Esta es una típica técnica de trading bastante sencilla basada en rompimientos la cual fue probada inicialmente con los pares GBP/JPY y EUR/JPY. Se basa principalmente en el rango formado por el alto y el bajo del día anterior como el mostrado en el ejemplo gráfico y emplea niveles de Fibonacci para proyectar niveles (objetivos) hacia arriba o hacia abajo. Un buffer de 10 pips será usado para las entradas en estos pares.
A continuación presentamos las reglas para operar con este sistema:
Indicadores
- Un gráfico de candelas de 1 hora.
- Retrocesos de Fibonacci proyectados a partir del rango del máximo y el mínimo del día anterior. La dirección se hace en dirección de la tendencia predominante.
- CCI en 50.
Entrada
Para entrar al mercado se coloca una pending order unos 10 pips arriba o abajo del máximo o mínimo previo del día anterior, dependiendo de la dirección general de la tendencia (para determinar la tendencia general puede emplearse un gráfico adicional de 4 horas o uno diario). El tamaño de la transacción depende del sistema de gestión monetaria empleado por el trader. Pueden abrirse de 1 a 3 posiciones lo que nos permitirá ir saliendo del mercado de forma progresiva en cada nivel que vayamos alcanzando.
Stop loss
El stop loss se coloca 1 pir por arriba o por debajo del nivel de Fibonacci en que se produce la rotura (dependiendo de la dirección de la tendencia). No obstante, este valor puede ampliarse dependiendo de la tolerancia al riesgo que tenga el trader.
Objetivos de toma de ganancia
Es aquí donde las extensiones o niveles de Fibonacci son de mayor utilidad ya que nos permiten determinar objetivos en los que podemos cerrar todas las posiciones o parte de ellas para asegurar ganancias. Para este fin también podemos utilizar el indicador CCI en 50 (más suavizado) o con un valor mayor, sobre todo cuando vemos que el precio no alcanza las extensiones de Fibonacci, en cuyo caso cerramos todas las posiciones inmediatamente si vemos que el CCI atraviesa los niveles -100 o +100 en sentido contrario a la tendencia predominante, lo que es un signo claro de que la tendencia está por cambiar.
No obstante, por lo general el movimiento del rompimiento alcanza el objetivo 1 (la primera extensión de Fibonacci) antes de que sea necesaria la utilización del CCI en 50. Si esto ocurre y tenemos varias posiciones abiertas, podemos cerrar una y dejar continuar el resto hasta el siguiente objetivo o hasta que el CCI indique lo contrario.
Es importante cerrar todas las posiciones antes de las 5 pm con el fin de no arriesgarse a verse atrapado en un gap.
En este ejemplo, se puede ver como el rompimiento continuó hasta alcanzar el primero, el segundo e incluso el cuarto objetivo de las extensiones de Fibonacci. En este caso hubiésemos tenido que cerrar lo que hubiese quedado de nuestra posición entre 118,82 y 111,30 en donde el CCI empezó a dar muestras de que la tendencia estaba revirtiendo al alza.
