Este es un sistema de trading en donde solo operamos a favor de la tendencia. Esto es fundamental para toda la metodología. Este principio básico reduce drásticamente nuestro riesgo al limitarnos a operaciones que ya tienen el impulso del mercado detrás de ellas.

Pero recuerde que este es un sistema de tendencia a corto plazo, por lo que cuando digo que solo operamos en la dirección de la tendencia, quiero decir que operamos en la dirección en que el mercado se ha estado moviendo durante los últimos 3 días, desglosado a 72 horas en los gráficos H1.

Por lo tanto, utilizamos una línea de media móvil (MA) de 72 períodos como guía para indicarnos la dirección de la tendencia actual a corto plazo. Una línea de media móvil simple de 72 periodos es simplemente una línea que nos dice la dirección promedio del mercado durante las últimas 72 candelas (en nuestro caso, las últimas 72 horas porque cada una de nuestras candelas dura 1 hora).

Si el precio real está por encima de la media móvil de 72 horas, consideramos que el mercado tiene una tendencia alcista, por lo que SOLO realizamos transacciones en esa dirección, lo que significa que solo compramos.

Si el precio real está por debajo de la media móvil de 72 periodos, entonces consideramos que el mercado tiene una tendencia a la baja, por lo que solo tomamos operaciones cortas (solo vendemos la moneda).

Como veremos más adelante, se trata de un sistema de trading mecánico de seguimiento de tendencia con reglas claras y simples que no requieren mayor interpretación. Por eso, puede ser implementado en un EA en plataformas como Metatrader 4 y Metatrader 5. (Más adelante incluiremos un EA basado en este sistema para su venta)

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración y reglas de la estrategia de trading FX Cobra

  • Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado inicialmente para operar en los pares de divisas principales (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY), sin embargo también puede probarse en otros pares y mercados, como metales preciosos e índices.
  • Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para este sistema es el H1.
  • Periodos del mercado recomendados: Se recomienda utilizar este sistema en los periodos del mercado de mayor actividad y liquidez, que usualmente corresponden a las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, junto con la superposición entre estos periodos.
  • Plataforma de trading recomendada: Este sistema de trading puede usarse en cualquier plataforma de trading, incluyendo MT4 y MT5.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
    • SMA de 72 períodos (media móvil simple) aplicada al «precio típico» (alto + bajo + cierre)/3.
    • SMA de 72 períodos calculada a partir del precio máximo de cada candela.
    • SMA de 72 períodos calculada a partir del precio mínimo de cada candela.
    • EMA de 12 periodos (Media Móvil Exponencial) aplicada al “precio típico” (máximo+mínimo+cierre)/3.
    • EMA de 12 períodos calculada con base en el precio  máximo de cada periodo.
    • EMA de 12 períodos calculada con base en el precio mínimo de cada periodo.
    • ADX de 14 periodos (Índice de movimiento direccional promedio) aplicado al «precio típico».

Pueden descargar una plantilla para Metatrader 4 que permite implementar con unos cuantos clics este sistema de trading en cualquier gráfico de precios: Plantilla del sistema de trading Cobra

¿En que consiste el sistema de trading Cobra para Forex?

En la imagen de abajo podemos ver el sistema de trading Cobra en acción:

Lista de indicadores del sistema Cobra

La SMA de 72 períodos es una línea de media móvil básica que calcula y traza el precio medio de las últimas 72 candelas. Entonces, para este sistema, se toma el promedio de las 72 horas anteriores (3 días).

La EMA de 12 períodos es otra media móvil, pero esta vez está calculando el promedio de las últimas 12 horas o medio día. Y esta media móvil es exponencial, lo que simplemente significa que le da un poco más de peso o importancia a las candelas más recientes sobre las más antiguas.

Las medias móviles pueden calcular el promedio de cualquier parte de las candelas. Esto les permite calcular el promedio de todos los cierres, máximos, mínimos, aperturas o una combinación de estos precios.Por eso, cada media móvil está configurada para calcular el promedio de distintos precios, lo que resulta de utilidad para determinar zonas de entrada y salida en el sistema.

Los promedios móviles nos dicen la dirección de una tendencia. Si la línea se mueve hacia arriba, significa que hay una tendencia al alza, y si la línea se mueve hacia abajo, significa que hay una tendencia a la baja.

El ADX es el índice de movimiento direccional promedio (Average Directional Index) y es un indicador que realmente complementa a las medias móviles. Este indicador en su forma más básica mide la dirección promedio hacia arriba y la dirección promedio hacia abajo durante un período determinado (en nuestro caso, 14 candelas o 14 horas) y luego suaviza el cálculo agregando una línea de promedio móvil entre los dos.

Se utiliza para decirnos la fuerza de una tendencia. No nos dice la dirección de una tendencia. El ADX traza una línea en un gráfico debajo de nuestro gráfico de precios principal. Si la línea se mueve hacia arriba, significa que la tendencia se está fortaleciendo. Si la línea se mueve hacia abajo, significa que la tendencia se está debilitando.

También hay ciertos niveles en el gráfico. Cuando la línea está por debajo de cierto nivel, significa que no hay ninguna tendencia, y cuando está por encima de cierto nivel, significa que estamos en una tendencia extrema. 

Zonas seguras sistema Cobra

Con esto tenemos todo lo que se necesita para poder usar este sistema.

Hemos incluido una plantilla con el sistema que simplemente podemos cargar en Metatrader 4 y quetrazará automáticamente todos estos indicadores perfectamente en sus gráficos y con sus configuraciones.

Aunque las medias móviles y el ADX son indicadores técnicos muy útiles, por si solos no pueden usarse para analizar el mercado y tomar decisiones. 

Una sola media móvil u otro indicador usualmente da como resultado demasiadas señales falsas y operaciones perdedoras, y por eso este sistema agrupa varias medias móviles para formar zonas seguras para entrar al mercado mientras el ADX sirve como confirmación de las señales.

Reglas del sistema de trading Cobra

Como ya indicamos, las reglas de este sistema son bastante simples y fáciles de seguir y se describen a continuación:

Apertura de operaciones de compra

Abrimos una posición long cuando se cumplen las siguientes condiciones:

    • El precio debe estar arriba de las 3 medias móviles de 72 periodos (primer conjunto de medias móviles).
    • Una candela debe cerrar arriba de la EMA de 12 periodos del precio máximo (segundo conjunto de medias móviles).
    • La siguiente candela debe abrir y cerrar arriba de la EMA de 12 periodos del precio máximo. Además, debe formar un nuevo máximo en dirección de la tendencia alcista.
  • Importante: La segunda candela no debe ser una barra de inversión del precio bajista (como una candela shooting star).
  • El ADX debe estar arriba del nivel 22 y con dirección alcista (tendencia fuerte).
  • Recomendación: No abrir posiciones los viernes.

-Apertura de posición: Si se cumplen las condiciones anteriores, abrimos la posición en la siguiente candela.

-Stop loss: El stop loss se coloca justo debajo de la línea de la EMA de 12 periodos del precio mínimo, en la zona que está debajo de la candela de señal. 

-Cierre de posición: Se cierra la posición con ganancias en el momento en que el precio cruza el canal de EMA en dirección opuesta y cierra debajo de la EMA de 12 periodos del precio mínimo. Esto nos permite seguir la estrategia y sacar provecho de la posición el mayor tiempo posible.

Apertura de operaciones de venta

Abrimos una posición short cuando se cumplen las siguientes condiciones:

    • El precio debe estar debajo de las 3 medias móviles de 72 periodos (primer conjunto de medias móviles).
    • Una candela debe cerrar debajo de la EMA de 12 periodos del precio mínimo (segundo conjunto de medias móviles).
    • La siguiente candela debe abrir y cerrar debajo de la EMA de 12 periodos del precio mínimo. Además, debe formar un nuevo mínimo en dirección de la tendencia bajista.
  • Importante: La segunda candela no debe ser una barra de inversión del precio alcista (como una candela pinbar alcista).
  • El ADX debe estar arriba del nivel 22 y con dirección alcista (tendencia fuerte).
  • Recomendación: No abrir posiciones los viernes.

-Apertura de posición: Si se cumplen las condiciones anteriores, abrimos la posición en la siguiente candela.

-Stop loss: El stop loss se coloca justo arriba de la línea de la EMA de 12 periodos del precio máximo, en la zona que está arriba de la candela de señal. 

-Cierre de posición: Se cierra la posición con ganancias en el momento en que el precio cruza el canal de EMA en dirección opuesta y cierra arriba de la EMA de 12 periodos del precio máximo. Esto nos permite seguir la estrategia y sacar provecho de la posición el mayor tiempo posible.

¿Porque se recomienda abstenerse de entrar al mercado los viernes?: 

Se generan más señales de trading falsas o malas los viernes que cualquier otro día de la semana, por lo que tiene sentido mantenerse al margen de nuevas operaciones al final de la semana. La razón de esto es por la forma en que se comporta el mercado al final de la semana y durante los fines de semana.

En primer lugar, los mercados están muy tranquilos e indecisos los viernes. Todos se están relajando para el fin de semana y menos personas se están comprometiendo realizando operaciones. Esto significa que el mercado a menudo oscilará hacia arriba y hacia abajo sin tener una dirección clara, y esto puede desencadenar múltiples transacciones falsas, primero en una dirección y luego en otra.

También puede dar lugar a señales falsas que alcanzan nuestro stop loss con más frecuencia.

También encontrará que el mercado a menudo tiene «brechas» durante el fin de semana (ver artículo de gaps del precio). Esto significa que el lunes por la mañana el precio puede abrir en un lugar significativamente diferente de donde cerró el viernes.

Ejemplo de la estrategia de trading Cobra

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación realizada con este método de trading:

Ejemplo operación de compra sistema Cobra

Ejemplo de operación de compra realizada con el sistema Cobra

En este ejemplo tenemos una operación de compra detallada con claridad. Primero, el precio se encuentra arriba de las SMA de 72 periodos. A continuación, una candela alcista cierra arriba de la EMA de 12 periodos del máximo y a continuación se forma otra candela alcista que abre y cierra arriba del canal de EMA. Esta acción del precio nos indica una posible operación de compra, la cual es confirmada por el ADX que está arriba del nivel 22 y con dirección alcista.

Una vez que la posición de compra es abierta, se coloca un stop loss debajo de la EMA de 12 periodos del precio mínimo, en la zona debajo de la candela de señal. Poco después de abrir la posición, el precio comienza a subir y se desarrolla una tendencia alcista con sus correcciones bajistas. 

Aunque en varios puntos la operación pudo haberse cerrado, sobre todo en las correcciones alcistas, la posición se mantiene abierta hasta que una candela cierra debajo de la EMA de 12 periodos del precio mínimo.