El sistema de trading  Floor Trader es una excelente estrategia de retroceso del precio que se encontraba en el interesante sitio Trading-Naked, que por desgracia ha sido cerrado. Utiliza dos medias móviles para determinar la tendencia. Posteriormente, utiliza una formación de retroceso simple para entrar en el mercado.

Pero no debemos dejar que su simplicidad nos engañe, hay factores sutiles que debemos tener en cuenta para que el sistema sea efectivo. Más sobre eso más adelante.

Ahora, vamos a introducir las reglas de negociación principales.

Reglas de identificación de tendencias

La fortaleza clave del sistema de trading Floor Trader es su capacidad para mantener al trader fuera del mercado cuando las condiciones no son las mejores. Permite entrar al mercado solo cuando existe una tendencia estable. Este rasgo es esencial para cualquier estrategia de retroceso.

Por lo tanto, el primer paso es determinar la tendencia.

Antes de continuar, coloque dos medias  móviles simples (SMA) en sus gráficos:

  • SMA de 9 periodos
  • SMA de 18 periodos

Ciclo de tendencia alcista

  • El precio se encuentra por encima de ambas SMA durante al menos tres barras consecutivas.
  • La SMA de 9 períodos debe estar por encima del SMA de 18 períodos.
  • Ambas SMA deben estar inclinadas hacia arriba.

Ciclo de tendencia bajista

  • El precio se negocia por debajo de ambas SMA durante al menos tres barras consecutivas.
  • La SMA de 9 periodos debe estar por debajo de la SMA de 18 periodos.
  • Ambas SMA deben estar inclinadas hacia abajo.

Reglas de entrada

Hay tres niveles de entrada.

El nivel 1 es la entrada más conservadora, y el nivel 3 es la entrada más agresiva.

Reglas de entrada para posiciones de compra

El mercado debe estar en un ciclo de tendencia alcista.

  • Nivel 1: compre en el máximo de una barra de precios alcista después de que el precio realiza un retroceso bajista hasta la SMA de 18 períodos.
  • Nivel 2:  compre en el máximo de una barra de precios alcista después de que el precio realiza un retroceso bajista hasta la SMA de 9 períodos.
  • Nivel 3: compre en el máximo de una barra de precios alcista después de que el precio realiza un retroceso bajista sin tocar ninguna de las SMA.

¿Qué significa el concepto de “retroceso del precio” en un mercado alcista?

Se refiere a una barra con un bajo más bajo y un alto más bajo con respecto a la barra de precios anterior. (Nota para los operadores principiantes: se refiere a una barra bajista).

Reglas de entrada para posiciones de venta

El mercado debe estar en un ciclo de tendencia bajista.

  • Nivel 1: venda en el mínimo de una barra de precios bajista  después de que el precio realiza un retroceso alcista hasta la SMA de 18 períodos.
  • Nivel 2:  venda en el mínimo de una barra de precios bajista después de que el precio realiza un retroceso alcista hasta la SMA de 9 períodos.
  • Nivel 3: venda en el mínimo de una barra de precios bajista después de que el precio realiza un retroceso alcista sin tocar ninguna de las SMA.

¿Qué significa el concepto de “retroceso del precio” en un mercado bajista?

Se refiere a una barra con un bajo más alto y un alto más alto con respecto a la barra de precios anterior. (Nota para los operadores principiantes: se refiere a una barra alcista).

Ejemplos de operaciones reales con el sistema

Esta estrategia se diseñó para el mercado de futuros, por lo que vamos a ceñirnos a ejemplos con contratos de futuros (ES 5 min) aquí.

No obstante, ciertamente este enfoque puede aplicarse a otros mercados, como el Forex, CFD y otros.

Ejemplo de operación ganadora

Ejemplo de operación de compra ganadora con este sistema de trading

En este caso tenemos:

  1. Tres barras consecutivas arriba de las 2 SMA. Aunque estas barras estaban apenas por encima del SMA de 9 períodos, se puede ver que la tendencia alcista comenzó hace muchas barras.
  2. Esta barra confirmó un retroceso bajista del precio, y aquí comenzamos a esperar una oportunidad de entrada. Para esto, se coloca una orden de compra buy stop y la movemos con cada barra nueva.
  3. Finalmente, esta barra rompió el máximo de la barra anterior y activó la orden de compra buy stop.

