Los Mejores Contratos de Futuros Para Daytrading

¿Cuáles son los mejores futuros para day trading? ¿Realmente los mercados populares son los mejores? ¿Qué deberías considerar al elegir tu instrumento para day trading?

En otra parte, expliqué por qué los day traders deberían operar con contratos de futuros o derivados basados en estos como los contratos por diferencia (CFD). Los traders que aceptaron la idea se preguntan qué mercado ofrece los mejores futuros para day trading.

En este artículo vamos a tratar de encontrar la respuesta.

Pueden encontrar más información sobre los futuros como instrumentos financieros en el siguiente artículo: ¿Qué son los contratos de futuros?

Alta Liquidez Para Bajo Deslizamiento

La liquidez se refiere a la facilidad con la que podemos comprar y vender los futuros sin afectar su precio.

En mercados ilíquidos, es probable que tus transacciones tengan un impacto en el precio. Esto significa que cuando vendes tus contratos de futuros, estás empujando el precio hacia abajo. El resultado es que venderás algunos o todos tus contratos a un precio más bajo. El deslizamiento (slippage) se refiere a la diferencia entre tu precio deseado y el precio más bajo al que vendiste.

Para los day traders, cada tick cuenta. Por lo tanto, debemos evitar el deslizamiento eligiendo operar en mercados de futuros que sean líquidos. La mejor manera de evaluar la liquidez de un mercado de futuros es observar su volumen de operaciones y el interés abierto.

Por lo tanto, en nuestra búsqueda para encontrar los mejores futuros para day trading, hemos seleccionado los 10 principales contratos de futuros por volumen de operaciones listados en las bolsas bajo el CME Group.

Los 10 principales productos por volumen de operaciones, según el reporte de productos líderes del CME Group para el cuarto trimestre de 2025, están en la lista a continuación.

1. Eurodólar (GE)
2. E-mini S&P 500 (ES)
3. Nota del Tesoro a 10 años (ZN)
4. Nota del Tesoro a 5 años (ZF)
5. Petróleo Crudo WTI (CL)
6. Gas Natural (NG)
7. Bono del Tesoro de EE.UU. (ZB)
8. E-mini Nasdaq 100 (NQ)
9. Maíz (ZC)
10. Soja (ZS)

Alta Volatilidad Para Máximo Potencial de Ganancia

Independientemente de nuestra estrategia de trading, el mercado debe moverse para que los day traders obtengan ganancias. (Una excepción es una estrategia de opciones corta en volatilidad, que es rara en el day trading.) Cuanto más se mueva el mercado, mayor será nuestro potencial de ganancia. La medida de la cantidad de movimiento del mercado se conoce como volatilidad.

Hay dos formas de medir la volatilidad.

Desviación Estándar

La desviación estándar es una medida estadística de dispersión respecto al promedio. Su uso más popular en el análisis técnico es en el indicador de Bandas de Bollinger, en el cual desplazamos las bandas por un múltiplo de la desviación estándar.

Para calcular la desviación estándar:

1. Define un conjunto de puntos de datos (por ejemplo, el cierre de cada barra de precio)
2. Calcula el cuadrado de cada punto de datos
3. Suma las cifras al cuadrado para obtener una suma total
4. Saca la raíz cuadrada de la suma total

Rango Promedio

Una forma más simple de medir la volatilidad es promediando el rango de las barras. Es un método simple y directo.

Máximo de la Barra – Mínimo de la Barra = Rango de la Barra

Calcula el rango promedio de la barra dentro de tu conjunto de datos. Cuanto mayor sea el rango promedio, mejor será para el day trading.

(El Average True Range de Wilder también es una medida común de volatilidad. Sin embargo, compensa los gaps de precio, que no son prominentes en los marcos temporales del day trading. Por lo tanto, nos quedamos con su primo más simple.)

Clasificación de Volatilidad

En nuestra clasificación, utilizamos el método más simple de calcular el rango promedio de la barra. Calculamos el rango horario promedio de los 10 contratos de futuros y los multiplicamos por su valor de punto. Esta fórmula nos da el valor en dólares del rango horario promedio.

La clasificación a continuación está en orden descendente de volatilidad.

1. NG
2. CL
3. ZS
4. ES
5. ZB
6. NQ
7. ZN
8. ZC
9. ZF
10. GE

Tendencias del Mercado Para un Rendimiento de Trading Superior

Si haces scalping de ganancias realmente pequeñas, puedes omitir esta sección.

