En este artículo presentamos un sistema de trading desarrollado para Forex y gráficos de 1 hora, el cual se basa en una serie de indicadores técnicos como el SAR Parabólico y el oscilador Awesome, los cuáles están presentes en la mayoría de las plataformas de trading como Metatrader 4. Por lo tanto, puede ser usado en esta plataforma de trading.

Básicamente es un sistema de seguimiento de tendencia que tiene como objetivo entrar al mercado cuando el impulso del precio concuerda con la tendencia dominante del mercado en el marco de tiempo de 1 hora. Utiliza varios indicadores técnicos para mostrar la tendencia actual del mercado junto qué indicadores que actúan como filtros de las señales de los indicadores de tendencia. Estos filtros permiten reducir la cantidad de señales falsas que produce el sistema, las cuáles son usuales en los sistemas de seguimiento de tendencia, sobre todo cuando estos buscan capturar los comienzos de las nuevas tendencias.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema e indicadores técnicos

  • Mercados recomendados: El sistema fue desarrollado para operar en el mercado Forex, sobre todo en los pares principales. No obstante, puede probarse en otros mercados como los índices y metales preciosos.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema de trading fue desarrollado para operar en el marco de tiempo H1, pero puede probarse en otros intervalos de tiempo.
  • Indicadores del sistema:
    • 1 SAR Parabólico con configuración estándar (0.02, 0.2)
    • 1 media móvil ponderada de 5 periodos (WMA 5)
    • 1 media móvil exponencial de 21 periodos (EMA 21)
    • 1 oscilador Accelerator/Decelerator con configuración estándar.
    • 1 oscilador Awesome con configuración estándar.
    • 1 indicador Laguerre con la configuración (Gamma 0.6).
    • 1 indicador Laguerre con la configuración (Gamma 0.8).
    • 1 oscilador estocástico con la configuración (5, 3, 14).
    • 1 MACD con configuración estándar (12, 26, 6).

A pesar de que el sistema usa bastantes indicadores no es tan complicado como parece. Lo que ocurre es que tienen varios filtros para asegurar que las señales de entrada son más fiables.

Ahora vamos a explicar las reglas de compra y venta del sistema.

Reglas de operación del sistema

Operaciones de compra

Las reglas para la apertura de posiciones de compra son las siguientes:

  • La media móvil WMA 5 debe cambiar su dirección de bajista a alcista.
  • Los puntos del indicador SAR Parabólico aparecen debajo de la nueva candela abierta, indicando que la tendencia está cambiando de bajista a alcista.
  • Las barras del oscilador Accelerator/Decelerator cambian de color rojo a verde, lo que indica un cambio en el impulso del mercado, de bajista a alcista. Además, el indicador está a punto de cruzar la línea cero o ya la ha cruzado.
  • Las barras del oscilador Awesome también cambian de color rojo a verde, indicando un cambio en el impulso del precio.
  • El indicador Laguerre 1 (Gamma 0.6, línea azul) se mueve al alza y cruza el nivel 0.15 desde abajo hacia arriba, mientras que el Laguerre 2 (Gamma 0.8, línea roja) aún se encuentra debajo de ese nivel, pero también muestra comportamiento alcista.
  • El oscilador estocástico se mueve al alza pero NO ESTA EN CONDICIÓN DE SOBRECOMPRA, o se encuentra debajo de la línea cero, o la línea azul del indicador (%D) cruza la línea roja del indicador (%K) desde abajo hacia arriba y continúa moviéndose al alza.
  • La línea verde del oscilador MACD cruza la línea roja del indicador desde abajo hacia arriba y se encuentra debajo de la línea cero. Además, el histograma del MACD está arriba de la línea cero.
  • Stop loss: Como stop loss puede usarse el último mínimo de oscilación del precio que se produjo antes de la entrada. Sin embargo, cada trader puede usar sus propias reglas de gestión de riesgo para el stop loss y toma de beneficios.

Operaciones de venta

Las reglas para la apertura de posiciones de venta son las siguientes:

  • La media móvil WMA 5 debe cambiar su dirección de alcista a bajista.
  • Los puntos del indicador SAR Parabólico aparecen arriba de la nueva candela abierta, indicando que la tendencia está cambiando de alcista a bajista.
  • Las barras del oscilador Accelerator/Decelerator cambian de color verde a rojo, lo que indica un cambio en el impulso del mercado, de alcista a bajista. Además, el indicador está a punto de cruzar la línea cero a la baja o ya la ha cruzado.
  • Las barras del oscilador Awesome también cambian de color verde a rojo, indicando un cambio en el impulso del precio.
  • El indicador Laguerre 1 (Gamma 0.6, línea azul) se mueve a la baja y cruza el nivel 0.85 desde arriba hacia abajo, mientras que el Laguerre 2 (Gamma 0.8, línea roja) aún se encuentra arriba de ese nivel, pero también muestra comportamiento bajista.
  • El oscilador estocástico se mueve a la baja pero NO ESTA EN CONDICIÓN DE SOBREVENTA, o se encuentra arriba de la línea cero, o la línea azul del indicador (%D) cruza la línea roja del indicador (%K) desde arriba hacia abajo y continúa moviéndose a la baja.
  • La línea verde del oscilador MACD cruza la línea roja del indicador desde arriba hacia abajo y se encuentra arriba de la línea cero. Además, el histograma del MACD está debajo de la línea cero.
  • Stop loss: Como stop loss puede usarse el último mínimo de oscilación del precio que se produjo antes de la entrada. Sin embargo, cada trader puede usar sus propias reglas de gestión de riesgo para el stop loss y toma de beneficios.

