Sistema de Trading de Seguimiento de Tendencia con SMA 5, 8 y 13

En este artículo vamos a explicar un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en 2 marcos de tiempo (H1 y M15) y 3 medias móviles, la SMA 5, la SMA 13 y la SMA 21. Esta estrategia busca entrar en la tendencia después de que se produzca una corrección del mercado lo que permite comprar o vender a un mejor precio y no cerca de un máximo o mínimo.

Como veremos, se trata de un sistema simple con reglas sencillas que a muchos puede parecerle poco efectiva debido a que emplea pocos indicadores técnicos. Sin embargo, sus bases son sólidas y como sabe todo trader experimentado, los mejores sistemas de trading usualmente son simples y fáciles de comprender. No se necesita tener un sistema que usa diez indicadores técnicos que llenan los gráficos y algoritmos de trading hipercomplejos que casi nadie entiende para ganar dinero en los mercados. Por el contrario, los sistemas demasiado complejos pueden resultar contraproducentes porque pueden ocasionar confusión y frustración.

Una estrategia que ofrezca una ventaja, aunque sea ligera, junto con una adecuada gestión monetaria y de riesgo puede llevar a tener ganancias a largo plazo.

Pero, como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema de trading

Mercados recomendados: Este sistema de trading puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, metales preciosos, índices, acciones e incluso criptomonedas, teniendo en cuenta las diferencias en volatilidad.
Marcos de tiempo recomendados: Este sistema de trading se usa en dos marcos de tiempo, H1 (1 hora) para determinar la tendencia a más largo plazo y M15 (15 minutos) para afinar las entradas.
Sesiones del mercado recomendadas: No se recomienda una sesión específica del mercado para usar este sistema, pero usualmente produce los mejores resultados en las sesiones del mercado estadounidense y del mercado europeo cuando el Forex presenta los movimientos más fuertes.
Indicadores del sistema:
- 1 gráfico de candelas japonesas en el marco de tiempo H1 con los indicadores:
  - 1 media móvil exponencial de 21 periodos (EMA 21).
  - 1 media móvil exponencial de 13 periodos (EMA 13).
  - 1 media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5).
- 1 gráfico de candelas japonesas en el marco de tiempo M15 con los indicadores:
  - 1 media móvil exponencial de 21 periodos (EMA 21).
  - 1 media móvil exponencial de 13 periodos (EMA 13).
  - 1 media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5).

Reglas del sistema

Como ya indicamos, este método presenta reglas simples y fáciles de seguir. Básicamente se mide la tendencia general en el gráfico H1 por medio de promedios móviles y el gráfico M15 se usa para afinar las entradas. En otras palabras, solo se abren posiciones cuando el sesgo del mercado coincide en ambos marcos de tiempo.

Además, la apertura de señales de compra y venta se realiza principalmente mediante el uso de patrones de candelas de reversión como las candelas pinbar o los patrones envolventes.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- En el marco de tiempo H1 hay una tendencia alcista en desarrollo donde la EMA 13 se encuentra arriba de la EMA 21 y la EMA 5 está arriba de la EMA 13. Las tres medias móviles están separadas (pero no en exceso) y no presentan cruces alcistas o bajistas aleatorios que den la idea de un mercado en rango. La tendencia debe tener al menos 3 candelas.
- En el marco de tiempo M15 hay una tendencia alcista donde la EMA 5 está arriba de la EMA 13 y la EMA 13 se encuentra arriba de la EMA 21.
- Después de un avance del precio, se produce un retroceso del mercado en donde una candela cierra debajo de la EMA 5 o EMA 13.
- En este punto se espera a que el precio genere una señal de compra en forma de una candela de reversión como un pinbar alcista o un patrón envolvente alcista.

Apertura de la posición: Se coloca una orden buy stop 1-2 pips arriba del máximo de la candela de señal. Si el precio rompe debajo de la EMA 21 se cancela la orden buy stop.

Stop loss: El stop loss se coloca 1-2 pips debajo del mínimo de la candela de señal.

