El CCI (Commodity Channel Index) es un indicador de tipo oscilador bastante conocido que se usa en muchos sistemas de trading. Lo mismo se puede decir de las medias móviles, uno de los indicadores de tendencia por excelencia.

Un sistema de trading que combina ambos indicadores es el que vamos a presentar a continuación. Se trata de un sistema de inversión del precio que tiene como fin aprovechar los cambios en la dirección del precio. Esta metodología no trata de pronosticar los máximos ni mínimos del mercado, sino más bien confirmar cambios de tendencia en desarrollo.

Es una variación de un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los mismos indicadores, que explicamos en un artículo anterior.  Pueden acceder a este sistema mediante el siguiente enlace:  Sistema de trading con CCI y dos medias móviles

También debe destacarse que es una metodología de trading mecánica con reglas simples y fáciles de seguir, que dejan poco lugar a la interpretación. Por lo tanto, debe usarse con cuidado durante los períodos en que se publican noticias fundamentales importantes, ya que estos eventos causan un aumento excesivo de la volatilidad, y esto hace poco fiables las señales de los sistemas mecánicos.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema de trading con CCI

  • Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado para operar en el mercado Forex. sobre todo en los pares de divisas principales, sin embargo puede usarse para operar con otros instrumentos, como metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo recomendados para este sistema son H1 y M15. Pero también puede probarse en otros marcos de tiempo.
  • Periodos del mercado recomendados: Este sistema puede usarse para operar en cualquiera de las sesiones del mercado de divisas. No obstante, siempre es importante tener presente las diferencias entre distintos periodos.
  • Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • 1 CCI (Commodity Channel Index) de 14 periodos, en donde se deben borrar las líneas horizontales -100 y +100 y agregar una línea en los niveles -166 y +166.
    • 1 media móvil simple (SMA) de 9 periodos.
    • 1 SMA de 3 periodos.
    • Indicador YZyz para MT4 (opcional). Es un indicador personalizado para la plataforma Metatrader 4.

El indicador YZyz es un indicador modificado desarrollado para Metatrader 4, el cual muestra señales de compra y venta en el gráfico de precios, basadas en cruces de medias móviles predeterminadas o indicadas por el trader, en forma de flechas alcistas y bajistas arriba y debajo de la acción del precio. En otras palabras, cuando se produce un cruce alcista o bajista de media móvil rápida y una media móvil lenta, el indicador YZyz muestra una flecha alcista o bajista dependiendo de la dirección del cruce de las medias móviles.

En otras palabras, este indicador sirve para mostrar con mayor claridad donde se producen cruces de medias móviles. Por lo tanto, el sistema puede usarse sin problemas sin este indicador, pero es una herramienta visual que puede facilitar la identificación de señales de compra y venta.

Pueden descargar los indicadores y una plantilla para implementar este sistema en Metatrader 4 mediante el siguiente enlace: Descarga de Plantilla e Indicadores del Sistema

Reglas del sistema de trading

Las reglas de este sistema de trading son bastante simples. Como ya dijimos, se trata de un sistema de trading mecánico con poco lugar a la interpretación, en donde:

  • Las medias móviles y sus cruces nos indican posibles cambios en la dirección del precio.
  • El CCI sirve como filtro para las señales de los cruces de medias móviles. En otras palabras, aumenta la fiabilidad de los cruces de medias móviles.
  • El indicador Yzyz sirve para mostrar  con más claridad los cruces de medias móviles y por lo tanto las señales de compra y venta.

Operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Aparece una flecha alcista de color verde debajo de la acción del precio (cruce alcista de la SMA 3 y la SMA 9).
  • El indicador CCI está debajo de -166 (condición de sobreventa). La señal es más fiable si el CCI está comenzando a subir.
  • Apertura de la posición: Se abre la posición de compra en la apertura de la siguiente candela formada después de la candela de señal, si esta abre arriba de la SMA 3.
  • Stop loss: Se coloca el stop loss 2 pips debajo del último mínimo de oscilación.
  • Cierre de posición con ganancias:  Si el mercado se mueve a favor de la operación de compra podemos cerrar la posición usando dos métodos:
    • Cerrar cuando aparece una flecha bajista del indicador Yzyz, lo que indica un cruce bajista de las medias móviles.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el momento en que se produce un cruce de medias móviles en contra, el mercado pudo haberse movido una cantidad importante de pips en contra, lo que puede ocasionar la perdida de un alto porcentaje de nuestras ganancias.
    • Colocar un objetivo de beneficios definido, cuyo valor depende del par de divisas en que estamos operando. Esto nos permite obtener y asegurar una cantidad fija de pips de ganancia en cada operación, limitando el riesgo de que el mercado se mueva en contra. Sin embargo, puede limitar las ganancias si el mercado continúa subiendo.

Operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Aparece una flecha alcista de color rojo arriba de la acción del precio (cruce bajista de la SMA 3 y la SMA 9).
  • El indicador CCI está arriba de +166 (condición de sobrecompra). La señal es más fiable si el CCI está comenzando a bajar.
  • Apertura de la posición: Se abre la posición de venta en la apertura de la siguiente candela formada después de la candela de señal, si esta abre debajo de la SMA 3.
  • Stop loss: Se coloca el stop loss 2 pips arriba del último máximo de oscilación.
  • Cierre de posición con ganancias:  Si el mercado se mueve a favor de la operación de venta podemos cerrar la posición usando dos métodos:
    • Cerrar cuando aparece una flecha alcista del indicador Yzyz, lo que indica un cruce alcista de las medias móviles.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el momento en que se produce un cruce de medias móviles en contra, el mercado pudo haberse movido una cantidad importante de pips en contra, lo que puede ocasionar la perdida de un alto porcentaje de nuestras ganancias.
    • Colocar un objetivo de beneficios definido, cuyo valor depende del par de divisas en que estamos operando. Esto nos permite obtener y asegurar una cantidad fija de pips de ganancia en cada operación, limitando el riesgo de que el mercado se mueva en contra. Sin embargo, puede limitar las ganancias si el mercado continúa subiendo.

Ejemplo del sistema de trading

Ejemplos del sistema de inversión con el CCI

Gráfico M15 con varias señales de compra y venta generadas por este sistema de trading

En la imagen anterior tenemos un gráfico de 15 minutos (M15) del par de divisas EUR/USD en donde se ha aplicado este sistema. Aquí tenemos varias señales de compra y venta indicadas mediante etiquetas, en donde se cumplen las reglas explicadas anteriormente. En este caso, todas las señales producen operaciones ganadoras, aunque no siempre ocurre esto, como todo sistema de trading, este también tiene operaciones perdedoras.

En las operaciones de compra, aparece una flecha azul debajo de la acción del precio, indicando un cruce alcista de las medias móviles SMA 3 y SMA 9 y un posible cambio de dirección del mercado. Además, el indicador CCI está debajo del nivel -166 (condición de sobreventa) y está empezando a subir. Esto muestra que este indicador de impulso está confirmando la señal alcista del cruce de medias móviles. Una vez que se abre la posición de compra, se coloca un stop loss debajo del último mínimo de oscilación. En este caso, todas las señales de compra válidas generaron operaciones ganadoras donde el precio subió y alcanzó el objetivo de beneficio. 

En las operaciones de venta, aparece una flecha roja arriba de la acción del precio, indicando un cruce  bajistade las medias móviles SMA 3 y SMA 9 y un posible cambio de dirección del mercado. Además, el indicador CCI está arriba del nivel +166 (condición de sobrecompra) y está empezando a bajar. Esto muestra que este indicador de impulso está confirmando la señal bajista del cruce de medias móviles. Una vez que se abre la posición de venta, se coloca un stop loss arriba del último máximo de oscilación. En este caso, todas las señales de venta válidas generaron operaciones ganadoras donde el precio bajó y alcanzó el objetivo de beneficio. 

Cabe notar que si se hubieran abierto posiciones con todas las señales de compra y venta mostradas por las flechas del indicador YZyz, varias de estas señales hubieran generado operaciones perdedoras. Al usar dos indicadores, uno de tendencia y otro de impulso del precio, la fiabilidad de las señales es mayor ya que ambos indicadores se confirman mutuamente.