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El RSI, mejor oscilador del precio que el MACD

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La mayoría de los traders no son conscientes de que hay tres tipos de osciladores utilizados para el análisis de los precios en el mercado. Estos indicadores se basan en tres flujos de datos diferentes y se pueden clasificar en:

  • Osciladores de precio que utilizan los datos de precios y de tiempo.
  • Osciladores Volumen que utilizan cantidad y tiempo.
  • Osciladores híbridos que utilizan precio, cantidad, y el tiempo.

Hay indicadores de precios y de tiempo  innumerables y muchos son osciladores, pero hay uno que sobresale de todo el resto – el Índice de Fuerza Relativa (RSI). No es el más popular, pero es el mejor oscilador de precios para el trading a corto plazo, y es ideal para todos los estilos de trading, lo cual lo convierte en uno de los más versátiles. La forma en que se calcula la fórmula del RSI lo hace único entre los muchos osciladores de precio y tiempo disponibles para analizar el mercado.

Los osciladores por su propia naturaleza por lo general son mejor utilizados como indicadores para operaciones a corto plazo. La inversión a largo plazo no debe utilizar osciladores para el análisis general de una posición a largo plazo, sin embargo, los osciladores de Volumen e Híbridos se pueden usar para las entradas y salidas de una posición a largo plazo debido a que utilizan la cantidad en su fórmula.

La mayoría de los traders asumen que los osciladores tienen una sola función. La interpretación más básica y elemental para los osciladores es determinar cuándo un mercado está en condición de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, el hecho es que el RSI puede ofrecer más que este simple análisis, y en este artículo vamos a explorar cómo el excepcional oscilador de precio y tiempo RSI puede superar al MACD como un indicador de impulso.

La razón por la cual los traders deben buscar indicadores de impulso que no sean el MACD es porque los traders de alta frecuencia (High Frequency Traders o HFT) en el mercado de valores utilizan regularmente algoritmos que rastrean órdenes de venta utilizando el MACD. Cuando encuentran estas órdenes, los traders de alta frecuencia corren delante de las órdenes, que se ejecutan más lentamente que las transacciones de milisegundos del HFT, lo que impulsa el precio por delante de la capacidad de los otros trader para entrar o salir de la acción. Este uso intensivo de MACD como estrategia primaria del HFT hizo que muchos operadores profesionales de varios mercados de valores abandonaran el MACD hace mucho tiempo.

El indicador RSI menos utilizado, originalmente creado por Welles Wilder, tiene varias versiones con pequeñas modificaciones derivadas de otros creadores de indicadores. Lo mejor es utilizar el indicador “original” en lugar de las otras versiones, dado que la evidencia empírica sigue mostrando un análisis más débil con estas variedades más recientes del RSI.

El RSI no ha sido tan popular entre los traders como el MACD porque la mayoría de los sistemas de software de gráficos y seminarios de capacitación sólo enseñan el simple análisis del RSI basado en la sobrecompra en el nivel 70% y la sobreventa en el nivel de 30%. Sin embargo, este indicador increíble tiene mucha más utilidad cuando se añade un indicador subordinado o una línea RSI secundaria en el gráfico.

Uso alternativo y poco conocido del RSI

El indicador RSI es uno de los indicadores construidos originalmente. No es una variación de un indicador primario creado para operar con acciones. Por lo tanto, se puede utilizar con otros indicadores primarios, o cualquier indicador subordinado que un operador desee utilizar. Cómo se puede construir e implementar esta metodología depende del estilo de negociación o estilos que se utilizan, la intención de la transacción, la duración de la operación, y la experiencia, así como el nivel educativo del trader.

El siguiente ejemplo gráfico combina un RSI extenso (parámetro de periodo mayor) con un RSI más corto (parámetro de periodo menor), lo que es similar a cómo se construye el MACD. Lo que hace que el indicador RSI sea completamente diferente del MACD es que este último se basa en los cruces de dos medias móviles, una larga y otra corta.

El RSI tiene una cualidad única, ya que es un indicador comparativo o relacional, debido a que se adelanta a los precios, en lugar de basarse sólo en un cruce de medias móviles, que tiende a retrasarse con respecto al precio, lo que significa que el precio debe moverse antes de que pueda producirse el cruce en el indicador.