Take profit: Para la toma de ganancias, se divide la posición en 2 partes iguales y si el mercado se mueve a favor se cierran de la siguiente manera:

- Posición 1 (50% del tamaño de lote total): Se coloca el objetivo de beneficios en un nivel que equivale a la cantidad de pips arriesgada (stop loss), lo que permite una relación de Riesgo:Beneficio de 1:1.
- Posición 2 (50% del tamaño de lote total): Se mueve el stop loss al punto de entrada para eliminar el riesgo y se mantiene la posición restante abierta hasta que el precio cierre debajo de la EMA 13.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

En el marco de tiempo H1 hay una tendencia bajista en desarrollo donde la EMA 13 se encuentra debajo de la EMA 21 y la EMA 5 debajo de la EMA 13. Las tres medias móviles están separadas (pero no en exceso) y no presentan cruces alcistas o bajistas aleatorios que den la idea de un mercado en rango. La tendencia debe tener al menos 3 candelas.
En el marco de tiempo M15 hay una tendencia bajista donde la EMA 5 está debajo de la EMA 13 y la EMA 13 se encuentra debajo de la EMA 21.
Después de una caída del precio, se produce un retroceso alcista del mercado en donde una candela cierra arriba de la EMA 5 o EMA 13.
En este punto se espera a que el precio genere una señal de venta en forma de una candela de reversión como un pinbar bajista o un patrón envolvente bajista.
Apertura de la posición: Se coloca una orden sell stop 1-2 pips debajo del mínimo de la candela de señal. Si el precio rompe arriba de la EMA 21 se cancela la orden sell stop.
Stop loss: El stop loss se coloca 1-2 pips arriba del máximo de la candela de señal.
Take profit: Para la toma de ganancias, se divide la posición en 2 partes iguales y si el mercado se mueve a favor se cierran de la siguiente manera:

- Posición 1 (50% del tamaño de lote total): Se coloca el objetivo de beneficios en un nivel que equivale a la cantidad de pips arriesgada (stop loss), lo que permite una relación de Riesgo:Beneficio de 1:1.
- Posición 2 (50% del tamaño de lote total): Se mueve el stop loss al punto de entrada para eliminar el riesgo y se mantiene la posición restante abierta hasta que el precio cierre arriba de la EMA 13.

Aunque parecen bastantes reglas, en el siguiente ejemplo mostraremos que son simples y fáciles de seguir.

Como recomendación, el lector debería refrescar sus conocimientos sobre patrones de candelas de inversión como los pinbar ya que la fiabilidad de las señales de compra y venta aumenta cuando se observan estas formaciones en los retrocesos.

Ejemplo del sistema de seguimiento de tendencia EMA 5, 13, 21

A continuación, se muestran dos gráficos con un ejemplo de una operación de compra desarrollada con este sistema de trading.

Gráfico H1 con 3 medias móviles (EMA 8, EMA 13, EMA 21)

Primero tenemos el gráfico H1 del instrumento analizado. En este caso tenemos una fuerte tendencia alcista en donde las tres medias móviles se mueven al alza y están separadas, formando una especie de abanico. La EMA 13 está arriba de la EMA 21 y la EMA 5 está arriba de la EMA 13. La acción del precio se mantiene con dirección alcista y las candelas cierran arriba de las medias móviles en la mayoría de los casos. Además, no hay violación de la EMA 21. Todo eso significa que en el marco de tiempo menor solo debemos buscar operaciones de compra.

Ahora vamos al marco de tiempo de 15 minutos.

Gráfico M15 con 3 medias móviles (EMA 8, EMA 13, EMA 21) Aquí, el precio también se encuentra en una clara tendencia alcista mostrada por las tres medias móviles al alza y separadas. Como en el gráfico H1, la EMA 13 está arriba de la EMA 21 y la EMA 8 está arriba de la EMA 13. En este caso esperamos que el precio haga un retroceso bajista hacia las 3 EMA y muestre señales de que está a punto de reanudar el movimiento alcista. Como podemos ver, en dos de los retrocesos el precio forma patrones de inversión alcista que pudieron usarse como señal para abrir una posición de compra. En el primer caso, tenemos una candela envolvente alcista y en el segundo una candela pinbar alcista (ambas señaladas en el gráfico).

Una vez que se abre la posición se coloca el stop loss debajo de la candela de señal y los objetivos de beneficios.

Notas y recomendaciones finales

Aunque la estrategia fue desarrollada para operar con los marcos de tiempo H1 y M15, también pueden probarse otras combinaciones de marcos de tiempo:
- Gráfico semanal (W1) para tendencia y gráfico diario (D1) para entrada
- Gráfico diario (D1) para tendencia y gráfico de 4 horas (H4) para entrada
- Gráfico de 4 horas (H4) para tendencia y gráfico de 1 hora (H1) para entrada
El gráfico H1 también puede combinarse con los marcos de tiempo M5 y M1, aunque estos son más volátiles.
El sistema puede usarse en cualquier mercado.