La estrategia de trading que vamos a presentar a continuación es un sistema basado en el cruce de 4 medias móviles exponenciales (EMA) de 5, 10, 20 y 50 periodos. En este sentido, no se diferencia de otras estrategias similares, sin embargo incluye indicadores como el RSI y el oscilador estocástico para medir el impulso del mercado, lo que permite confirmar la fiabilidad de los cruces. Debemos recordar que en sistemas de cruces de medias móviles pueden producirse señales falsas y por lo tanto es importante emplear medios para filtrar las señales. También se incluye un indicador personalizado para Metatrader 4 (EMA/EMA Cross Indicator) el cual sirve para señalar los cruces de EMA.

El sistema y sus reglas son bastante sencillas como veremos a continuación. Como siempre se recomienda probar la estrategia en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Indicadores y configuración del sistema

  • Un gráfico de candelas en cualquier marco de tiempo.
  • Se recomienda para cualquier par de divisas, aunque no ha sido probada su efectividad en distintos pares.
  • No se recomienda su utilización minutos antes de la publicación de noticias importantes.
  • 1 EMA de 5 periodos.
  • 1 EMA de 10 periodos.
  • 1 EMA de 20 periodos.
  • 1 EMA de 50 periodos.
  • 1 oscilador estocástico (5. 3, 3).
  • 1 RSI (14).
  • Indicador Zig Zag (12, 5, 3).
  • Indicador personalizado EMA/EMA Cross Indicator (no es indispensable para aplicar el sistema).

 Reglas del sistema

Apertura de posiciones de compra

  • La entrada está definida por las siguientes condiciones:
    • Aparece una flecha verde por parte del indicador EMA/EMA Cross Indicator que señaliza un cruce alcista de las 4 EMA que puede servir como señal de entrada para abrir una posición de compra. (Recomendación de entrada).
    • Una candela cierra arriba de la EMA de 5 periodos después que aparece la señal de entrada (flecha verde). Esto implica la confirmación de la señal de entrada.
    • El oscilador estocástico está en dirección alcista (señal de confirmación). La señal tiene más fortaleza si el oscilador estocástico está arriba de 50 pero no en zona de sobrecompra.
    • El RSI está en dirección alcista (señal de confirmación). La señal tiene más fortaleza si el RSI está arriba de 50 pero no en zona de sobrecompra.
  • La salida de la posición está definida por las siguientes condiciones:
    • Una flecha roja del indicador EMA/EMA Cross Indicator señala un cruce bajista de las medias móviles, lo que indica un posible cambio de tendencia. (Recomendación de salida)
    • Una candela cierra abajo de la EMA de 20 periodos. (Confirmación de salida).

Apertura de posiciones de venta

  • La entrada está definida por las siguientes condiciones:
    • Aparece una flecha roja por parte del indicador EMA/EMA Cross Indicator que señaliza un cruce bajista de las 4 EMA que puede servir como señal de entrada para abrir una posición de venta. (Recomendación de entrada)
    • Una candela cierra abajo de la EMA de 5 periodos después que aparece la señal de entrada (flecha roja). Esto implica la confirmación de la señal de entrada.
    • El oscilador estocástico está en dirección bajista (señal de confirmación). La señal tiene más fortaleza si el oscilador estocástico está abajo de 50 pero no en zona de sobreventa.
    • El RSI está en dirección bajista (señal de confirmación). La señal tiene más fortaleza si el RSI está abajo de 50 pero no en zona de sobreventa.
  • La salida de la posición está definida por las siguientes condiciones:
    • Una flecha verde del indicador EMA/EMA Cross Indicator señala un cruce alcista de las medias móviles, lo que indica un posible cambio de tendencia. (Recomendación de salida)
    • Una candela cierra arriba de la EMA de 20 periodos. (Confirmación de salida).
 
Para ambas señales, el cambio en la dirección del indicador Zig Zag también puede señalar un posible cambio de tendencia y puede tomarse como una señal para el cierre de una posición.

Ejemplo del sistema

Como hemos visto, el sistema en realidad es sencillo. Se añaden varias señales de confirmación en forma de indicadores de impulso como el RSI y el oscilador estocástico para evitar las señales falsas tan comunes en los sistemas basados en cruces de medias móviles.
 
señal-compra-sistema-4EMA
 
En la imagen anterior vemos el ejemplo de una señal de compra generada por el sistema. En este caso, primero aparece la flecha verde que señala el cruce y que sugiere la apertura de una posición long. Al mismo tiempo, tanto el RSI como el oscilador estocástico tienen dirección alcista. La señal se confirma cuando una candela cierra arriba de la EMA de 5 periodos. Como vemos, el precio comienza a subir con fuerza hasta que llega a un nivel de Fibonacci, y retrocede hasta la EMA de 50 periodos en donde retoma el movimiento alcista. Pudimos haber cerrado la posición en ese nivel. Sin embargo, en caso de haber dejado abierta la operación, apenas aparece la flecha roja se pudo haber considerado el cierre ya que estamos ante un posible cambio de tendencia. Finalmente, cuando una candela cierra abajo de la EMA de 20 periodos se cierra la posición long ya que es evidente el cambio de dirección del mercado.

Plantilla del sistema para Metatrader 4

La mayoría de indicadores que utiliza este sistema se pueden encontrar en cualquier plataforma de trading. Sin embargo, dado que hace uso del indicador personalizado EMA/EMA Cross Indicator para Metatrader 4 para indicar los momentos en que se producen los cruces de EMA, hemos incluido una plantilla junto con el indicador para su descarga. El archivo de la plantilla (Cruce-4EMA.tpl) debe copiarse en la carpeta Templates de Metatrader 4 mientras que los dos archivos del indicador personalizado deben añadirse a la carpeta MQL4>Indicators.