop de pérdidas en este sistema es subjetivo (tal como en muchos sistemas). En el S&P 500, por ejemplo, un stop de pérdidas de 2 puntos o menos usualmente es suficiente.

-Tome de ganancias: Dado que la ecuación de Camarilla no especifica niveles arriba de S4 y R4, saber cuándo salir de una operación con ganancias puede ser algo subjetivo. Tomar beneficios a menudo puede ser un curso prudente de acción, ya que nos permite asegurar las ganancias y evitar que una operación ganadora se convierta en perdedora. En este caso, se recomienda que el objetivo de toma de ganancias se igual al menos al stop de pérdidas para tener una relación de Beneficios:Pérdidas de al menos 1:1. Por supuesto que esto depende de cada operador.

Ejemplo del sistema

Ejemplo de operación de venta en el rompimiento bajista de S4

En este ejemplo del FTSE (el equivalente británico del índice S&P 500), podemos ver con claridad un rompimiento bajista del nivel S4 y la subsecuente apertura de una operación de venta. En este caso, el precio cayó con fuerza y alcanzó en menos de media hora el nivel de toma de ganancias utilizado, que fue colocado a 20 puntos del precio de entrada.

Ahora, por supuesto que no todos los rompimientos de los niveles S4/R4 son tan limpios como este. En ocasiones ocurren rompimientos falsos, o movimientos que cruzan al alza y la baja el nivel de rompimiento sin que el precio tenga una dirección clara. Por eso, siempre es recomendable usar stops de pérdidas para limitar las posibles pérdidas. Antes de pensar en lo que puede ganar, el operador debe tener en mente lo que puede perder.

 

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