En este artículo vamos a explicar mediante un ejemplo sencillo como crear sistemas automatizados de trading en la plataforma RTrader, que cuenta con un constructor de estrategias diseñado con una interfaz simple y fácil de usar que no requiere que el trader tenga conocimientos de programación como en el caso de MQL4.

Los sistemas automatizados de trading presentan distintas ventajas sobre el trading manual, sobre todo si son diseñados con base en estrategias rentables y algoritmos debidamente optimizados y diseñados con el mayor cuidado.

Por ejemplo, pueden operar las 24 horas del día sin descanso, lo que significa que pueden aprovechar todas las oportunidades que presenta el mercado. Además, no se ven afectados por las emociones negativas, como el miedo y la codicia, que impiden que la mayoría de los traders obtengan buenos resultados a largo plazo, aún con las mejores estrategias. Además, siempre ejecutan las estrategias programadas a la perfección, sin importar que ocurre en el mercado ni el resultado de las operaciones anteriores, lo que quiere decir que no están sujetos a los sesgos psicológicos que evitan que un trader aplique las reglas de sus estrategias de forma disciplinada durante las rachas de operaciones perdedoras.

Por sus múltiples ventajas, los sistemas automatizados de trading son usados por traders profesionales y no profesionales de múltiples mercados, incluyendo Forex, acciones, futuros, criptomonedas y otros, para operar en los mercados. Los traders institucionales utilizan principalmente sistemas automatizados sofisticados para invertir y gastan grandes sumas en su desarrollo.

Conocidas plataformas de trading como Metatrader 4, Metatrader 5 y cTrader incorporan herramientas para la creación y evaluación de sistemas automatizados simples y complejos basados en todo tipo de estrategias. Incluso cuentan con su propio lenguaje de programación para tal fin, como MQL4 en el caso de MT4 y MQL5 en el de MT5.

El problema con estas plataformas es que el trader debe aprender el lenguaje de programación o pagarle a un programador experimentado para crear sus propios robots de trading. Y muchas personas no tienen el tiempo o el interés de aprender a programar en MQL4 u otro lenguaje y tampoco tienen el dinero para pagarle a un experto.

Es ahí donde la plataforma RTrader de RoboForex puede servir de ayuda. A continuación explicaremos qué es el constructor de estrategias de esta plataforma y explicaremos su uso mediante un ejemplo con una estrategia real.

Pueden obtener más información sobre el broker RoboForex y sus servicios de corretaje online para Forex y otros mercados, a través de la siguiente guía de esta compañía: Reseña del Broker RoboForex

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-Broker ECN/STP/MM internacional especializado en Forex y con servicios de copytrading

-Regulado por organismos como IFSC de Belice

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Creador de robots de trading automatizado de RTrader de RoboForex

El broker RoboForex cuenta con una plataforma de trading multiactivos llamada RTrader que permite operar en más de 10000 activos o mercados financieros. Esta aplicación cuenta con un constructor de sistemas automatizados de trading que permite crear robots de trading basados en indicadores técnicos de todo tipo sin la necesidad de contar con conocimientos complejos de programación. Su interfaz es intuitiva y fácil de usar y puede ser utilizada incluso por traders principiantes.

La interfaz del constructor de estrategias automatizadas se muestra a continuación:

Plataforma Rtrader de RoboForex

El creador de estrategias de RTrader es un módulo incorporado a esta plataforma de trading, que permite crear estrategias automatizadas de trading completas con unos cuantos clics y evaluarlas mediante pruebas de backtesting completas. Permite acceder a los patrones de las estrategias y crear robots de trading sin tener ninguna habilidad de programación por medio de un editor visual. Las estrategias pueden ser creadas desde cero, o utilizando plantillas existentes que ofrece la plataforma a los usuarios.

El trader puede crear una estrategia, evaluarla y volverla a probar en mercados y marcos de tiempo distintos.

Pueden obtener más información sobre esta herramienta en el siguiente artículo: Constructor de robots de trading de RTrader

Ejemplo – Creación de un robot de trading real en el constructor de RTrader

Para este ejemplo vamos a crear una estrategia automatizada basada en indicadores técnicos conocidos: medias móviles, RSI y ADX.

Para las señales de entrada, se usarán los cruces alcistas y bajistas de 2 medias móviles de distintos periodos. El RSI se usará para medir condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado y el ADX servirá como indicador de fortaleza de la tendencia.