Pero si operas con la tendencia, los mercados que tienen tendencias con más frecuencia mejorarán tu rendimiento de trading. Por lo tanto, debemos encontrar mercados que tengan tendencias más a menudo.

¿Cómo verificamos el grado de tendencia en un mercado? Medimos el cuerpo de la vela como un porcentaje de toda la vela. Este cálculo nos da una cifra que refleja la tendencia de una vela.

Un marubozu obtendrá una puntuación del 100% y un doji obtendrá una puntuación del 0%.

Usando un promedio de esta medida de tendencia, podemos clasificar los futuros en orden descendente de tendencia.

1. NQ
2. ES
3. NG
4. ZB
5. ZF
6. ZS
7. ZN
8. CL
9. ZC
10. GE

Bajo Margen de Day Trading Para Más Rendimiento

El margen de day trading es la suma de dinero que necesitas depositar como garantía antes de poder abrir una posición en un mercado de contratos de futuros. Los márgenes de day trading son más bajos que los márgenes de operaciones overnight, lo que les da a los day traders más rendimiento por su dinero. Sin embargo, esto aplica solo si cierras la posición antes del final de cada sesión.

Tu bróker decide el margen de day trading. De hecho, algunos brókeres de futuros no ofrecen márgenes de day trading y necesitan que deposites el margen overnight completo independientemente de tu período de tenencia.

Cuanto más bajos sean los márgenes, menos capital de trading necesitas mantener en tu cuenta de trading. A los day traders les encantan los márgenes bajos.

Clasificamos los 10 contratos de futuros según los márgenes de day trading que ofrece un broker estándar. Esta lista comienza con el contrato de futuros que requiere el margen de day trading más bajo.

1. ZF
2. GE
3. ES
4. NG
5. ZB
6. NQ
7. ZN
8. CL
9. ZC
10. ZS

Aunque tu bróker ofrecerá diferentes márgenes de day trading, es poco probable que la clasificación difiera significativamente.

Encontrando los Mejores Futuros Para Day Trading

Combinamos los factores anteriores en una medida compuesta para ver qué mercado ofrece los mejores futuros para day trading.

Índice de Idoneidad para Day Trading = (Volumen de Operaciones x Volatilidad x Tendencia) / Margen de Day Trading

Cuanto más alto sea el índice, más adecuado es para day trading.

Clasificación de Mercados de Futuros para Day Trading

1. ES
2. NG
3. ZN
4. CL
5. ZF
6. ZB
7. NQ
8. GE
9. ZS
10. ZC

Según nuestro índice, el E-mini S&P 500, el Gas Natural y la Nota del Tesoro a 10 años son los tres principales contratos para day trading.

Sin embargo, esta medida es extremadamente simple. No es completamente indicativa de qué mercado es el mejor para tu day trading. Considera lo siguiente al elegir los mejores futuros para day trading.

Más Consideraciones Para Elegir el Contrato de Futuros Correcto

Considera otras bolsas de futuros. Limitamos nuestro estudio a las bolsas bajo el CME Group. En otras bolsas, hay varios contratos de futuros que son populares entre los day traders. Algunos ejemplos son los Futuros Mini del Índice Russell 2000 (TF) de ICE, y los Futuros del Dax (FDAX) de Eurex.

Considera tus limitaciones de tiempo. ¿Estás disponible para operar el mercado cuando está activo? Si no, deberías considerar operar futuros que están activos en una zona horaria diferente. Los futuros del HSI de Hong Kong y del KOSPI de Corea son grandes alternativas.

Considera tu estrategia de trading. Haz backtesting de tu estrategia de trading en los diferentes contratos de futuros y ve cómo te va. Quédate con los mercados que funcionen bien para tus métodos de trading.

Considera tus costos de trading. Los costos de operar futuros incluyen una variedad de tarifas incluyendo comisión y el feed de datos del mercado. Diferentes mercados de futuros conllevan diferentes costos. Verifica los costos de trading con tu bróker de futuros y asegúrate de que no sean prohibitivos para tu estilo de trading.

Haz tu propia investigación. No tomes este estudio al pie de la letra. Usando los mismos factores de liquidez, volatilidad, tendencia y márgenes, recopila tus propios datos e investiga. Varía el marco temporal, el período de tiempo, los mercados y los pesos de los componentes para llegar a tu propia conclusión.

Hay docenas de productos de futuros por ahí. Era difícil comenzar.

Pero ahora, tienes un marco lógico para encontrar los mejores futuros para day trading.