Este indicador se adelanta, debido a que el RSI compara el precio actual con el precio anterior basado en un periodo de tiempo determinado. En este caso, el gráfico muestra un análisis de 15 días relacional comparativo de precios (RSI 15), que es ideal para las operaciones de Swing Trading,  y un análisis de 25 días relacional comparativo de precios (RSI 25), el cual es ideal para el trading de posición.

Se añadió un segundo RSI más extenso de 75 periodos a ambos análisis (RSI 75), que también se puede ajustar según sea necesario. Ahora, la ventana del gráfico del RSI no sólo tiene una alta línea de 70 y una línea baja de 30, sino también una línea central flotante, que es extremadamente útil para las señales de cruces y los patrones de confirmación. Los cruces se producen antes, y la confirmación de continuación de tendencia es mucho más fiable que en otros osciladores o indicadores de impulso.

Cuando se usa de esta manera, el RSI es muy superior al MACD. Proporciona mejores señales de entrada y un patrón de espera más claro cuando los mercados se mueven lateralmente sin una tendencia alcista o bajista clara.

Análisis del mercado con indicador RSI de Wilder. Configuración de swing trading con RSI (15)/RSI (75) y configuración de trading de posición con RSI (25)/RSI (75)

El segundo ejemplo gráfico a continuación muestra la combinación RSI/RSI confirmando que el precio de esta acción va a subir, mientras que el MACD está mostrando una señal que indica que la acción se va a mover a la baja.

Señal alcista mostrada por la combinación de los dos RSI en comparación con la señal del MACD

 

Por lo tanto, los operadores que utilizan el MACD tomarían la decisión de salir (si compraron claro está) o de abrir posiciones de venta, mientras que los operadores que utilizan el RSI se mantendrían con sus posiciones de compra, y en consecuencia obtendrían excelentes ganancias.  El tercer ejemplo gráfico muestra los resultados.

Mercado se mueve al alza tal como lo indican las señales del RSI

Otro aspecto del RSI que es único para este tipo de oscilador de precios comparativo relacional y que lo hace superior a cualquier indicador de impulso como el MACD, es el hecho de que la línea puede y de hecho forma un máximo extremo o un mínimo extremo en la ventana gráfica. Esta es una señal de entrada al mercado de gran importancia para los operadores de impulso y de Swing Trading a corto plazo, ya que permite una entrada mucho antes de que el precio comience a subir o bajar.

El cuarto ejemplo gráfico muestra un patrón de precios V muy común  que se forma con frecuencia antes de que el precio adquiera un impulso alcista. En este caso, el RSI indica una señal alcista clara varios días por delante del MACD, lo que permite al trader entrar mucho antes y obtener mayores ganancias durante condiciones de mercado lateral (el precio de mueve en un rango bien definido) que anteceden a fuertes movimientos alcistas. Incluso entrar al mercado con un solo día de ventaja puede hacer una gran diferencia en la rentabilidad a finales de mes para un trader. Al analizar patrones gráficos que indican mínimos en el mercado como el V y W, o máximos como el Hombro-Cabeza-Hombro por medio del indicador RSI, un operador puede entrar incluso antes de que ocurra el cruce.

Patrón V alcista confirmado por el RSI

 

Además, el RSI define con precisión la fuerza del movimiento alcista o bajista, lo que permite ajustes en las decisiones para las posiciones abiertas, sobre todo cuando el mercado se detiene o descansa. Por su parte, el MACD no presenta sensibilidad a la acción del precio lateral y por lo tanto, no puede proporcionar este tipo de análisis avanzado que ayuda a un trader a decidir cuándo es más conveniente mantener una posición abierta o cuando es más recomendable salir.

El RSI es el más versátil de todos los osciladores de precio y tiempo disponibles actualmente para los traders en todos los mercados. Cada operador debe considerar su propio estilo de negociación, parámetros y reglas para adaptar cada indicador para su uso personal y de ese modo crear un conjunto profesional de  indicadores que le proporcionen las mejores oportunidades. De hecho, cada profesional tiene su propio conjunto único de indicadores.

Si un trader necesita asistencia para seleccionar sus indicadores con ajustes de periodos y parámetros configurados, deben buscar la orientación de un profesional para  le brinde orientación acerca de las mejores prácticas y métodos para crear su caja de herramientas de indicadores.


 

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