En este artículo vamos a presentar un sistema de trading basado en el indicador Envelopes (Envolventes), el cual busca aprovechar los rompimientos del precio en el mercado. Como bien se sabe, en muchas ocasiones los rompimientos del precio originan fuertes movimientos alcistas o bajistas en el sentido de la ruptura que pueden ser aprovechados para obtener una buena ganancia, sobre todo si el trade entra en el momento adecuado. Este sistema fue diseñado para operaciones de daytrading y swing trading en cualquier mercado.
Las envolventes sirven como resistencias y soportes dinámicos basados en medias móviles. De hecho, existen distintas formas de usar esta herramienta:
- En rompimientos del precio de la línea central.
- Como rejilla dinámica de inversión de la tendencia.
- En operaciones de inversión del precio.
En esta estrategia, se utiliza el rompimiento de la línea central del indicador Envelopes para generar las señales de entrada. Sin embargo, dado que los rompimientos falsos son comunes, también se usa otro indicador técnico para la confirmación de la señales. En este caso, se trata de un indicador modificado para MT4 que sirve como filtro de tendencias para disminuir las señales falsas.
Como siempre, se recomienda probar este sistema antes de usarlo para operar con dinero real en una cuenta en vivo.
Configuración del sistema de trading
- Instrumentos (mercados) recomendados: Este sistema de trading se puede usar en cualquier mercado, incluyendo Forex (pares de divisas principales y menores), metales preciosos e índices.
- Marco de tiempo recomendado: El sistema puede usarse en cualquier marco de tiempo, desde 5 minutos en adelante.
- Brokers recomendadados: Este sistema usa varios indicadores técnicos modificados para Metatrader 4, que no están incluidos por defecto en esta aplicación ni en otras plataformas de trading. Por lo tanto, es necesario usar la plataforma Metatrader 4 de trading para usar este sistema (ver lista de brokers de MT4).
- Indicadores del sistema:
- Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.21)
- Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.34)
- Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.55)
- Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 0.89)
- Indicador Envelopes, al precio de cierre (89, 3, 1.44)
- 1 media móvil de 89 periodos, calculada con la mediana (HL/2)
- 1 indicador modificado de tendencia para MT4 denominado Trend3.
- 1 indicador modificado denominado Gann 4 time frame adaptive smoother.
Los indicadores personalizados y la plantilla del sistema para Metatrader 4 pueden descargarse mediante el siguiente enlace:
Reglas del sistema de trading
Las reglas para las operaciones de compra y venta basadas en las señales de este sistema de trading son las siguientes:
Operaciones de compra
Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El precio realiza un rompimiento alcista y cierra arriba de la línea central blanca.
- El indicador de tendencia Trend3 presenta barras verdes (tendencia alcista).
- El indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta al menos 3 cuadros de color verde, lo que indica que la tendencia en 3 de los marcos de tiempo que analiza el indicador es alcista. Si presenta 4 cuadros verdes la señal es aún más fuerte.
- Stop loss: El stop loss inicial de la operación depende del marco de tiempo en que estamos operando.
- Objetivo de beneficios: Puede colocarse el objetivo de beneficios inicial 2 pips antes de la línea amarilla. También puede usarse un objetivo de beneficios fijo que depende del marco de tiempo en que estamos operando (por ejemplo, 7-12 pips del punto de entrada). Sin embargo, si el trader considera que la tendencia podría extenderse a su favor, puede cerrar la mitad de la posición en la línea amarilla y dejar correr la otra mitad, usando las otras envolventes como niveles de toma de ganancias.
Operaciones de venta
Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- El precio realiza un rompimiento bajista y cierra debajo de la línea central blanca.
- El indicador de tendencia Trend3 presenta barras rojas (tendencia bajista).
- El indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta al menos 3 cuadros de color rojo, lo que indica que la tendencia en 3 de los marcos de tiempo que analiza el indicador es bajista. Si presenta 4 cuadros rojos la señal es aún más fuerte.
- Stop loss: El stop loss inicial de la operación depende del marco de tiempo en que estamos operando.
- Objetivo de beneficios: Puede colocarse el objetivo de beneficios inicial 2 pips antes de la línea roja. También puede usarse un objetivo de beneficios fijo que depende del marco de tiempo en que estamos operando (por ejemplo, 7-12 pips del punto de entrada). Sin embargo, si el trader considera que la tendencia podría extenderse a su favor, puede cerrar la mitad de la posición en la línea roja y dejar correr la otra mitad, usando las otras envolventes como niveles de toma de ganancias.
Ejemplos del sistema
La siguiente imagen muestra un gráfico de 15 minutos del par EUR/USD donde se aplicó este sistema de trading:
En este caso, tenemos 3 señales, 2 de venta y una de compra, generadas por este sistema de acuerdo a sus reglas. La primera señal de venta es bastante clara. El precio rompe a la baja y cierra debajo de la línea blanca de las envolventes. Además, el indicador de tendencia Trend3 presenta una serie de barras rojas y el indicador Gann 4 time frame adaptive smoother presenta cuadros rojos en todos los marcos de tiempo que analiza, lo que es una señal fuertemente bajista. Poco después de producirse la entrada, el precio cae con fuerza y alcanza y sobrepasa en poco tiempo la línea roja, llegando hasta la siguiente línea de los envolventes. En la segunda señal de venta también tenemos fuertes condiciones bajistas mostradas sobre todo por los indicadores usados como filtro: varias barras rojas en el Trend3 y cuadros rojos en todos los marcos de tiempo analizados por el Gann 4 time frame adaptive smoother.
En el caso de la señal de compra, las condiciones no son tan claras como en las señales bajistas, y como vemos en el gráfico el precio ni siquiera alcanzó el objetivo de beneficios en la línea amarilla. De hecho, el indicador Trend3 nos da un indicio de que esta señal probablemente no era tan fiable como las otras. Aquí, si bien el indicador presentaba barras verdes, estas eran pequeñas y parecía que en cualquier momento podrían cambiar de color, volviéndose barras bajistas. En efecto, el precio no subió con mucha fuerza y poco antes de llegar a la línea amarilla invirtió su dirección.
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