El indicador QQE (Quantitative Qualitative Estimation) es una herramienta de análisis técnico misteriosa dado que nadie sabe realmente quien fue su creador. Fue diseñado originalmente como un indicador capaz de indicar la tendencia del precio y a la vez detectar niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado, tal como los osciladores tradicionales. Su cálculo es algo complejo si se lo compara con otros indicadores técnicos.
Básicamente el QQE consiste de una versión suavizada del indicador RSI (Relative Strength Index) con base en la cual se calculan dos niveles dinámicos basados en la volatilidad, denominados Fast Trailing Level y Slow Trailing Level. Estos niveles dinámicos son las dos líneas (una de movimiento rápido y otra de movimiento lento) que muestra la representación gráfica del indicador, junto con la línea del RSI suavizado. Estas líneas se determinan calculando el Rango Verdadero Promedio (ATR) del RSI suavizado para un número específico de períodos n, después de lo cual se aplica un suavizado sobre el ATR obtenido mediante el uso de una función de suavizado de Wilders de n períodos. Finalmente, el ATR suavizado se multiplica por dos multiplicadores para obtener el Fast Trailing Level y el Slow Trailing Level.
Los activos volátiles como Forex, futuros, acciones, etc. se pueden monitorear con relativa facilidad utilizando el indicador QQE, que se distingue ventajosamente por su fiabilidad y estabilidad, a pesar de las circunstancias del mercado. Esta afirmación se confirma por el hecho de que esta herramienta ha sido utilizado con éxito por los operadores incluso en 2008.
La siguiente imagen muestra la representación gráfica del Quantitative Qualitative Estimation:
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Como se puede ver en la imagen anterior, el indicador QQE se muestra en una ventana aparte debajo del gráfico de precios. En esta ventana aparecen 3 líneas, una correspondiente al QQE (RSI suavizado), otra correspondiente al Fast Trailing Level y la otra correspondiente al Slow Trailing Level.
Con base en los movimientos que realicen estas líneas y los cruces que se produzcan entre sí, tendremos distintas señales de trading que podemos usar en nuestras operaciones y que explicaremos más adelante.
Cálculo del indicador QQE
Como ya indicamos, se basa en un cálculo complejo de la versión suavizada del indicador RSI. Para calcular el QQE y sus líneas el procedimiento es el siguiente:
- Primero se calcula la versión suavizada del RSI aplicando una media móvil exponencial (EMA) sobre los valores de este indicador.
- Posteriormente se calcula el ATR de n periodos del RSI suavizado, en donde el ATR se toma como la diferencia entre el valor actual y el valor del periodo anterior del RSI suavizado.
- A continuación se suaviza el ATR calculado aplicando una media móvil suavizada(también conocida como media móvil de Wilder, o WMA) de n periodos.
- El valor calculado en el paso anterior es multiplicado por dos multiplicadores para obtener los niveles dinámicos Fast Trailing Level y Slow Trailing Level(línea rápida y línea lenta).
Uno de los parámetros vitales que se utiliza en el cálculo de este indicador es el Factor de suavizado (SF), que es esencialmente el período de la media móvil que se utiliza para suavizar el indicador RSI.
Los parámetros usados normalmente para calcular este indicador son los siguientes:
- RSI: 14 periodos
- EMA (suavizado del RSI): 5 periodos
- ATR (ATR del RSI suavizado):27 periodos
- WMA (suavizado del ATR): 27 periodos
- Multiplicador del Fast Trailing Level: 618
- Multiplicador del Slow Trailing Level: 236
Formas de utilizar el indicador QQE
El indicador QQE se puede usar para identificar una variedad de señales:
Cruces del RSI de las líneas Fast Trailing Level y Slow Trailing Level
Cuando la línea del RSI suavizado cruza arriba de la línea Fast Trailing Level o la línea Slow Trailing Level, tenemos una señal de compra. Por el contrario, cuando el RSI cruza por debajo de la línea Fast Trailing Level o la línea Slow Trailing Level, la señal es de venta.
Cruce del RSI del nivel 50
Cuando el RSI suavizado cruza por encima del nivel 50, indica una señal de compra. Por el contrario, cuando el RSI cruza por debajo del nivel 50, indica una señal de venta.
Cruces de las líneas Fast Trailing Level y Slow Trailing Level
Cuando la línea Fast Trailing Level cruza arriba de la línea Slow Trailing Level, tenemos una señal de compra. Por el contrario, cuando la línea Fast Trailing Level cruza debajo de la línea Slow Trailing Level, tenemos una señal de venta.
Divergencias entre el precio y el indicador QQE
Hay dos tipos de señales de divergencias con este indicador: regulares y ocultas. Las divergencias ocultas pueden indicar la continuación de la tendencia, mientras que las divergencias regulares pueden indicar reversiones de tendencia.
- Divergencias regulares:Se produce una divergencia alcista regular cuando la acción del precio forma nuevos bajos más bajos mientras que el indicador QQE forma bajos más altos. Se produce una divergencia bajista regular cuando la acción del precio forma nuevos altos más altos y el indicador QQE forma altos más bajos.
- Divergencias ocultas: Una divergencia alcista oculta se produce cuando la acción del precio forma bajos más altos y el indicador QQE forma bajos más bajos. Una divergencia bajista oculta se produce cuando la acción del precio forma altos más bajos y el indicador QQE forma altos más altos.
Señales de sobrecompra/sobreventa en el QQE
Se produce un escenario de sobrecompra cuando el indicador QQE está por encima del nivel 70. El escenario de sobreventa se produce cuando el QQE está por debajo del nivel 30. Si alguno de los componentes del QQE (incluyendo la línea QQE y las líneas Fast Trailing Level y Slow Trailing Level) se ha movido por debajo del nivel 30 y posteriormente cruza por encima de este nivel, esto indica una señal de compra. Por el contrario, si alguno de los componentes del indicador QQE (incluyendo la línea QQE y las líneas Fast Trailing Level y Slow Trailing Level) se ha movido por encima del nivel 70 y posteriormente cruza debajo de este nivel, esto indica una señal de venta.
Recomendaciones
Las señales del indicador QQE producen mejores resultados cuando se alinean con el impulso/tendencia de los marcos de tiempo superiores. Para esto, podemos utilizarlo en conjunto con otras herramientas técnicas con el indicador TDI, las candelas Heikin Ashi y el Ichimoku Kinko Hyo. También se puede aumentar la probabilidad de realizar operaciones exitosas comprando y vendiendo alrededor de zonas de precios importantes como los soportes y resistencias. Se pueden encontrar señales de confirmación adicionales mediante el uso de puntos pivote diarios y líneas de retroceso de Fibonacci.
Descarga del indicador QQE para Metatrader
A pesar de que no es tan conocido como otros indicadores técnicos como el RSI o el MACD, existen distintas versiones de este indicador desarrolladas para Metatrader y otras plataformas conocidas. Pueden descargar una versión del indicador Quantitative Qualitative Estimation para MT4 y MT5 en el siguiente enlace:
