///Técnica de trading Pure Fade
 

Técnica de trading Pure Fade

 

La técnica de trading “Pure Fade” es una estrategia de operaciones intradiaria que permite escoger el alto o bajo con base en una clara recuperación del precio después de un movimiento extremo de este. En sí la estrategia busca encontrar una inversión de la tendencia intradiaria por medio de una combinación de tres conjuntos de bandas Bollinger y el RSI en un gráfico diario. En este caso, una vez que el RSI alcanza el nivel de sobrecompra y o el de sobreventa, esperamos a que se produzca la señal de entrada al mercado, no antes.

La condición de sobrecompra en el RSI ocurre cuando el indicador está por encima del nivel 70, mientras que la condición de sobreventa se produce cuando el indicador está por debajo de 30. Esto nos indica cuando podemos esperar una posible reversión de la tendencia. Sin embargo, en vez de entrar al mercado con base únicamente en el RSI, empleamos los tres conjuntos de bandas Bollinger para que nos ayuden a identificar el punto en que la tendencia se agota. La razón de que usemos tres conjuntos de bandas Bollinger es que nos permiten medir la extremidad del movimiento junto con el alcance de la posible recuperación del precio.

Creadas en los 80 por John Bollinger, la estrategia original de las bandas Bollinger se basaba en dos desviaciones estándar (DE) por arriba y por debajo de la media móvil de 20 periodos. La teoría era comprar o vender cuando el precio alcanzaba alguna de las bandas ya que el utilizar dos desviaciones estándar asegura que el 95% de la acción del precio está entre estas dos bandas. En esta técnica, sin embargo, añadimos una tercera desviación estándar que actúa como otra banda. Cuando el precio alcanza la tercera banda hacia arriba o hacia abajo, sabemos que el movimiento está dentro de la minoría del 5%, con lo cual podemos caracterizar al movimiento como un extremo. Cuando el precio se aleja de la tercera desviación estándar de la banda Bollinger y se mueve dentro de la zona ubicada entre la primera y la segunda desviación estándar de las bandas Bollinger, podemos tener bastante seguridad de que el precio del par de divisas ha alcanzado su valor extremo en ese momento y está entrando en la fase de inversión.

Finalmente, una última cosa que debemos buscar es al menos una candela que cierre por completo dentro de las bandas de la primera y la segunda división estándar. Esta última regla nos ayuda a descartar falsos movimientos y señales y nos asegura que el movimiento previo es realmente un agotamiento de la tendencia.

Esta es una estrategia de bajo riesgo con un retorno relativamente bajo que es bastante útil para aquellos que quieren realizar operaciones cortas para obtener ganancias bajas-medianas. Se recomienda emplearla únicamente con gráficos de 1 hora.

Reglas para las posiciones de compra

  • Esperar a que el RSI se encuentre por debajo de 30.
  • Si el RSI está por debajo del nivel 30, hay que esperar a que el precio alcance la banda Bollinger inferior de tres desviaciones estándar (3DE-BB).
  • Una vez que se cumplen las dos condiciones anteriores, el trader debe esperar a que el precio se mueva desde la zona 3DE-2DE BB (formada por la banda Bollinger inferior de 2 desviaciones estándar y la banda inferior de 3 desviaciones estándar) a la zona 2DE-1DE BB (banda Bollinger inferior de 2 desviaciones estándar y banda inferior de 1 desviación estándar) en el gráfico de 1 hora.
  • Después de que una candela cierre dentro de la zona 2DE-1DE BB, el trader debe comprar a precio de mercado.
  • Como protección, se coloca un stop loss unos 10 pips por debajo del mínimo del movimiento.
  • El primer objetivo de toma de ganancias para la primera mitad de la posición se coloca en un punto que equivalga al monto arriesgado. Si el precio alcanza ese nivel, el stop loss se coloca en el breakeven (punto en donde la operación no produce ni pérdida ni ganancia) para el resto de la posición.
  • El objetivo de toma de ganancias para la segunda mitad de la posición, se coloca en la banda superior de 2 desviaciones estándar o en la zona formada por está y la banda superior de 3 desviaciones estándar.

Reglas para las posiciones de venta

  • Esperar a que el RSI se encuentre por encima de 70.
  • Si el RSI está por encima del nivel 70, hay que esperar a que el precio alcance la banda Bollinger superior de tres desviaciones estándar (3DE-BB).
  • Una vez que se cumplen las dos condiciones anteriores, el trader debe esperar a que el precio se mueva desde la zona 3DE-2DE BB (formada por la banda Bollinger superior de 2 desviaciones estándar y la banda superior de 3 desviaciones estándar) a la zona 2DE-1DE BB (banda Bollinger superior de 2 desviaciones estándar y banda supeior de 1 desviación estándar) en el gráfico de 1 hora.
  • Después de que una candela cierre dentro de la zona 2DE-1DE BB, el trader debe vender a precio de mercado.
  • Como protección, se coloca un stop loss unos 10 pips por encima del máximo del movimiento.
  • El primer objetivo de toma de ganancias para la primera mitad de la posición se coloca en un punto que equivalga al monto arriesgado. Si el precio alcanza ese nivel, el stop loss se coloca en el breakeven (punto en donde la operación no produce ni pérdida ni ganancia) para el resto de la posición.
  • El objetivo de toma de ganancias para la segunda mitad de la posición, se coloca en la banda inferior de 2 desviaciones estándar o en la zona formada por está y la banda inferior de 3 desviaciones estándar.

Ejemplo

Ejemplo Técnica de trading Pure Fade

 
En el ejemplo anterior se aplicó la estrategia “Pure Fade” con el par EUR/USD. En este caso, el precio empezó a moverse a la baja poco después de la apertura del mercado de Londres de tal modo que el RSI también bajó y atravesó el nivel 30 (marcado con un círculo amarillo) alrededor de las 6 pm EST.
 
Debido a esto, revisamos las bandas Bollinger y vemos que el precio alcanzó la banda inferior de 3 desviaciones estándar en ese momento y ahora el precio se está moviendo entre esta banda y la banda inferior con 2 desviaciones estándar. Seguidamente esperamos a que una candela cierre por completo en la zona entre la banda inferior de 2 desviaciones estándar y la banda inferior de 1 desviación estándar, momento en el que abrimos una posición de compra a precio del mercado. En este ejemplo, entramos al mercado a las 9 am EST a un precio de 1.1884. Inmediatamente se coloca un stop loss en el bajo del movimiento el cual corresponde a 1.1862, con lo cual el riesgo es de 22 pips para la operación. Dado que nuestro primer objetivo de toma de ganancias corresponde al monto que estamos arriesgando, ponemos un orden para vender la mitad de la posición en 1.1906.
 
La orden es ejecutada cuatro horas después a la 1 pm EST. Seguidamente movemos el stop loss para el resto de la posición a “breakeven” y nos preparamos para vender la segunda mitad de la posición cuando el precio alcance la banda superior de 2 desviaciones estándar. Finalmente el resto de la posición es cerrado al alcanzar un precio de 1.1939 con lo cual se obtiene una ganancia de 38 pips.
 
 
 
 

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