Daytrading en los mercados

El daytrading exitoso no se trata solamente de realizar operaciones ganadoras. Se trata de realizar operaciones en donde las posiciones ganadoras realmente cuentan y producen la diferencia en la cuenta del operador.

Tiene sentido creer que si tenemos mas operaciones ganadoras que perdedoras, obtendremos beneficios a largo plazo con nuestra estrategia de trading. Sin embargo, las operaciones ganadoras no siempre equivalen a ganancias al final del día.

Los operadores de daytrading deben evaluar la calidad de sus ganancias y pérdidas. La calidad en la negociación intradía significa que la relación de operaciones ganadoras y perdedoras de un operador, la relación de Riesgo:Beneficio, las pérdidas aceptables y los riesgos aceptables se tienen en cuenta cada vez que se abre una operación y sobre todo cuando se aplica una estrategia de daytrading.

Al abordar todos estos elementos, el operador crea un equilibrio entre su tasa de ganancias (porcentaje de operaciones ganadoras) y su relación de Riesgo:Beneficio, lo cual es crucial para el éxito de un operador de daytrading. Debe esforzarse por lograr una tasa de ganancias de entre el 50% y el 70%, y tratar de operar con una relación de Riesgo:Beneficio de 1.0 o superior para obtener una tasa de ganancias más alta (60% a 70%) o entre 0.60 y 0.65 para una tasa de ganancias menor (40% a 50%).

Relación de operaciones ganadoras/perdedoras en el daytrading

La mayoría de los operadores de daytrading se enfocan en la relación de operaciones ganadoras contra las operaciones perdedoras. Su incentivo es llegar finalmente a esa etapa en la que casi todas sus transacciones son ganadoras. Si bien esto parece tener sentido, tener una alta tasa de operaciones ganadoras no significa que será un operador exitoso o incluso rentable.

La relación de operaciones ganadoras, o tasa de ganancias, es el porcentaje de operaciones que produjeron ganancias del total de operaciones realizadas por el operador o estrategia. Por ejemplo, si realiza cinco operaciones al día y obtiene ganancias en tres, su tasa de ganancia diaria es del 60% o 3 de 5. Si opera 20 días cada mes y obtiene ganancias en 60 de cada 100 operaciones, su tasa de operaciones ganadoras mensual es del 60%.

La relación de operaciones ganadoras/operaciones perdedoras, o relación de ganancias/pérdidas,  es la proporción que se obtiene al dividir el número de operaciones con ganancias entre las operaciones con pérdidas. Por ejemplo, suponga, en aras de la simplicidad, que 60 de sus operaciones fueron ganadoras y 40 perdedoras. Por lo tanto, su relación de operaciones ganadoras/operaciones perdedoras es 60/40 = 1,5. Esto significa que está ganando más de lo que está perdiendo el 50% del tiempo.

Una relación de ganancias/pérdidas por encima de 1.0, o una tasa de operaciones ganadoras por encima del 50%, es favorable, pero no es un indicador general de éxito. Es posible que esté teniendo muchas operaciones ganadoras, pero si sus pérdidas son mayores en valor que sus ganancias, todavía no se está beneficiando. Debe considerar su relación de Riesgo:Beneficio al mismo tiempo.

Relación de Riesgo:Beneficio en el daytrading

Tasa de ganancias en relación al riesgo-beneficio

Una relación de Riesgo:Beneficio es cuánto espera ganar en una operación, en relación con cuánto está dispuesto a perder.

Los operadores de daytrading buscan entrar y salir del mercado rápidamente, aprovechando los patrones a corto plazo y las señales de distintos indicadores de análisis técnico. Por lo general, esto significa que cada operación tendrá un stop loss agregado, necesario para una adecuada gestión de riesgo. El stop-loss determina cuántos centavos, ticks o pips está dispuesto a arriesgar en una acción, contrato de futuros o par de divisas.

Supongamos que un operador está dispuesto a arriesgar $0.10 en una operación de compra en la acción de la compañía ABC, comprándola a $10.00 y colocando un stop loss en $9.90.

Por lo tanto, su riesgo se establece en $0.10 (asumiendo que no hay deslizamiento), pero también debe buscar una ganancia por asumir este riesgo con un beneficio potencial. Su objetivo de beneficios establece la recompensa esperada.

Análisis del riesgo en relación al beneficio potencial

Suponga que en la operación anterior el operador considera gracias a su análisis o estrategia de trading, que el precio alcanzará los $10,20, momento en el que cerrará la operación y obtendrá beneficios, lo que dará como resultado una ganancia de $0,20.