Los indicadores y su configuración son los siguientes:

  • 1 media móvil simple (SMA) de 100 periodos.
  • 1 media móvil simple (SMA) de 15 periodos.
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 5 periodos.
  • 1 RSI de 14 periodos.
  • 1 ADX de 14 periodos

Las reglas son las siguientes:

Operaciones de compra:

Se abre una posición de compra cuando:

  • El precio está arriba de la SMA 100.
  • La EMA 5 cruza arriba de la SMA 15 (cruce alcista).
  • El RSI 14 está debajo del nivel 30 (zona de sobreventa) y cruza esta línea desde abajo hacia arriba (salida de la zona de sobreventa).
  • El ADX 14 está arriba de 25, indicando una tendencia alcista fuerte.
  • La posición de compra se abre en la  candela de precios en que confluyen las señales anteriores.

Cierre de la posición:

Para el cierre de la posición se pueden usar las 3 siguientes reglas en conjunto:

  • Se recomienda cerrar la posición en el momento en que la EMA 5 cruce debajo de la SMA 15 (cruce bajista).
  • Stop loss: Se recomienda un stop loss del 1% del capital total de la cuenta.
  • Toma de ganancias: Si el mercado se mueve a favor de la posición se puede cerrar la operación cuando acumule una ganancia igual al 2%.

-De acuerdo a estas reglas, solo se tomarán las señales de compra que estén a favor de la tendencia alcista.

Operaciones de venta:

Se abre una posición de venta cuando:

  • El precio está debajo de la SMA 100.
  • La EMA 5 cruza debajo de la SMA 15 (cruce bajista).
  • El RSI 14 está arriba del nivel 70 (zona de sobrecompra) y cruza esta línea desde arriba hacia abajo (salida de la zona de sobrecompra).
  • El ADX 14 está arriba de 25, indicando una tendencia alcista fuerte.
  • La posición de venta se abre en la apertura de la siguiente candela en que confluyen las señales anteriores.

Cierre de la posición:

Para el cierre de la posición se pueden usar las 3 siguientes reglas en conjunto:

  • Se recomienda cerrar la posición en el momento en que la EMA 5 cruce arriba de la SMA 15 (cruce alcista).
  • Stop loss: Se recomienda un stop loss del 1% del capital total de la cuenta.
  • Toma de ganancias: Si el mercado se mueve a favor de la posición se puede cerrar la operación cuando acumule una ganancia igual al 2%.

-De acuerdo a estas reglas, solo se tomarán las señales de compra que estén a favor de la tendencia alcista.

-De acuerdo a estas reglas, solo se tomarán las señales de venta que estén a favor de la tendencia bajista.

-No usamos un stop loss ni un take profit en pips, ya que estos dependen directamente del marco de tiempo en que estamos operando. No es lo mismo un stop loss para un gráfico de 5 minutos que para un gráfico diario o de 1 hora.  Mediante el backtesting se pueden determinar los marcos de tiempo más óptimos para la estrategia, lo que a su vez puede ayudarnos a encontrar los mejores valores para el stop loss y el take profit.

Nota: Esta estrategia fue creada únicamente con fines ilustrativos y no ha sido debidamente probada. No se recomienda su uso para operar con dinero real.

Creación del robot en RTrader

Una vez que tenemos la estrategia que queremos automatizar, el siguiente paso es entrar a RTrader y acceder al constructor de sistemas automatizados como muestra la siguiente imagen:

Creación de estrategia en RTrader

Para crear una nueva estrategia hacemos clic en la pestaña “Añadir nueva estrategia”, como muestra la imagen anterior, y elegimos un nombre para esta. En este ejemplo el nombre escogido es “Estrategia de MA y tendencias”.

Nombre de robot de trading

Después de indicar el nombre de la estrategia y hacer clic en el botón “Continuar”, aparece la siguiente ventana donde podemos escribir una descripción completa de las reglas del sistema.

Después de finalizar la descripción y hacer clic en el botón HECHO, aparece la siguiente pantalla donde configuramos las reglas de la estrategia (la parte más importante).

  1. Aquí indicamos primero la cantidad máxima de posiciones abiertas del sistema, en este caso 2.
  2. En el Multiplicador indicamos el apalancamiento que vamos a usar en estas operaciones. Como no queremos sobre apalancarnos y preferimos mantener el riesgo en un nivel bajo para aumentar las posibilidades de que la estrategia sobreviva a largo plazo, usamos un valor bajo, en este caso de 2.
  3. En este menú desplegable indicamos el volumen que tendrán las operaciones que abrirá la estrategia. El valor mínimo es 1000 unidades de divisa (1 microlote) y el valor máximo es 1000000 unidades de divisa (10 lotes estándar para Forex). Si la estrategia está pensada para otros mercados con tamaños de lotes distintos, el tamaño de lote usado debe ajustarse en consecuencia. En este caso, usaremos un tamaño de lote de 1000 unidades.

Parámetros de la estrategia de trading

A continuación, se configuran las reglas de entrada (compra y venta) y las reglas de salida de la estrategia, incluyendo el stop loss, la toma de ganancia o un cierre por tiempo. Esta parte puede parecer complicada, pero no lo es. En la siguiente imagen se muestra como se agregan las reglas de compra en esta interfaz de forma simple. Posteriormente mostraremos todas las reglas en conjunto, tanto las de compra como de venta.

Reglas del robot de trading

  1. Precio de cierre debe estar arriba de la SMA 100.
  2. EMA 5 debe cruzar arriba de la SMA 15.
  3. El indicador ADX debe estar arriba de 25.
  4. El indicador RSI debe cruzar el nivel 30 desde abajo hacia arriba.

En la siguiente imagen se muestra la configuración de las reglas de salida para las operaciones de compra:

El mismo proceso anterior se aplica para las operaciones de venta:

Reglas de operaciones de venta

Una vez que se han configurado las reglas de entrada y salida de la estrategia el último paso es hacer clic en el botón “Guardar” para que el sistema grabe la estrategia, la cual a partir de ese momento puede usarse para operar en cualquiera instrumento de trading de RoboForex o puede evaluarse mediante el probador de estrategias de RTrader.

Ahora que ha terminado la configuración de su estrategia, el siguiente paso es probarla.

Herramienta de backtesting de RTrader

Esta herramienta le permite al trader realizar pruebas de backtesting de sus estrategias de trading sin la necesidad de utilizar recursos de su propia computadora. Las pruebas pueden realizarse en cualquier instrumento de trading y marco de tiempo de su elección con datos históricos de precios que se remontan a 1970.

Para comenzar las pruebas sólo tiene que hacer clic en el botón “Backtest”.

Las siguientes imágenes muestran los resultados de las pruebas de backtesting de la estrategia realizados en el par de divisas AUD/USD en el marco de tiempo de 30 minutos:

Prueba de backtesting de estrategia

Las pruebas se realizaron con los datos de precios del periodo que abarca desde abril del 2020 hasta mayo del 2021, es decir alrededor de 1 año. De acuerdo a los resultados, si la estrategia se hubiera aplicado en este mercado con la configuración y las reglas actuales, habría tenido ganancias, pero estas hubieran sido muy reducidas e inestables, con importantes picos y valles en el beneficio generado a través del tiempo. Los resultados son los siguientes:

  • Cantidad de operaciones: 191
  • Porcentaje de operaciones ganadoras: 34.55% (muy bajo)
  • Factor de beneficio: 1.19 (muy bajo)
  • Drawdown máximo: -303.1 USD (alto en relación al beneficio total)

Puede verse de acuerdo a estos resultados que la estrategia necesita ser mejorada. El gráfico del comportamiento del drawdown a nivel histórico corrobora esta conclusión.

Por lo tanto, es necesario seguir trabajando en la estrategia y cambiar las reglas de entrada/salida y/o los parámetros como el tamaño de posición, apalancamiento, etc.

Nota: Esta herramienta de backtesting no es tan completa como la que ofrece Metatrader 4 u otras plataformas especializadas en el trading automatizado. Solo permite realizar pruebas muy simples que sirven para tener una idea básica del rendimiento que puede producir una estrategia en el mercado real. Para tener una idea aproximada de lo que podemos esperar de una estrategia, se recomienda probarla extensivamente por otros medios y si los resultados son satisfactorios, podemos implementarla en RTrader mediante su constructor de estrategias, como explicamos anteriormente.

Conclusiones

RTrader ofrece un constructor de estrategias de trading automatizadas simple y fácil de usar, que permite diseñar estrategias de forma rápida y sin complicaciones, incluso a traders con poca experiencia. No requiere complejos conocimientos de programación a diferencia de otras plataformas como Metatrader 4. 

Sin embargo, debido a su misma simplicidad, no se puede usar para construir estrategias de trading complejas, ya que no permite el uso de indicadores personalizados ni utilizar otros enfoques de análisis del mercado más complejos. Para metodologías de este tipo, lo mejor es que el trader use otros constructores de robots de trading más completos, aunque estos requieren conocimientos más especializados, como ya explicamos.

Pero si lo que quiere es una plataforma que le permita construir robots de trading más simples basados en los indicadores técnicos más conocidos, el constructor de estrategias de RTrader puede ser su mejor opción.

Con más de 50 indicadores y herramientas técnicas a su disposición, RTrader le ofrece suficiente flexibilidad al trader para que pueda desarrollar una estrategia de acuerdo a sus necesidades.