El MACD es un indicador técnico muy popular entre los traders de distintos mercados. Es un indicador versátil que informa sobre la tendencia del mercado y destaca cual es el impulso dominante del precio. No es de extrañar que muchos traders hayan diseñado estrategias de trading que utilizan el indicador MACD.

La estrategia de trading basada en el MACD que vamos a explicar en este artículo combina este indicador con el patrón de precios “inside bar” (barra interior). Por lo tanto, es un sistema que combina la acción del precio con indicadores técnicos.

Básicamente, esta estrategia utiliza el MACD como un indicador de tendencia y la formación inside bar como una señal de entrada al mercado de bajo riesgo.

Como siempre, se recomienda probar este sistema con una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Introducción

Antes que nada, vamos a explicar los conceptos en que se basa esta estrategia, es decir, el MACD y la inside bar.

Indicador MACD

El MACD es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el análisis técnico, ya que puede utilizarse como indicador de tendencia o de impulso.

Este indicador se compone de la línea Media Móvil Convergencia-Divergencia (MACD) y la línea de señal. Como también funciona como un oscilador, este indicador también comprende un rango claramente definido con una línea central, que denota la línea cero. También se representa mediante un histograma, que no es más que una representación visual de la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.

La clara ventaja de este indicador es que la simple observación de si la línea de señal del MACD o su histograma está por encima o por debajo de la línea cero se puede utilizar como una manera para identificar una tendencia. Si bien el MACD también interpreta si el precio está sobrecomprado o sobrevendido, nos concentraremos por ahora en lo que respecta a la identificación de la tendencia, que es a razón por la que se utiliza este indicador en esta estrategia.

Inside bar (barra interior)

candelas inside bar

Una barra interior se forma cuando una barra o candela tiene un rango más pequeño en comparación con el rango de la barra anterior. Esto simplemente significa que es una barra con un alto más bajo y un  bajo más alto que la barra anterior. Dicho de otro modo, es una barra que está encerrada dentro del rango de la barra anterior.

Como se ilustra en este ejemplo, el alto y el bajo de la barra actual están dentro del rango de la barra anterior. Esto a menudo se interpreta como un periodo donde los operadores toman un descanso y no están seguros de la dirección del mercado. El rompimiento posterior de esta barra interior puede causar un movimiento volátil.

Cuando las características de estos dos elementos se combinan, es posible formar efectivamente un sistema de trading como veremos más adelante.

Configuración del sistema

  • Instrumentos de negociación recomendados:Este sistema de trading puede usarse en cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo Forex, metales preciosos y otros.
  • Marco de tiempo recomendado:El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, aunque se debe tener en cuenta que generalmente los marcos de tiempo mayores son los más estables y menos propensos a producir señales falsas, ya que el ruido del mercado es menor.
  • Indicadores del sistema– Este sistema de trading utiliza los siguientes indicadores técnicos:
    • 1 MACD con configuración estándar (12,26,12)

Como podemos ver, este sistema destaca por su simplicidad ya que solamente utiliza un indicador técnico. Además de esto, el trader solo requiere identificar los patrones inside bar en el gráfico, los que como ya vimos, son bastante simples, sobre todo en comparación con otros patrones de precios, por lo que su identificación solo requiere algo de práctica.

Reglas del sistema

Apertura de posiciones de compra

Las reglas para abrir una posición de compra son las siguientes:

  • El MACD se encuentra arriba de la línea cero (tendencia alcista)
  • Se forma una inside bar en el gráfico que se utiliza como barra/candela de señal.
  • Arriba del alto de la inside bar se coloca una orden buy stop para la apertura de la posición de compra. Esto simplemente significa que se anticipa una ruptura alcista del precio ya que el MACD se encuentra en la zona positiva. Por lo tanto, se colocan las órdenes de compra ligeramente arriba de la inside bar.
  • Stop loss: Si la orden de compra se ejecuta, el stop loss se coloca debajo del bajo de la inside bar como protección en caso de que el rompimiento alcista falle.
  • Cierre de posiciones/Tome de ganancias: Es aconsejable seguir las operaciones que se desarrollan a nuestro favor con un trailing stop para asegurar los beneficios ya que no se define una estrategia de salida específica para este sistema. La regla general sería salir/tomar ganancias cuando el MACD comience a mostrar una inversión del impulso o cuando las líneas de señal/histograma del MACD se crucen en la dirección opuesta.