Eche un vistazo a las entradas de diferentes niveles que siguen y que son producto de esta estrategia de trading. (Cada entrada está marcada según su nivel).

No todas las señales fueron exitosas. Preste atención a la diferencia entre las entradas conservadoras (L1) y agresivas (L3).

Ejemplo de operación perdedora

Ejemplo de operación de compra ganadora con este sistema de trading

En este ejemplo tenemos lo siguiente:

  1. Estas tres barras se formaron a una distancia saludable por encima de las dos SMA, lo que confirma un ciclo de tendencia alcista.
  2. Esta barra confirmó un retroceso bajista hasta la SMA. A partir de aquí, podemos colocar una orden de compra buy stop y moverla con cada barra nueva.
  3. Sin embargo, en el retroceso bajista el precio bajó hasta probar la SMA de 18 períodos y presentó una entrada de Nivel 1. Esta barra activó la orden de compra buy stop, pero esta señal falló casi de inmediato.

Hay dos señales de advertencia aquí.

En primer lugar, la SMA de 9 períodos se inclinó hacia abajo durante el retroceso. En segundo lugar, el retroceso se detuvo y el precio entró en un comportamiento de congestión (note la serie de candelas Doji que denotan indecisión) que resulta más impredecible.

Consejos y excepciones del sistema de trading

Le recomendamos que se familiarice con la estrategia básica anterior antes de pasar por esta sección. Si no, podría verse abrumado.

Para evitar la repetición, los consejos y las excepciones a continuación se explican en el contexto de una señal alcista.

Consejos

Estos consejos le ayudarán a centrarse en las mejores operaciones:

  • Utilice las entradas de Nivel 3 solo en la parte temprana de una tendencia saludable.
  • Las pendientes de las dos SMAs deben permanecer positivas durante el retroceso bajista.
  • Se prefiere un retroceso suave y ordenado. (Como el que se muestra en el ejemplo de operación ganadora).
  • El retroceso ideal debería durar entre dos a cinco barras de precios.
  • El rango de la barra debe mantenerse constante o disminuir durante un retroceso.
  • Deje de buscar entradas si una barra se forma completamente por debajo de la SMA de 18 períodos.
  • Utilice patrones de barras para filtrar las entradas.

Excepciones

Estas son excepciones que puede permitir a su discreción:

  • La SMA de 9 periodos no tiene que estar por encima de la SMA de 18 periodos. Es aceptable si la SMA de 9 períodos está a punto de cruzar por encima de la SMA de 18 periodos.
  • No es necesario que ambas SMA estén inclinadas hacia arriba. Una SMA con pendiente positiva es suficiente.
  • El precio no tiene que estar encima de las dos SMA durante tres barras consecutivas. Podemos proceder si el mercado está moviéndose muy por encima de las dos SMA.

Conclusiones para el sistema de trading Floor Trader

El sistema de trading Floor Trader es un método de negociación bastante interesante a pesar de su simplicidad, por varias razones.

Primero, se relaciona fuertemente con la acción del precio. Se centra en el comportamiento del precio y su relación con las medias móviles. No es una estrategia que sigue una media móvil a ciegas.

En segundo lugar, ofrece tres niveles de entradas. Este diseño es excelente para la educación de un trader principiante. Esto se debe a que hay diferentes niveles de señales y entradas posibles con cada estrategia, de tal manera que tenemos tres estrategias de trading en una. Estos niveles de entrada van desde la más conservadora a la más agresiva. De esta manera, el trader puede seleccionar el tipo de entrada que considere más apropiado, de acuerdo a su tolerancia por el riesgo.

Tercero, aunque este sistema de trading cuenta con reglas bastante claras, permite la discreción. Podemos ver esto a partir de las excepciones y consideraciones adicionales mencionadas anteriormente.

Lastimosamente el artículo original donde se describe esta estrategia ya no está disponible, pero con la información mostrada en este artículo creemos que será suficiente para aplicar esta metodología.

En última instancia, lo que importa es lo que el trader observa en los mercados y no lo que está escrito por otro operador.

Puede usar el sistema Floor Trader en una variedad de mercados.

 

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