Configuración de la plantilla
El creador de esta estrategia utiliza un gráfico con la siguiente configuración:
- EMA de 8 periodos (línea amarilla punteada).
- EMA de 12 periodos (línea violeta).
- EMA de 24 periodos (línea de color azul).
- EMA de 72 periodos (línea de color caqui).
Si vamos a aplicar las reglas de entrada conservadoras utilizamos el sistema en un gráfico de 1 hora.
Principios del sistema
Esta técnica de trading se basa en el principio de que las operaciones deben efectuarse cuando la misma tendencia se presenta en múltiples marcos de tiempo. En un gráfico de 1 hora, la EMA 24 obviamente define la tendencia diaria. La EMA 8, que tiene un tercio de su extensión, muestra la velocidad intradiaria del dinero «rápido». Por su parte la EMA 12 muestra la tendencia de la última mitad del día. Su valor representa un nivel en el cual el precio normalmente encuentra soporte cuando existe una tendencia dominante. En un grado menor, esto también se aplica para la EMA 24. En ocasiones, una tendencia a largo plazo se toma un respiro alrededor de esta área, con grandes cantidades de dinero esperando la oportunidad de comprar o vender con un descuento sustancial. Finalmente, la EMA 72 define la tendencia dominante del mercado.
Esta tendencia se reafirmará conforme la memoria acumulada persuade a los traders a continuar operando en la misma dirección. Si las tres medias móviles de menor periodo se encuentran arriba de la EMA 72, podemos afirmar que estamos en una tendencia alcista y por lo tanto no debemos abrir posiciones de venta. Lo mismo aplica a la inversa para las tendencias bajistas.
El sistema Cornflower puede ser empleado de muchas maneras por todo tipo de traders. Cuando el precio hace un retroceso al área ente las EMAs de 12 y 24 periodos, la oportunidad de aprovechar un rebote de corto o mediano plazo se presenta. Podemos entrar al mercado y establecer objetivos de toma de ganancias basados en una serie de criterios, como pueden ser áreas de soporte y resistencia, puntos pivote o una cantidad establecida de pips. Por otro lado podemos efectuar una operación a largo plazo, saliendo del mercado cuando la EMA 12 cruza hacia arriba o hacia abajo la EMA 24. Las señales para operaciones a largo plazo en este sistema son muy poderosas y pueden brindar ganancias de cientos de pips en una sola operación que puede durar hasta por dos semanas. De hecho, el sistema permite aprovechar cada movimiento importante del mercado, lo que brinda múltiples oportunidades de sacar provecho de las grandes tendencias.
Reglas básicas del sistema
Esta estrategia define dos tipos de entradas: conservadoras (basadas en pullbacks o retrocesos) y agresivas (basadas en el inicio de movimientos). Las entradas basadas en retrocesos, que básicamente constituyen el corazón de este sistema, buscan entrar en el mercado cuando las condiciones son más tranquilas y después de que el precio se ha establecido en el área entre las EMA de 8 y 24 periodos. El momento de la entrada puede ser determinado mecanicamente (por medio de la EMA 24 o la EMA 12) o discrecionalmente de acuerdo al criterio del trader con respecto al punto en el cual el precio se empieza a mover nuevamente en la dirección de la tendencia principal.
Las entradas basada en el inicio del movimiento buscan capitalizar el primer movimiento de una nueva tendencia, que en este caso puede definirse como un impulso más allá de la EMA 72 que es corfirmado por un cambio en la dirección de las EMAs de menor periodo. Este enfoque es más riesgoso ya que siempre existe la posibilidad de una inversión que puede dejarnos atrapados en una operación que se desarrolla totalmente en nuestra contra. Por esta razón, es mejor utilizar un gráfico de 30 minutos para este tipo de entrada. Al emplear un marco de tiempo de 30 minutos, el trader tiene la oportunidad de capitalizar una pequeña ganancia o incluso de obtener unos cuantos pips en o cerca del punto de breakeven (el precio al cual la operación no produce pérdidas ni ganancias) en caso de que se produzca una inversión en el precio y el mercado se mueva en contra.
