Sistema de Trading con los Osciladores RSI y ROC

El sistema de trading con los indicadores RSI (Relative Strenght Index) y ROC (Rate of Change) es una estrategia de seguimiento del impulso y la tendencia que puede aplicarse en el Forex y otros mercados. 

El RSI se utiliza como una herramienta para determinar cuando el precio de un instrumento se encuentra en condición de sobrecompra o sobreventa y también para mostrar la fortaleza del impulso del mercado.

El ROC sirve para medir cuan rápido está cambiando el precio actual con respecto al precio en el pasado, lo que permite determinar si el movimiento del precio se está acelerando o no. Por lo tanto, es un indicador de impulso del precio.

Además de estos indicadores, el sistema emplea medias móviles, que son indicadores de tendencia.

Como podemos ver, esta metodología emplea varios indicadores técnicos populares de uso común que pueden encontrarse en cualquier paquete de análisis gráfico y plataforma de trading, incluyendo Metatrader.

Ahora, vamos a describir esta estrategia y sus reglas. 

Como siempre, recomendamos probar este sistema en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración y reglas del sistema de trading

• Mercados recomendados: Este sistema puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos, acciones e índices.
• Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología fue desarrollada principalmente para operar en el marco de tiempo diario (D1).
• Sesiones del mercado recomendadas: Puede aplicarse en cualquier sesión del mercado, ya se que se usa sobre todo en el marco de tiempo diario.
• Indicadores del sistema: Los indicadores que se usan en esta metodología son:
  • RSI de 14 periodos (RSI 14).
  • ROC de 30 periodos (ROC 30).
  • ROC de 50 periodos (ROC 50).
  • Media Móvil Exponencial de 9 periodos (EMA 9).
  • Media Móvil Exponencial de 25 periodos (EMA 25).

Pueden descargar el indicador ROC para Metatrader 4 junto con una plantilla para este sistema en el siguiente enlace:

-Plantilla e indicadores del sistema para MT4

Reglas del sistema de trading

Este es un sistema de trading mecánico cuyas reglas de compra y venta son bastante simples y se basan en señales específicas provistas por los indicadores técnicos mencionados anteriormente.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

• La EMA de 9 periodos está arriba de la EMA de 25 periodos (El precio presenta un comportamiento alcista).
• El indicador ROC 30 está arriba de 0.
• El indicador ROC 50 está arriba de 0.
• El RSI 14 está arriba del nivel 50.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

• La EMA de 9 periodos está debajo de la EMA de 25 periodos (El precio presenta un comportamiento bajista).
• El indicador ROC 30 está debajo de 0.
• El indicador ROC 50 está debajo de 0.
• El RSI 14 está debajo del nivel 50.

-Stop de pérdidas: El stop loss inicial lo colocamos a 150-200 pips del punto de entrada. Si el mercado se mueve a nuestro favor unos 100 pips, movemos el stop loss al punto de entrada (Punto de equilibrio de la operación) para eliminar el riesgo de la operación y cuidar las ganancias obtenidas.

-Objetivo de beneficios: Podemos colocar un objetivo de toma de ganancias a 150-200 pips del punto de entrada, dependiendo del mercado en que estamos operando. También podemos usar un trailing stop discrecional.

Ejemplos del sistema

Gráfico D1 del par de divisas GBP/USD donde se ha aplicado este sistema de trading

En la imagen anterior tenemos un gráfico D1 del par de divisas GBP/USD en donde hemos aplicado este sistema de trading y tenemos varios emplos de operaciones de compra y venta.

Para todas las señales se indica el punto de entrada (línea roja vertical), el stop loss de protección y el punto de toma de ganancias. En este ejemplo, la mayoría de las operaciones terminaron en ganancias, con solo una operación perdedora.

Tal como indican las reglas del sistema, en las operaciones de compra la EMA de 9 periodos estaba arriba de la EMA de 25 periodos, mientras que el RSI 14 estaba arriba de 50 y tanto el ROC 30 como el ROC 50 se encontraban arriba de 50. Por el contrario, en las operaciones de venta la EMA de 9 periodos estaba debajo de la EMA de 25 periodos, mientras que el RSI 14 se encontraba debajo del nivel 50 y tanto el ROC 30 como el ROC 50 estaban debajo de 50.

Debemos recordar que todos los sistemas de trading presentan operaciones perdedoras en algún momento, por lo que siempre debemos aplicar una estrategia de gestión monetaria sensata que nos permita sobrevivir durantes las series de pérdidas y maximizar las ganancias durante los periodos en que tenemos operaciones ganadoras.