Sistema de trading Forex con el SAR Parabólico y Bandas de Bollinger

El sistema de trading que vamos a presentar en este artículo se basa en las señales de dos indicadores técnicos muy conocidos, el SAR Parabólico y las Bandas de Bollinger. Fue creado inicialmente para operar en el Forex, pero puede usarse en otros mercados, como los metales preciosos por ejemplo.

Es un sistema de trading mecánico de reversión del precio con reglas sencillas y fáciles de aplicar. Debido a que es una estrategia de negociación técnica, no requiere de mayor interpretación, el trader solamente debe tener la disciplina necesaria para aplicar sus reglas al pie de la letra. Sin embargo, si se requiere algo de discreción, sobre todo cuando el mercado presenta condiciones excepcionales. Por ejemplo, durante los periodos en que los factores fundamentales dominan los mercados y sus movimientos (como por ejemplo en estos meses en que el coronavirus está causando estragos en los mercados financieros), esta y otras estrategias similares deben usarse con cuidado. Esto se debe a que bajo estas condiciones las señales de los indicadores técnicos no son demasiado confiables.

Como siempre, se recomienda evaluar esta metodología con una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real.

Configuración y reglas de la estrategia de trading

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado para operar en el mercado Forex, en todos los pares de divisas. Sin embargo, también puede aplicarse en otros mercado, como las materias primas y los índices por ejemplo.
• Marcos de tiempo recomendados: Puede usarse en todos los marcos de tiempo, tomando en cuenta que los marcos de más largo plazo usualmente presentan menos “ruido del mercado” y por lo tanto sus señales son más fiables.
• Periodos del mercado recomendados: El sistema puede usarse en todos los periodos del mercado, aunque debe tomarse en cuenta las características de volatilidad de cada sesión.
• Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • 1 Sar Parabólico con configuración estándar (0.02, 0.2).
  • 1 Bandas de Bollinger con configuración estándar (20, 2).
  • 1 oscilador estocástico con configuración estándar (14, 9, 9)
  • Opcional: Indicador RSI o CCI con configuración estándar.

Reglas de la estrategia de trading

Como ya indicamos, esta estrategia tiene una serie de reglas mecánicas y fáciles de seguir, que se detallan a continuación:

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes señales:

• El precio ha alcanzado o se encuentra cerca de la banda inferior de las Bandas de Bollinger.
• La siguiente candela debe ser alcista, indicando que existe una probabilidad de que el precio revierta el movimiento bajista y comience a subir.
• El precio debe estar arriba de los puntos del Sar Parabólico.
• El oscilador estocástico debe estar alrededor de la zona de sobreventa.
• Opcional (señal de confirmación): El indicador RSI o el CCI deben estar moviéndose al alza.
• Si las condiciones anteriores se cumplen, la posición de compra se abre en la apertura de la tercera candela.

-Stop loss: El stop loss puede colocarse debajo del último mínimo de oscilación. También podemos usar un stop loss fijo, de acuerdo a la tolerancia al riesgo de cada trader. Por ejemplo, si operamos en un marco de tiempo de 4 horas, podemos colocar el stop loss 100 pips debajo del punto de entrada.

-Cierre de posición con ganancia: Si abrimos la operación y el precio comienza a moverse a nuestro favor, debemos cerrar la posición una vez que el precio alcance la banda superior de las Bandas de Bollinger.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes señales:

• El precio ha alcanzado o se encuentra cerca de la banda superior de las Bandas de Bollinger.
• La siguiente candela debe ser bajista, indicando que existe una probabilidad de que el precio revierta el movimiento alcista y comience a bajar.
• El precio debe estar debajo de los puntos del SAR Parabólico.
• El oscilador estocástico debe estar alrededor de la zona de sobrecompra.
• Opcional (señal de confirmación): El indicador RSI o el CCI deben estar moviéndose a la baja.
• Si las condiciones anteriores se cumplen, la posición de venta se abre en la apertura de la tercera candela.

-Stop loss: El stop loss puede colocarse arriba del último máximo de oscilación. También podemos usar un stop loss fijo, de acuerdo a la tolerancia al riesgo de cada trader. Por ejemplo, si operamos en un marco de tiempo de 4 horas, podemos colocar el stop loss 100 pips arriba del punto de entrada.

-Cierre de posición con ganancia: Si abrimos la operación y el precio comienza a moverse a nuestro favor, debemos cerrar la posición una vez que el precio alcance la banda inferior de las Bandas de Bollinger.

Ejemplo real de la estrategia

Gráfico M5 en el par de divisas AUD/USD con un ejemplo de operación de compra

En la imagen anterior tenemos un gráfico de precios de 5 minutos del par de divisas AUD/USD, con un ejemplo de una operación de compra realizada con este sistema. En primer lugar, tenemos una clara tendencia bajista, tal como muestra el indicador Sar Parabólico. En cierto punto, el mercado alcanza la banda inferior de las Bandas de Bollinger y comienza a subir en las siguientes candelas. En esta zona, el precio forma un mínimo y conforme sube, los puntos del Sar Parabólico empiezan a formarse debajo de la acción del precio, lo que indica el posible inicio de un movimiento alcista.

Como confirmación de las señales alcistas anteriores, vemos que el oscilador estocástico alcanza la zona de sobreventa durante el movimiento bajista, y cuando precio comienza a subir desde la Banda de Bollinger inferior, el oscilador estocástico también comienza a subir, lo que también es una señal alcista a tomar en cuenta.

Con todas estas señales alcistas que se producen de manera más o menos simultánea, tenemos las condiciones necesarias para abrir una posición de compra. Abrimos la operación en la apertura de la tercera candela que se forma desde el punto donde el precio alcanzó la Banda de Bollinger inferior. Se coloca un stop loss debajo del mínimo de oscilación anterior y se mantiene la posición abierta hasta que el precio alcanza la Banda de Bollinger superior, tal como muestra la imagen anterior. En este caso, la operación produce una ganancia de alrededor de 55 pips.

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