Con esta estragia únicamente debemos emplear gráficos con marcos de tiempo e 30 minutos y 1 hora. Marcos de tiempo menores producen muchas señales falsas mientras que los marcos de tiempo mayores suelen presentar demasiado atraso con respecto al mercado, sobre todo en lo que se refiere a las medias móviles.
Las siguientes reglas son válidas sin importar el momento del día. La quietud de la sesión asiática provee excelentes oportunidades de entrada, lo que es una ayuda para los traders cuyo horario hace imposible que puedan seguir el mercado durante las sesiones de Nueva York y Londres.
Entrada conservadora basada en retrocesos
- Se utiliza en gráficos de 1 hora.
- Las EMA de 8, 12 y 24 periodos deben estar arriba (posiciones de compra) o abajo (posiciones de venta) de la EMA de 72 periodos.
- El precio ha hecho un retroceso hasta la EMA 12 o la EMA 24 (entre más agresiva sea la tendencia, menos fuerte o profundo será el retroceso).
- Una vez que estamos en el mercado, podemos utilizar un objetivo de toma de ganancias de 20 pips o sostener la posición dependiendo de nuestro criterio como traders con respecto a la fortaleza de la tendencia.
Entradas agresiva basada en el inicio del movimiento
- Se utiliza en gráficos de 30 minutos con los mismos indicadores que en la entrada conservadora.
- Primero hay que esperar a que el precio se haya movido con fuerza por arriba o por debajo de la EMA 72. Cuando decimos que el precio «se haya movido con fuerza», nos referimos principalmente a una candela que haya cerrado cerca de la parte superior o inferior del rango de la misma.
- Las EMA de 8, 12 y 24 periodos están en la misma dirección del precio, y preferiblemente alineadas en perfecto orden (EMA 8 sobre EMA 12 sobre EMA 24 para posiciones de compra y EMA 24 sobre EMA 12 sobre EMA 8 para posiciones de venta).
- Una vez que estamos en el mercado, podemos utilizar un objetivo de toma de ganancias de 20 pips o sostener la posiciónsi el movimiento se convierte en una tendencia real.
Utilizar 20 pips como objetivo de toma de ganancias inicial en gráficos de 1 hora y 30 minutos es más realista, especialmente si estamos operando en el GBP/USD, EUR/JPY y GBP/JPY. A excepción del EUR/GBP, cualquier par que incluya dos de las divisas más poderosas son adecuados para operar con este sistema. De acuerdo al autor, la estrategia Cornflower está particularmente bien adaptada para abrir posiciones de compra en los cruces del yen (carry trades).
Para afinar la entrada, puede utilizarse un gráfico de 5 minutos para definir el mejor momento de entrar al mercado.
Variación del sistema Cornflower
Un trader desarrolló un variación del sistema Cornflower original ya que en su opinión las reglas de entrada son algo ambiguas, aunque conserva la esencia de la estrategia. Lo que hizo este analista fue agregar el indicador parabolic SAR para confirmar la entrada, sobre todo en el enfoque agresivo. Además, cambió el uso de los marcos de tiempo de 1 hora y 30 minutos a 60 minutos, 30 minutos y 10 minutos. Esta modificación se debe en parte a que considera que un objetivo de 20 pips es muy pequeño para operar con solo un marco de tiempo como sugiere el sistema original.
De esta manera, las nuevas reglas son las siguienets:
- Entrar al mercado solo si el parabolic SAR concuerda con el trader en cuanto a la dirección de la tendencia, especialmente en el gráfico de 10 minutos para las entradas agresivas.
- Movemos el stop loss al punto del breakeven tan pronto como el parabolic SAR se mueva en contra de la tendencia de nuestra entrada.
- Debemos de entrar al mercado únicamente cuando los tres marcos de tiempo están en la misma dirección, lo que también ayuda a evitar problemas por overtrading. Por lo tanto, si la tendencia en los gráficos de 60 minutos y de 30 minutos es la misma, aplicamos las reglas de entrada descritas por el sistema Cornflower original.
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