///Estrategia de Trading de la Triple Divergencia
 

Estrategia de Trading de la Triple Divergencia

En este artículo vamos a describir una estrategia de trading desarrollada inicialmente para operar con acciones en las bolsas de valores, pero que también puede ser utilizada para operar en otros mercados como el Forex, dadas sus características generales.

Llamada “triple divergencia“, esta estrategia está basada en dos indicadores principales: el MACD y el OBV (On Balance Volume). A nivel general es un sistema que parece simple de aplicar.

Además de la descripción de la estrategia, también incluimos una prueba de backtesting realizada en el par EUR/USD para ver que también funciona y si vale la pena su utilización. No se trata de una prueba exhaustiva realizada aplicando todos los principios relacionados con este tipo de análisis, pero al menos proporciona una idea de lo que podemos esperar.

Lo que resulta interesante de la estrategia es que busca una divergencia triple, en lugar de la clásica divergencia doble que suelen buscarse en este tipo de estrategias.

Como siempre, se recomienda probar esta estrategia con una cuenta demo antes de utilizarla para operar con dinero real.

Descripción de la estrategia

La estrategia se utiliza para indicar reversiones de la tendencia en el mercado, como se muestra en el siguiente gráfico donde se produce un cambio de tendencia alcista a bajista.

Como indica su nombre, uno de los criterios para definir una entrada es una triple divergencia entre el MACD, OBV y el precio. Así es, una triple divergencia. Esta fue una de las cosas que me llamó la atención: la triple divergencia sugiere una mayor probabilidad de éxito, aunque también una menor cantidad de señales dada la poca frecuencia de estos eventos. Si bien la estrategia original se basa exclusivamente en la divergencia, también vamos a incluir la convergencia. El siguiente gráfico muestra cómo funciona la estrategia:

Como puede ver, el precio está subiendo mientras que el MACD (en una configuración estándar de 12, 26, 12) se está moviendo a la baja; esto indica una divergencia bajista entre el precio y el indicador y es un signo de debilidad. Para que la señal sea válida, es necesario que haya tres de esas divergencias.

En la ventana inferior tenemos el OBV. Para que se confirme la señal, también necesitamos una divergencia entre el precio y el OBV. La divergencia en el OBV debe coincidir con los dos últimos picos divergentes del MACD.
Y eso es todo. Aunque claro no todas las divergencias son tan sencillas de identificar como muestra el gráfico anterior. Por eso es necesario practicar y entrenar el ojo.

¿Qué tan bien funciona la estrategia?

Rápidamente se descubre que las divergencias triples son casos muy raros. Después de comenzar con los gráficos diarios y no encontrar nada a pesar de haber retrocedido varios años, el autor decidió probar en marcos de tiempo menores, como por ejemplo gráficos de 4 horas.

Sin embargo, en el marco de tiempo de 4 horas tampoco se producen demasiadas señales. No tenemos datos al respecto, pero tal vez sea necesario probar en gráficos de 1 hora. En marcos de tiempo menores, el “ruido del mercado” es mayor y puede que la fiabilidad de las señales sea menor.

Para el periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, el autor solo encontró 6 señales válidas en el par EUR/USD. No es mucho la verdad, sobre todo para los traders más activos. Para que la estrategia fuera más rentable, es necesario aplicarla en múltiples pares de divisas al mismo tiempo para aumentar las posibilidades de encontrar buenas oportunidades.
El autor decidió probar las seis señales producidas en el EUR/USD para ver que tan buenas pueden ser las señales de trading de esta estrategia. En caso de que las 6 funcionaran, entonces valdría la pena buscar más ejemplos.
Para esto, en cada señal se tomó como punto de entrada la apertura de la candela que se forma después de la candela que sigue el último pico divergente.

Los resultados de las seis señales fueron en realidad muy positivos, y se muestran en la siguiente sección. Para aumentar el tamaño de la muestra, se buscaron las mismas señales en otros pares principales, incluidos el GBP/USD, USD/JPY y AUD/USD.

En general, se encontraron 14 señales en los cuatro pares de divisas analizados.

Reglas generales de la estrategia

  • Instrumetos recomendados: El sistema puede aplicarse en cualquier instrumento, incluyendo Forex, metales preciosos y CFD.
  • Marcos de tiempo recomendados: H1, H4 y D1
  • Indicadores:
    • 1 MACD con configuración estándar.
    • 1 OBV con configuración estándar.

