Estrategia de trading para el EUR/USD con tasa de ganancias del 66%
Gráfico D1 del par EUR/USD con una tendencia alcista en donde aparecen varias señales de esta estrategia. Plataforma MT4 del broker Forex4you
En este artículo vamos a explicar una estrategia de trading para el par EUR/USD muy simple basada en una formación de precios que parece producirse con cierta frecuencia en los gráficos y que además parece que puede proporcionar señales de compra y venta bastante confiables en la dirección de la tendencia dominante.
El “descubridor” de esta estrategia ha decidido llamar a esta formación como “Dos pasos hacia atrás un paso adelante“, o 2-1 para abreviar, como una variación humorística de la conocida frase “dos pasos adelante, un paso atrás”, lo que significa avanzar con contratiempo, pero avanzar pese a todo.
La estrategia se aplicó inicialmente en gráficos diarios aunque probablemente también puede probarse en otros marcos de tiempo.
Primero vamos a mostrar algunos ejemplos de la formación y luego vamos a presentar los resultados de una prueba de backtesting inicial realizada por el autor para comprobar los posibles resultados que podría tener con la estrategia.
Descripción de la formación y sus señales
Para esta estrategia lo único que requerimos es un gráfico de precios del par EUR/USD con un marco de tiempo diario (D1) y paciencia para encontrar la formación que nos dará las señales de compra y venta.
La formación es simple y consiste primero en una tendencia, ya sea alcista o bajista (parece funcionar igual de bien en ambos tipos de tendencia) en la cual se produce un retroceso del precio con una duración de dos barras. Una vez que tenemos este patrón, parece que hay una mayor probabilidad de que en el siguiente día se produzca una reanudación de la tendencia. En el caso de una tendencia alcista, deberíamos tener una barra alcista, y en el caso de una tendencia bajista la barra en cuestión debería ser bajista. Por supuesto que esta no es una regla absoluta y como sabe cualquier trader con experiencia, una tendencia puede mantenerse por muchos días, por lo que siempre debemos usar un stop loss para limitar las pérdidas y no terminar atrapados en la dirección opuesta de una tendencia fuerte.
En la versión inicial de la estrategia, el operador abre una posición en la apertura del día que sigue al segundo día del retroceso del precio (en la barra que sigue a la segunda barra de la corrección del mercado), y luego cierra la posición en el momento del cierre de ese mismo día.
Esta estrategia de trading para el EUR/USD parece funcionar según el principio – señalado por el eminente analista técnico W.D Gann, de que hay un mundo de diferencia entre dos y tres. Según Gann, tres días consecutivos al alza o a la baja es una señal fuerte de una posible reversión del mercado. Dado que las reversiones son raras, esto lógicamente significa que dos días seguidos a la baja o al alza es más probable que indiquen una continuación de la tendencia.
Al margen de la consideración teórica, en el gráfico que se muestra a continuación se presentan ejemplos de la formación que deberían aclarar lo que tratamos de describir con palabras.
Gráfico D1 del par EUR/USD con una tendencia alcista en donde aparecen varias señales de esta metodología de negociación. Plataforma MT4 del broker Forex4you
En la imagen anterior podemos ver una tendencia alcista y luego una serie de patrones 2-1. Como se puede ver, los precios comienzan a subir y luego forman un patrón de candelas estrella fugaz (shooting star), después del cual se produce un retroceso del precio en el punto A; este retroceso dura dos días en donde la tendencia es bajista. Entonces de acuerdo con las reglas para esta estrategia, deberíamos ver una reanudación de la tendencia alcista al día siguiente. En el caso de A esto realmente sucede y el “tercer” día, que está marcado con un círculo, es fuertemente alcista. Si hubieramos optado por operar en esta candela abriendo una posición de compra en la apertura y cerrando la operación en el momento del cierre de la misma candela, podríamos haber obtenido alrededor de 80 pips de ganancias.
El mercado continúa subiendo más hasta que llegamos al siguiente retroceso del precio y la segunda señal en B. Una vez más, el mercado realiza una corrección que tiene una duración de dos días, antes de subir al tercer día, como predice esta estrategia.
A continuación, hay varios retrocesos adicionales a medida que los precios continúan subiendo más, hasta el nivel de 1.39, pero ninguno dura dos días consecutivos, por lo que no califican como señales válidas.
Seguidamente, después de que el mercado alcanza un máximo en 1.3900, hay una fuerte caída del precio que dura dos días y que conduce a la señal en C. De acuerdo con la metodología, a pesar de que ha habido dos días seguidos con una fuerte caída del precio, el día siguiente debería ser alcista y de hecho este es el caso.
Posteriormente la tendencia se vuelve menos clara y, por lo tanto, no se han incluido las otras señales potenciales, ya que comienzan a observarse retrocesos del precio de 3 días y la estrategia comienza a fallar.
Con base en lo anterior, podemos definir las siguientes reglas para la metodología:
Señales de la estrategia de trading diaria para el EUR/USD
Para las posiciones de compra y venta, tenemos las siguientes señales:
Posiciones de compra
- La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser alcista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
- Esperamos que ocurra una corrección bajista en el mercado de dos candelas (días de duración).
- Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de compra en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia alcista.
- Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
- Opcional: Si se observa un movimiento alcista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia al alza.
- Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss debajo del mínimo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.
Posiciones de venta
- La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser bajista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
- Esperamos que ocurra una corrección alcista en el mercado de dos candelas (días de duración).
- Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de venta en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia bajista.
- Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
- Opcional: Si se observa un movimiento bajista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia a la baja.
- Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss arriba del máximo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.
Aquí terminamos con la descripción de la metodología. Ahora es el momento de volver a probar qué tan bien funciona, de modo que podamos generar algunas estadísticas y cuantificar la ventaja que podría proporcionarnos como analistas o traders.
Resultados del backtesting realizado por el autor
Esta prueba de backtesting fue realizada por el autor de la estrategia de trading hace varios años, por lo tanto no podemos extrapolar los resultados a las condiciones actuales del mercado, sin embargo ofrecen una serie de conclusiones interesantes.
Los resultados implican que esta metodología proporciona una ventaja estadísticamente significativa.
La estrategia fue probada en el gráfico diario del par EUR/USD para el periodo comprendido entre 2008 y 2010, y se encontraron más 60 señales consideradas como válidas. Los resultados mostraron que de las 60 señales producidas, 40 pronosticaron correctamente la dirección del mercado, mientras que las 20 señales restantes produjeron operaciones perdedoras.
Utilizando estadísticas binomiales para probar si los resultados fueron significativos, el autor descubrió que el margen o error era solo del 3.0%, que es más alto que el 5.0% requerido en las pruebas de laboratorio científicas normales.
Sin embargo, aunque la tasa de ganancias fue relativamente alta, el número de pips ganados en general no fue tan espectacular como cabría esperar. El estudio mostró que de un total de 5919 pips, las 40 operaciones ganadoras obtuvieron 3675 pips, mientras que las 20 operaciones perdedoras representaron 2244 puntos. Esto da una ganancia neta de 3675 – 2244 = 1431.
Esto no incluye los costos de negociación, como el spread, que en 2 pips por transacción sumarían hasta 120 pips.
Conclusiones
Un estudio inicial sobre la rentabilidad de la estrategia 2-1 en el par EUR/USD entre 2008 y 2010 parece haber demostrado que el patrón es un buen pronosticador de la acción del precio, con una tasa de éxito de 40 sobre 60 y una tasa de fracaso de 20 – dando una tasa de éxito del 66%.
Los resultados son estadísticamente significativos, con solo un margen de error de 3.0%. El resultado mostró además que, si se hubiera usado en ese periodo, este sistema habría resultado rentable con una ganancia neta de 1.431 beneficios para las 60 operaciones (sin incluir los costos de negociación).
Una advertencia importante es que no se usó un método objetivo para definir la tendencia, simplemente la discreción del autor, basada en el sentido común, y un enfoque heurístico, que tendió a eliminar señales que fueron ignoradas por no haber ocurrido en un mercado en tendencia. En general, sin embargo, parece que el patrón 2-1 podría ser un predictor exacto y rentable de la acción del precio.
¿Como podría mejorarse esta estrategia de trading para el EUR/USD?
Evidentemente la rentabilidad de la estrategia depende de si el mercado está en una tendencia fuerte o no. Un método de este tipo produce resultados pobres en mercados en rango, sin una tendencia definida. Por lo tanto, es importante aprender a reconocer cuando el mercado está en tendencia.
El trader experimentado puede hacer esto a simple vista con solo observar el comportamiento del precio y mediante el uso de líneas de tendencia. Muchas tendencias pueden ser realmente obvias.
Los traders que no son tan visuales y confian más en ciertos indicadores pueden usar herramientas como las siguientes:
- Las medias móviles, los indicadores de tendencia por excelencia.
- El ADX, un indicador de la fuerza de la tendencia.
- El SAR Parabólico.
- El ATR, que es un indicador de la volatilidad del mercado.
- Otras a gusto del trader.
Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF
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Saludos Raul
Esta estrategia de dos pasos atras y uno adelante me recuerda cosas que he aprendido por mi cuenta, como resultado de leer este tipo de columnas que siempre tiene temas interesantes y otros materiales en internet.
Un dia me dije: como defino que es pips.Tbn me dije que es una Resistencia, un soporte, etc. Al precio de cierre lo vi como un valor que no es ni resistencia ni soporte. Entonces me acorde que hay un promedio estadistico mucho mejor que el promedio de calcular todos los valores y dividirlo entre el numero total de esos valores. Es la Mediana. Todas esas definiciones las realice en terminos matematicos simples. Y conclui.
Resistencia – soporte = pips
Resistencia + Soporte
_____________________= Mediana de valores
2
Entonces mezclando ambas todas estas formulas saque una que dice asi
Soporte = Mediana-pips/2
Entonces vi algo y dije.
pips/2 es un valor numerico
luego el soporte queda definido segun esa formula como un valor que va desde el valor mediana quitandole el mismo valor pues pips / 2 es igual a la mediana.
En una serie que va desde 0 hasta 100 la mediana es 50 Entonces lo que estoy diciendo es que el soporte es una zona que va desde 50 hasta 0
Luego vi algo adicional en esta definicion de soporte y es que el soporte es una zona que va desde 0 hasta la mitad de todo el recorrido. Asi tambien la resistencia es una zona que va desde la mediana de los valores hasta el valor mas alto. Por lo tanto es una zona tbn.
lo ideal es comprar en 0, y vender en 50
lo ideal es vendér en 100 y comprar en 50 lo que se vendio. Por ende la mitad de los precios, que aqui es el precio de cierre es un valor donde lo comprado luego de dos velas que se corrigen a la baja debe venderse en el cierre (precio que no es ni resistencia ni soporte) osea la mediana teorica de esos precios que bajaron en dos velas consecutivas.
tremendo este analisis y estrategia. Se parece mucho a lo que he aprendido en teoria. Pero ahora vere como practico lo que enseñas aqui.