Apertura de posiciones de venta

Las reglas para abrir una posición de venta son las siguientes:

  • El MACD se encuentra debajo de la línea cero (tendencia bajista)
  • Se forma una inside bar en el gráfico que se utiliza como barra/candela de señal.
  • Debajo del bajo de la inside bar se coloca una orden sell stop para la apertura de la posición de venta. Esto simplemente significa que se anticipa una ruptura bajista del precio ya que el MACD se encuentra en la zona negativa. Por lo tanto, se colocan las órdenes de venta ligeramente debajo de la inside bar.
  • Stop loss: Si la orden de venta se ejecuta, el stop loss se coloca arriba del máximo de la inside bar como protección en caso de que el rompimiento bajista falle.
  • Cierre de posiciones/Tome de ganancias: Es aconsejable seguir las operaciones que se desarrollan a nuestro favor con un trailing stop para asegurar los beneficios ya que no se define una estrategia de salida específica para este sistema. La regla general sería salir/tomar ganancias cuando el MACD comience a mostrar una inversión del impulso o cuando las líneas de señal/histograma del MACD se crucen en la dirección opuesta.

Situaciones en las que la estrategia no sería efectiva

Esta estrategia puede producir resultados pobres en un mercado de rango limitado donde el precio se está consolidando. En este tipo de mercado, las barras internas podrían formarse debido a que el precio se mueve dentro de un rango pequeño mientras que el MACD se ve básicamente plano y moviéndose alrededor de la línea cero. En tales casos, es mejor mantenerse fuera del mercado hasta que haya un movimiento alcista o bajista notable en el precio.

Ejemplo del sistema

La imagen anterior muestra un gráfico de precios de 4 horas de los futuros EUR/USD (CME:6E) o Euro FX, en donde se ha aplicado esta estrategia de trading con éxito. En este caso, tenemos una operación con una inside bar que presenta una excelente relación de riesgo:beneficio.

En esta operación, tenemos lo siguiente:

  • A pesar de las siete barras bajistas consecutivas, la barra exterior en donde se invirtió el impulso del mercado tuvo un fuerte movimiento al alza que dio inicio a una oscilación alcista importante del precio.
  • El fuerte empuje alcista del mercado llevo al indicador MACD a cruzar por encima de la línea cero (una clara señal alcista).
  • Seguidamente los precios bajaron y se estancaron en un nivel de soporte. (Área de congestión previa y nivel de retroceso del 50% de la oscilación alcista anterior.)
  • En esa zona se formó una inside bar fuerte en donde colocamos una orden buy stop un tick arriba del máximo de la barra.
  • Una vez que se produce el rompimiento alcista de la inside bar se abre la posición de compra y el mercado continúa con la tendencia alcista, lo que permite que la posición acumule mayores ganancias conforme el precio sigue subiendo.

Conclusiones con respecto a esta estrategia

Esta es una estrategia de trading simple que usa el MACD como un indicador de tendencia. Recuerde que el MACD simplemente sugiere que el mercado está en tendencia. Por eso, se recomienda analizar la acción del precio para la confirmación. Siempre busque signos de fortaleza alcista o bajista a favor del MACD antes de comprometerse con una operación.

Las inside bars ofrecen la posibilidad de realizar entradas de bajo riesgo. Sin embargo, no se recomienda operar con inside bars simplemente porque representan entradas de bajo riesgo. Tomar riesgos bajos pero innecesarios a largo plazo no es rentable.

Cuando utilizamos inside bars como barras de señal para la apertura de nuevas posiciones, suponemos que la inside bar está invirtiendo la dirección de la barra anterior. Por lo tanto, es recomendable buscar inside baras que cierren en la dirección de la tendencia para confirmar nuestra suposición.

Al igual que con todas las estrategias de continuación de la tendencia, las fases iniciales de las tendencias ofrecen las mejores operaciones. La primera señal de trading después de que el MACD cruza la línea cero tiene la mayor probabilidad de éxito.

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