Posiciones de compra

  • Identificar una divergencia alcista entre el precio y el indicador MACD, confirmada por el indicador OBV. En otras palabras, debe haber una divergencia alcista triple entre precio, MACD y OBV.
  • Abrir una posición de compra en la apertura de la candela que se forma después de la candela en la que el MACD alcanzó su punto máximo, en su divergencia final con el precio.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss debajo del mínimo anterior producido por el precio antes de la apertura de la posición.

Posiciones de venta

  • Identificar una divergencia bajista entre el precio y el indicador MACD, confirmada por el indicador OBV. En otras palabras, debe haber una divergencia bajista triple entre precio, MACD y OBV.
  • Abrir una posición de venta en la apertura de la candela que se forma después de la candela en la que el MACD alcanzó su punto mínimo, en su divergencia final con el precio.
  • Stop loss: Se recomienda colocar el stop loss arriba del máximo anterior producido por el precio antes de la apertura de la posición.

Pruebas realizadas con la estrategia

Como indicamos anteriormente, se realizaron pruebas simples de backtesting con este sistema de trading empleando como intervalo de evaluación el periodo de 2010-2014. Los pares de divisas usados fueron: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y AUD/USD.

Dado que las triples divergencias son eventos raros y el marco de tiempo usado fue H4, el número de señales no fue particularmente alto.

Los resultados fueron los siguientes:

  • EUR/USD: 6 señales válidas
  • GBP/USD: 3 señales válidas
  • AUD/USD: 2 señales válidas
  • USD/JPY: 3 señales válidas

Lo primero que hay que notar es que incluso en el gráfico de 4 horas no hay muchas señales para un periodo que se remonta a cuatro años atrás. En general, solo 14 en cuatro pares. Por lo tanto, no son muchas las oportunidades que pueden encontrarse.

Sin embargo, la recompensa en la mayoría de las operaciones supera el riesgo. En otras palabras, la ganancia potencial que se puede obtener en las operaciones ganadoras supera la cantidad arriesgada en la posición. Esto tiene cierta lógica si se considera que los cambios de dirección del precio producidos a partir de las divergencias bajistas/alcistas entre el precio e indicadores como el MACD suelen generar fuertes movimientos direccionales en el sentido de la divergencia, y a veces incluso cambios de tendencia.

En este caso, 10 de las 14 señales produjeron más de 200 pips de ganancia. Si efectivamente esas señales se hubieran usado para abrir posiciones con un objetivo de beneficios de 200 pips, el beneficio hubiera sido de 2000 pips, lo que en realidad no es nada despreciable.

En las cuatro señales restantes tuvimos operaciones perdedoras donde las pérdidas fueron de 42, 72, 54 y 29 pips, lo que da una pérdida bruta de 197 pips. Por lo tanto, el beneficio neto sería de 2000 – 197 = 1803 pips.

En general, esta simple investigación parece fortalecer el argumento de que la estrategia de triple divergencia funciona con éxito para proporcionar señales de trading en el gráfico de 4 horas, a pesar de haberse utilizado una pequeña muestra, y que la prueba se realizó hace más de 3 años.

Conclusiones

La estrategia explicada anteriormente parece brindar señales de trading de alta fiabilidad y con una alta relación de Riesgo:Beneficio, aunque la frecuencia de estas señales es baja, incluso en el marco de tiempo diario.

Ante esta realidas, podríamos hacer las siguientes pruebas con la metodología:

  • Probar el sistema en el marco de tiempo H1. Lógicamente aumentará la cantidad de señales, aunque la fiabilidad de las mismas podría disminuir.
  • Utilizar el sistema en múltiples mercados al mismo tiempo, para aumentar la probabilidad de encontrar buenas oportunidades.

Un punto importante a tomar en cuenta es que las señales con las divergencias no siempre son tan sencillas como la mostrada en el ejemplo de este artículo. En ocasiones, las divergencias pueden extenderse por periodos extensos de tiempo en donde el indicador y el precio presentan tendencias distintas, antes de que el mercado efectivamente cambie de dirección. Esto ocurre sobre todo en mercados con tendencias especialmente fuertes. Muchas veces ocurre que las divergencias alcistas o bajistas solo preceden correcciones temporales del precio y no cambios de tendencia. Por eso, es importante que el trader tenga cierto cuidado al operar con divergencias.

 

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