Toma de ganancias

El trader puede establecer su propia objetivo de toma de ganancias de acuerdo a sus prácticas de gestión de riesgo. También puede usar las siguientes opciones:

    • Establecer un objetivo de beneficios que sea igual al doble del riesgo para una mantener una relación de riesgo:beneficio de 1:2.
    • Cerrar la posición cuando el precio alcanza la EMA 55.
    • Si el precio alcanza la EMA 55, en vez de cerrar la posición el trader puede mover el stop loss al punto de entrada y si el precio continúa moviéndose a favor, puede cerrar la operación en la EMA 100, aunque esto puede ser riesgoso.
    • Por último, si el precio alcanza la EMA 100, en vez de cerrar la posición el trader puede mover el stop loss al punto de entrada y si el precio continúa moviéndose a favor, puede cerrar la operación en la EMA 200.

Filtros y cierre de posiciones con ganancias

Debido a la cantidad de filtros que tiene este sistema, en realidad produce pocas señales falsas, aunque en realidad también produce señales de trading con poca frecuencia, en comparación con otros sistemas, y por la misma razón. Por lo tanto, es un sistema cuyo uso requiere de paciencia.

En caso de que se produzca una señal fallida, podemos ver como la media móvil WMA 5 es repelida cerca o en la EMA 21 (en cuyo caso el precio empieza a moverse en contra), en cuyo caso igualmente es probable que la operación esté en el punto de equilibrio o que hayamos ganado aunque sea unos cuantos pips. Si la señal de trading es exitosa y la WMA 5 cruza la EMA 21 a favor de la operación, se recomienda que el trader sea paciente y cierre la posición cuando alcanza el objetivo de beneficios designado o aparece una señal contraria del sistema.

Comentarios sobre el sistema

  1. Usualmente podemos ver que la WMA 5 es rechazada por la EMA 21 en el primer intento, aunque esto no ocurre todo el tiempo.
  2. En el segundo intento, en la mayoría de las ocasiones la WMA 5 cruzará la línea de la EMA 21 y será detenida por la EMA 55, que es una fuerte resistencia y soporte en el sistema.
  3. Una vez que el precio termina por atravesar la EMA 55, tendrá a la EMA 100 como el siguiente nivel importante y el último es la EMA 200.
  4. Una vez que la WMA 5 ha cruzado una EMA, generalmente no es algo común que cruce la misma EMA a menos que haya cruzado algún otro nivel superior antes de eso.
  5. Maneje la repulsión de la WMA 5 en la EMA 55 con cuidado porque esto significa que el precio tiene la misma probabilidad de volver a cruzar este nivel, ya que las EMA importantes tienen el hábito de rechazar el precio al menos una vez.

Ejemplo del sistema

Gráfico H1 del par USD/JPY con señal de compra. Gráfico MT4 del broker Pepperstone

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema producida en un gráfico H1 del par USD/JPY. Esta se convierte en una señal de compra exitosa en donde se cumplen todas las condiciones descritas en las reglas:

  • La WMA 5 (línea amarilla) comienza a moverse hacia arriba después de tener una pendiente negativa durante un periodo de tiempo en que el mercado tuvo una corrección bajista.
  • Los puntos del SAR Parabólico aparecen debajo de la nueva candela abierta, indicando un movimiento alcista.
  • Tanto el oscilador Awesome como el oscilador Accelerator/Decelerator presentan barras verdes y están subiendo. Además, el oscilador Accelerator/Decelerator acaba de cruzar la línea cero.
  • El oscilador estocástico presenta un movimiento alcista, pero no está en condición de sobrecompra, y la línea azul está arriba de la línea roja.
  • El indicador Laguerre 1 (línea azul) se mueve al alza y está arriba del nivel 0.15, mientras que el indicador Laguerre 2 (Línea roja) también se está moviéndo al alza, pero aún se encuentra debajo del nivel 0.15.
  • Finalmente, vemos como la línea verde del MACD ha cruzado la línea roja del mismo indicador desde abajo hacia arriba y además está debajo de la línea cero. Como el histograma del MACD está arriba de la línea cero, comprobamos que todas las condiciones para que la señal de compra sea válida se cumplen.

Tal como muestra el gráfico, la señal de compra de este sistema es válida y rentable, dado que desde la zona de entrada el precio se mueve al alza con fuerza durante un periodo que comprende muchas barras de 1 hora, de tal forma que se obtuvo una buena cantidad de pips de ganancia.