Por lo tanto, su recompensa potencial es el doble de su riesgo potencial. Su relación de Riesgo:Beneficio es de $0,10/$0,20 = 0,5; en otras palabras, su riesgo es la mitad de su beneficio potencial.

Si cierra la operación y obtiene su ganancia en $10.10, su beneficio y riesgo potenciales son ambos de $0.10, por lo que la relación de Riesgo:Beneficio es $0.10 /$0.10 = 1.0. Si cierra la operación en $10.05, su riesgo potencial es de $0.10 pero su recompensa es de solo $0.05. En este caso, la relación de Riesgo:Beneficio aumenta a 2.0, lo que muestra que está arriesgando más para ganar menos.

Es preferible una relación de Riesgo:Beneficio más baja al operar. Incluso un operador con una mayor tolerancia al riesgo debería operar con una relación de Riesgo:Beneficio baja para maximizar su rentabilidad y minimizar las pérdidas.

Equilibrio entre la tasa de operaciones ganadoras y la relación de Riesgo:Beneficio en el daytrading

Los operadores de daytrading deben encontrar un equilibrio entre la tasa de operaciones ganadoras y la relación de Riesgo:Beneficio. Una tasa de operaciones ganadoras elevada no significa nada si el riesgo es muy alto en relación con las ganancias potenciales que puede obtener el operador, y una excelente relación de Riesgo:Beneficio puede no significar nada si la tasa de operaciones ganadoras es muy baja. Considere una de las siguientes estrategias:

  • Una tasa de operaciones ganadoras más alta significa que su relación de Riesgo:Beneficio puede ser mayor. Un operador aún puede ser rentable con una tasa de operaciones ganadoras del 60% y una relación de Riesgo:Beneficio de 1.0. Será más rentable con una tasa de ganancias del 60% y una relación de Riesgo:Beneficio por debajo de 1.0.
  • Una tasa de operaciones ganadoras bajas, de 50% o menos, requiere que los beneficios de las operaciones ganadoras sean más grandes que las pérdidas de las operaciones perdedoras para que el operador sea rentable. Un operador aún puede ser rentable con una tasa de ganancias del 40% si la relación de Riesgo:Beneficio es inferior a 0,6 (sin incluir las comisiones).
  • Idealmente, si su tasa de operaciones ganadoras está por debajo del 50%, el operador debe buscar una relación de Riesgo:Beneficio de 0.65 o menor, con la relación entre el riesgo y el beneficio potencial disminuyendo conforme baja la tasa de ganancias. Cuanto más pierda, más grandes deberán ser sus beneficios en las operaciones positivas.

Daytrading con las mejores relaciones de operaciones ganadoras y Riesgo:Beneficio

Dado que los day traders operan todos los días bajo todo tipo de condiciones del mercado, la mayoría de los operadores que se enfocan en este estilo de trading deberían buscar una estrategia que les permita ganar entre el 50% y el 70% del tiempo. Ganar más que eso se vuelve cada vez más difícil, con pequeñas recompensas adicionales que usualmente involucran riesgos cada vez mayores.

Una tasa de operaciones ganadoras del 50% al 70% permite cierta flexibilidad en la relación de Riesgo:Beneficio. El objetivo en el trading, sin importar cual sea la metodología de análisis y trading utilizada, es que el operador obtenga más en sus operaciones ganadoras de lo que pierde con las operaciones perdedoras; idealmente, las ganancias deberían ser aproximadamente 1,5 veces mayores que el riesgo o mayores (sin que esto implique bajar la tasa de operaciones ganadoras demasiado); si arriesga $1.00, debe tratar de ganar al menos $1.50. Esto nos da una relación de Riesgo:Beneficio de 0,67.

Mantenga su relación de Riesgo:Beneficio por debajo de 1.0, de esa manera, incluso si tiene un día malo, ganando solo el 40% de sus operaciones, es probable que aún pueda obtener una ganancia diaria.

Su combinación ideal dependerá de su estilo de trading. Tenga en cuenta que no necesita una tasa de ganancias muy alta o una relación de Riesgo:Beneficio muy baja para tener éxito. Trate de alcanzar un equilibrio y esfuércese por lograr la consistencia en sus operaciones.

Además de la tasa de operaciones ganadoras y la relación de Riesgo:Beneficio, existen otros indicadores o relaciones estadísticas que se utilizan para evaluar el rendimiento y riesgo de una estrategia de trading. Puede encontrar más información en el siguiente artículo: Estadísticas Para el Análisis de Sistemas de Trading