Las estrategias de trading basadas en canales suelen funcionar bastante bien al operar en el mercado Forex y con otros tipos de instrumentos financieros. Una de las razones principales es que el precio de las divisas rara vez permanece dentro de rangos de precios estrechos y más bien tienen la tendencia a moverse con tendencias fuertes.
Con solo observar un gráfico de precios Forex es posible concluir que los canales aparecen con cierta frecuencia y que pueden ser identificados con facilidad. Por lo general, durante las horas de la sesión asiática se forma un canal en el mercado el cual es seguido por una ruptura durante la sesión europea o la sesión de Estados Unidos. En muchas ocasiones, la publicación de un dato económico importante como el Non Farm Payroll produce un rompimiento total del canal. Por esta razón, es fundamental que el trader se mantenga informado sobre este tipo de acontecimientos.
En caso de que se haya formado un canal, se espere el anuncio de un dato económico importante y el precio se encuentre en la parte superior o inferior del canal, la probabilidad de que se produzca un rompimiento es elevada, por lo cual el trader debe tratar de comprar o vender dependiendo de la dirección de la ruptura. Debido a que los movimientos de ruptura suelen ser bastante fuertes, no se debe tratar de operar en contra de estos ya que se corre el riesgo de quedar atrapado en una transacción con el potencial de ocasionar elevadas pérdidas.
Los canales se pueden crear cuando trazamos una línea de tendencia y luego otra línea paralela a esta y gran parte, sino la totalidad de la acción del precio durante un periodo determinado, queda contenida dentro de las dos líneas del canal.
En este caso, la estrategia que vamos a describir a continuación se basa en la identificación de condiciones en las cuáles el precio se encuentre confinado a un canal de precios estrecho para luego realizar una operación en el sentido del rompimiento que se produzca a partir del canal. En sí, la estrategia produce mejores resultados cuando se utiliza con antelación a un evento importante dentro del ámbito del análisis fundamental, como por ejemplo la publicación de noticias económicas importantes, o si se aplica poco antes de la apertura de un mercado financiero importante como el de Londres.
Reglas de la estrategia
Posición de compra
- Identificar un canal en un gráfico diario en un gráfico de 1 hora. Este canal debe contener toda la acción del precio del periodo de tiempo analizado.
- Abrir una posición de compra una vez que el precio realiza una ruptura por encima de la línea superior del canal.
- Colocar un stop loss por debajo de la línea superior del canal como medida de protección en caso de que el rompimiento sea falso.
- Si el precio se mueve a favor de la posición, se debe mover el stop loss de manera ascendente para proteger parte de las ganancias obtenidas hasta el momento por la posición.
Posición de venta
- Identificar un canal en un gráfico diario en un gráfico de 1 hora. Este canal debe contener toda la acción del precio del periodo de tiempo analizado.
- Abrir una posición de venta una vez que el precio realiza una ruptura por debajo de la línea inferior del canal.
- Colocar un stop loss por encima de la línea inferior del canal como medida de protección en caso de que el rompimiento sea falso.
- Si el precio se mueve a favor de la posición, se debe mover el stop loss de manera descendente para proteger parte de las ganancias obtenidas hasta el momento por la posición.
Ejemplo de la estrategia
La imagen anterior muestra un gráfico de una hora del EUR/USD en el cual se indica un canal de precios por medio de dos líneas horizontales de color rojo. La línea superior del canal está en 1.2888 mientras que la línea inferior del canal se ubica en 1.2827, es decir que tenemos un rango de 61 pips.
Dentro del canal se inicia un movimiento bajista que culmina con el rompimiento de la línea inferior, el cual fue seguido por un movimiento contratendencia que se adentró 20 pips en el canal. Dependiendo del nivel donde colocamos el stop loss, la operación pudo haber terminado en pérdida debido a este movimiento. Si el stop hubiese sido puesto a 10 pips del límite inferior sin duda alguna se hubiera ejecutado, pero si el trader tuviera menos aversión al riesgo y hubiera colocado el stop más arriba, digamos en el punto medio del canal, al final la transacción hubiese funcionado ya que a continuación se produjo otro rompimiento de la línea inferior el cual originó un rompimiento bajista durante varias horas. Normalmente no se recomienda colocar el stop loss tan alejado del punto de apertura de la posición, sin embargo esto queda a gusto del trader.
En este caso, podemos observar que a partir del límite inferior del canal, el precio cayó unos 77 pips hasta 1.2750. Para la toma de ganancias, se pudo haber movido el stop loss con cada barra o se pudo cerrar toda la posición en 1.2767, es decir a 60 pips del punto de entrada, lo que es igual al doble del stop loss (suponiendo un stop loss de 30 pips ubicado en 1.2857).
Debajo del Gráfico, usted dice lo siguiente:
Dentro del canal se inicia un movimiento bajista que culmina con el rompimiento de la línea inferior, el cual fue seguido por un movimiento contratendencia que se adentró 20 pips en el canal.
Yo veo que ese movimiento contratendencia se adentró en 10 pips en el canal