En este artículo vamos a presentar una estrategia de trading basada en el indicador ATR, denominada Super ATR, que básicamente es una estrategia de seguimiento de tendencia e impulso del precio en donde las señales de trading son filtradas por mediante la volatilidad del mercado. En este caso, el ATR (Average True Range) es el indicador de volatilidad usado como filtro.

El sistema usa una serie de indicadores modificados para Metatrader 4, lo que significa que solo puede usarse en esta plataforma de trading.

Como siempre, se recomienda probar este sistema antes de usarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.

Configuración del sistema

  • Instrumentos (mercados) recomendados – El uso de este sistema se recomienda en los siguientes pares de divisas: EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD, GBP/JPY, NZD/USD. No obstante, también puede probarse en otros mercados como los metales preciosos y los índices, por ejemplo.
  • Marco de tiempo recomendado: Este sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, aunque se recomienda su uso principalmente en el marco de 30 minutos (M30).
  • Brokers recomendadados: Como ya se indicó, este sistema cuenta con indicadores modificados para MT4, por lo tanto solo puede usarse en brokers que ofrecen esta plataforma (ver lista de brokers de MT4).
  • Indicadores del sistema:
    • Average True Range (ATR) de 14 periodos (configuración estándar) con una media móvil suavizada de 5 periodos.
    • Indicador System 17: Un indicador modificado de seguimiento de tendencias que traza una flecha azul (señal alcista) o roja (señal bajista) dependiendo de la dirección del mercado. Este indicador está formado por una media móvil de 12 periodos, calculada sobre el precio de cierre.
    • Indicador RSI Filter de 9 periodos: Es un indicador modificado para MT4 basado ene l conocido indicador RSI, que sirve como filtro adicional. Traza en una ventana debajo del gráfico de precios una serie de barras de color azul (alcista) y rojo (señal bajista) que ayudan a determinar cuandl el mercado está al alza o a la baja.
    • Opcional: 1 media móvil simple de 21 periodos para determinar la tendencia del mercado.

Los indicadores personalizados y la plantilla del sistema para Metatrader 4 pueden descargarse mediante el siguiente enlace:

Como veremos las reglas son bastante sencillas y pueden ser seguidas, incluso por los traders menos experimentados.

Operaciones de compra

  • El indicador ATR se encuentra arriba de la media móvil suavizada de 5 periodos, lo que indica alta volatilidad en el mercado.
  • El indicador System 17 traza una flecha azul, lo que es una señal de compra.
  • El indicador RSI Filter presenta barras de color azul, otra clara señal alcista.
  • La apertura de la posición se realiza en la candela donde aparece la flecha azul del indicador System 17.
  • Opcional: El precio debe estar arriba de la media móvil de 21 periodos, lo que indica un mercado alcista.

-Stop loss inicial: El stop de pérdidas se coloca debajo del último mínimo de oscilación.

-Toma de ganancias: Para el cierre de la posición con ganancias puede usarse un objetivo de beneficios fijo que sea al menos igual al stop loss o puede realizarse el cierre de la posición cuando el indicador System 17 muestra una flecha roja.

Operaciones de venta

  • El indicador ATR se encuentra arriba de la media móvil suavizada de 5 periodos, lo que indica alta volatilidad en el mercado.
  • El indicador System 17 traza una flecha roja, lo que es una señal de venta.
  • El indicador RSI Filter presenta barras de color rojo, otra clara señal bajista.
  • La apertura de la posición se realiza en la candela donde aparece la flecha roja del indicador System 17.
  • Opcional: El precio debe estar debajo de la media móvil de 21 periodos, lo que indica un mercado bajista.


-Stop loss inicial: 
El stop de pérdidas se coloca arriba del último máximo de oscilación.

-Toma de ganancias: Para el cierre de la posición con ganancias puede usarse un objetivo de beneficios fijo que sea al menos igual al stop loss o puede realizarse el cierre de la posición cuando el indicador System 17 muestra una flecha roja.

Recomendaciones

Se recomienda un máximo de 2 operaciones por día con esta estrategia en el par de divisas elegido.

En los mercados, una estrategia de trading es un plan fijo que está diseñado para lograr un rendimiento positivo al realizar operaciones en el mercado de acuerdo a sus reglas. Las principales razones por las que una estrategia de trading desarrollada adecuadamente sirve de ayuda son su verificabilidad, cuantificabilidad, consistencia y objetividad.

Para cada estrategia de negociación, se necesita definir activos para negociar, puntos de entrada/salida y reglas de gestión monetaria.

Ejemplos del sistema

En la imagen anterior vemos un gráfico de 30 minutos del par de divisas GBP/USD donde se aplicó este sistema. Aunque el sistema genera varias señales, hemos seleccionado en primer lugar una bastante clara que se produce en la parte izquierda del gráfico. Como se puede ver, se trata de una señal de compra bien definida en donde aparece una flecha azul en el gráfico (señal alcista del System 17), lo que constituye un buen punto de partida. Al mismo tiempo, el ATR está arriba de su media móvil suavizada de 5 periodos, lo que nos indica un mercado alcista, y el RSI Filter presenta barras azules, lo que confirma la señal (Anteriormente, tenemos otra señal de compra la cual no es válida debido a que el RSI Filter presenta barras de color rojo, lo que es una señal bajista).

Debido a estas condiciones, abrimos una posición de compra y como podemos ver, poco después el precio comenzó a subir con fuerza. En este caso, dejamos la posición abierta hasta que el precio alcanza un objetivo de precios definido dado que el mercado sube con fuerza y existe la probabilidad de que después que alcanza el máximo, realice un corrección bajista con fuerza. Efectivamente, después de la operación de compra, el precio comienza a bajar y se produce una señal de venta clara, indicada por una flecha roja en el indicador System 17, mientras que al mismo tiempo el indicador ATR está debajo de la media móvil suavizada de 5 periodos y el RSI Filter presenta barras rojas, lo que confirma la señal. La señal de venta es bastante clara y después de entrar al mercado, el precio baja con fuerza.

Finalmente, tenemos una señal de compra indicada con claridad a la derecha del gráfico.

No siempre las señales son tan claras. Como en todo sistema hay señales falsas y es por eso que debemos usar un stop loss y reglas de gestión monetaria.

 

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