En este artículo vamos a presentar un sencillo sistema de trading de volatilidad basado en canales de medias móviles. Es similar a otros sistemas que hemos descrito en este sitio (ver artículo sobre Sistema de rompimiento de canal con retroceso para e FX) que también tratan de aprovechar la volatilidad del mercado.
Es un sistema que usa indicadores técnicos estándar por lo cual puede usarse en cualquier plataforma de trading, incluyendo Metatrader 4. Sus reglas, como veremos, son bastante simples, y si el trader tiene la disciplina necesaria, pueden ser aplicadas sin ningún problema.
Como siempre, se recomienda probar este sistema de trading en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.
Configuración del sistema
- Instrumentos de negociación recomendados: El sistema puede usarse en cualquier activo o instrumento financiero, incluyendo Forex, metales preciosos y otros.
- Marco de tiempo recomendado: El sistema puede utilizarse en cualquier marco de tiempo, pero se recomienda usarlo en los marcos de tiempo que van desde 15 minutos en adelante.
- Brokers recomendados: Este sistema puede aplicarse en cualquier broker con la plataforma MT4 – Ver lista de brokers de Metatrader 4.
- Indicadores del sistema – Este sistema de trading utiliza los siguientes indicadores técnicos, todos los cuáles pueden encontrarse en la plataforma MT4:
- 1 SMA (media móvil simple) de 20 periodos aplicada al precio máximo (High).
- 1 SMA de 20 periodos aplicada al precio mínimo (Low).
- 1 SMA de 5 periodos aplicada al precio máximo (High).
- 1 SMA de 5 periodos aplicada al precio mínimo (Low).
- 1 RSI (11) en donde vamos a marcar los niveles 35 y 65.
Como vemos, usamos 4 medias móviles simples, 2 de 20 periodos y 2 de 5 periodos, que forman dos canales de medias móviles. Es precisamente el rompimiento de estos canales de medias móviles ocasionado por la volatilidad del mercado lo que genera las señales de entrada. El RSI se usa para confirmar las señales de trading del sistema.
Reglas del sistema de trading
Las reglas de este sistema basado en rompimientos y volatilidad del mercado son las siguientes:
Operaciones de compra
Abrimos una posición de compra cuando ocurre lo siguiente:
- La SMA 5 aplicada sobre el precio máximo es mayor a la SMA 20 aplicada al precio máximo.
- El RSI (11) debe ser mayor a 65, indicando un fuerte movimiento alcista en el mercado.
- Nota: Si la barra de señal es mayor al doble de la barra de precios anterior se recomienda abstenerse de entrar al mercado.
Operaciones de venta
Abrimos una posición de venta cuando ocurre lo siguiente:
- La SMA 5 aplicada sobre el precio máximo es menor a la SMA 20 aplicada al precio máximo.
- El RSI (11) debe ser menor a 35, indicando un fuerte movimiento bajista en el mercado.
- Nota: Si la barra de señal es mayor al doble de la barra de precios anterior se recomienda abstenerse de entrar al mercado.
Stop de pérdidas
- Posiciones de compra: Para estas operaciones el stop loss se coloca en la banda inferior del canal de SMA 5.
- Posiciones de venta: Para estas operaciones el stop loss se coloca en la banda superior del canal de SMA 5.
Toma de ganancias
Se recomienda usar un nivel de toma de ganancias fijo, que sea al menos igual al doble del riesgo asumido en la operación (stop loss), para mantener una relación de Beneficio:Riesgo que sea igual o mayor a 2:1.
Ejemplo del sistema
En la imagen anterior vemos un gráfico de precios H1 del par EUR/USD con varios ejemplos de señales de trading generadas por el sistema. Como vemos, ignoramos todas las señales de cruces de canales en la zona del gráfico donde el RSI se mantuvo entre 35 y 65, ya que no parece haber una tendencia significativa que aumenten las posibilidades de éxito.
Sin embargo, podemos observar dos señales, una de venta y otra de compra, cuando se produce el cruce de los canales de precios acompañado por el cruce del RSI debajo de 35 y arriba de 65 respectivamente. En ambas operaciones, las posiciones terminaron generando ganancias.
