Anteriormente hemos explicado otras estrategias de trading basadas en medias móviles y el indicador MACD las cuáles funcionan de manera similar, es decir con base en cruces de las líneas de las medias móviles confirmados por el MACD. En este artículo vamos a mostrar un sistema que utiliza 1 medias móvil suavizada en combinación con el MACD y que fue diseñado para operar con instrumentos volátiles.

Básicamente, la media móvil suavizada nos indica la dirección del mercado y el MACD nos da la señal de entrada, ya sea bajista o alcista. 

En general, esta estrategia es bastante sencilla y puede ser aplicada en mercados en tendencia, sobre todo en los que presentan una tendencia clara. En los mercados laterales puede generar señales falsas, lo que significa que si así lo desea el trader puede utilizar un indicador de fuerza de la tendencia como el ADX (Average Directional Index) con el fin de confirmar las señales.

Como siempre, se recomienda probar esta técnica de trading en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Configuración e indicadores del sistema

  • Para el mercado Forex, se recomienda su uso en pares de divisas volátiles como el GBP/JPY, EUR/JPY y GBP/USD por ejemplo.
  • Marcos de tiempo: Los más recomendados son 1 hora y 4 horas, ya que el mercado presenta menos ruido y se genera una buena cantidad de señales.
  • MACD con la siguiente configuración: (20, 40, 10). Por medio de esta configuración, produce menos señales y estas son más seguras.
  • 1 media móvil suavizada de 50 periodos.

Reglas de entrada del sistema

  • Señales de compra: La primera condición es que el precio debe estar arriba de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde abajo hacia arriba. La posición de compra se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa.
  • Señales de venta: La primera condición es que el precio debe estar abajo de la media móvil suavizada de 50 periodos. Seguidamente, el trader debe esperar a que el MACD atraviese la línea central (Nivel 0) desde arriba hacia abajo. La posición de venta se abre en la apertura de la siguiente candela japonesa.

Stop Loss: El stop loss podemos colocarlo 10 pips abajo (posiciones de compra) o arriba (posiciones de venta) de la media móvil suavizada, ya que un movimiento de retroceso hasta ese nivel puede indicar una posible inversión de la tendencia. También podemos cerrar la posición cuando el MACD atraviesa la línea de señal en dirección opuesta a la operación.

Gestión monetaria: Como regla de gestión monetaria, no debemos arriesgar más del 2% – 3% en cada posiciones abierta en el mercado, aunque los traders más conservadores no arriesgan más del 1%.

Reglas de salida del sistema

  • Posiciones de compra: Se recomienda el cierre de la posición de compra cuando el MACD atraviesa la línea de señal hacia la baja, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia alcista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento al alza y se ha quedado estancado o ha comenzado a bajar.
  • Posiciones de venta: Se recomienda el cierre de la posición de venta cuando el MACD atraviesa la línea de señal al alza, lo que es una señal de que el mercado está a punto de revertir su tendencia bajista. La posición debe cerrarse en el cierre de la candela o si se observa que el precio no va a continuar su movimiento a la baja y se ha quedado estancado o ha comenzado a subir.

 

Así mismo, debe considerarse seriamente el cierre de una posición cuando el precio se acerca a un soporte o resistencia importante o a otros niveles de precio importantes como retrocesos y expansiones de Fibonacci o puntos Pivote por ejemplo.

Ejemplo real del sistema

A continuación mostramos un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema:

Ejemplo real sistema de trading con MACD y 1 media móvil suavizada

Ejemplo de señal de compra

  

En el ejemplo anterior podemos ver una clara señal de compra cuando el MACD (Histograma Negro) cruza la línea central de arriba hacia abajo. Cuando esto ocurre el precio ha atravesado al alza la línea de la media móvil suavizada de 50 periodos (línea azul) y ha cerrado arriba de esta. Por lo tanto, abrimos una posición en la apertura de la siguiente candela. En este caso, el precio subió una buena cantidad de pips antes de estabilizarse y comenzar a retroceder. Sin embargo, el movimiento de retroceso no tuvo demasiada fuerza y la tendencia del precio se mantuvo alcista. Por lo tanto, podemos esperar a que se produzca un cruce bajista del MACD con la línea de señal o podemos utilizar órdenes trailing stop para proteger las ganancias.

Si queremos un criterio más objetivo para el cierre de la posición podemos utilizar niveles de Fibonacci tal como recomendamos anteriormente.