Estrategia de Daytrading con Puntos Pivote y Candelas Japonesas

¿Cuál es la única regla de trading en la que están de acuerdo todos los expertos en candelas japonesas y acción del precio? Usar los patrones de candelas de forma aislada no es rentable. Por lo tanto, muchas estrategias de trading rentables con candelas incluyen otras herramientas de análisis para la confirmación de sus señales.

El enfoque de negociación de John Person basado en candelas japonesas utiliza puntos pivote como medio de confirmación. En este artículo, vamos a explicar una una versión más simple de su estrategia de trading.

Como siempre, se recomienda evaluar esta metodología en una cuenta demo de práctica antes de usarla para operar con dinero real en el mercado.

Herramientas de trading usadas en esta metodología de acción del precio

Puntos pivote

Los puntos pivote son niveles de precios calculados utilizando el precio máximo, precio mínimo y precio de cierre de la última sesión de negociación del mercados. Estos niveles de precios son zonas potenciales de agotamiento de precios o de soporte/resistencia.

Las siguientes son las fórmulas usadas para el cálculo de los puntos pivote estándar o tradicionales:

• Punto Pivote (PP)= (Máximo + Mínimo + Cierre)/3
• Primer nivel de soporte (S1)= (PP x 2) – Máximo
• Segundo nivel de soporte (S2) = PP – (Máximo – Mínimo)
• Primer nivel de resistencia (R1)= (PP x 2) – Mínimo
• Segundo nivel de resistencia (R2) = PP + (Máximo – Mínimo)

La mayoría de los paquetes de análisis gráfico pueden trazar los niveles pivote automáticamente.

Pueden obtener más información sobre los puntos pivote, sus distintos tipos, sus principales características y cómo se utilizan para analizar el mercado y operar en la siguiente guía sobre esta herramienta de análisis: Los Puntos Pivote y sus Principales Características

Candela Doji – Cierre arriba del máximo de una candela Doji

John Person ideó sus propias señales de entrada para su estrategia de trading basadas en candelas japonesas (acción del precio). La señal de entrada alcista es una candela que cierre arriba de una candela Doji en una zona precios clave.

Básicamente, se espera la formación de una candela Doji. A continuación, el operador espera a que se produzca otra candela que cierre arriba del máximo de ese Doji. Esa es nuestra señal para comprar.

Candela Doji – Cierre debajo del mínimo de una candela Doji

Una candela que cierre debajo de una candela doji formada alrededor de una zona de precios importante es la versión bajista de la señal anterior. De forma similar, esperamos a que se forme una candela Doji. Pero en este caso, se busca una candela que cierre debajo del mínimo del Doji, lo que nos da la señal de venta definitiva.

Reglas de la estrategia de daytrading con puntos pivote y candelas japonesas

Las reglas para la apertura y cierre de posiciones en esta estrategia son bastante sencillas. Eso sí, requieren que el operador haga un cuidadoso seguimiento de la acción del precio para detectar las condiciones adecuadas que se describen a continuación.

Apertura de una posición de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones:

• Se forma una candela Doji en un nivel de soporte pivote (S1 o S2) determinado mediante los puntos pivote.
• Se forma una candela alcista que sobrepasa el máximo de la candela Doji.
• Apertura de la posición de compra: Se abre una posición de compra en la apertura de la candela que se forma después del cierre de la candela que sobrepasó el máximo de la candela Doji.
• Stop loss –Para colocar el stop loss podemos usar una de las siguientes opciones:
  • Se coloca el stop loss debajo del mínimo de la candela Doji.
  • También puede colocarse el stop loss debajo del nivel de soporte S1 o S2 en donde se formó la candela Doji.
• Objetivo de beneficios: Dependiendo del perfil de riesgo del operador, el objetivo de beneficios puede colocarse en un nivel que proporcione una relación de Riesgo:Beneficio que no sea menor a 1:1, es decir en un nivel igual o superior al stop loss. También pueden usarse los niveles pivote para establecer zonas de toma de ganancias.

Apertura de una posición de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones:

• Se forma una candela Doji en un nivel de resistencia pivote (R1 o R2) determinado mediante los puntos pivote.
• Se forma una candela bajista que sobrepasa el mínimo de la candela Doji.
• Apertura de la posición de venta: Se abre una posición de venta en la apertura de la candela que se forma después del cierre de la candela que sobrepasó el mínimo de la candela Doji.
• Stop loss –Para colocar el stop loss podemos usar una de las siguientes opciones:
  • Se coloca el stop loss arriba del máximo de la candela Doji.
  • También puede colocarse el stop loss arriba del nivel de resistencia R1 o R2 en donde se formó la candela Doji.
• Objetivo de beneficios: Dependiendo del perfil de riesgo del operador, el objetivo de beneficios puede colocarse en un nivel que proporcione una relación de Riesgo:Beneficioque no sea menor a 1:1, es decir en un nivel igual o superior al stop loss. También pueden usarse los niveles pivote para establecer zonas de toma de ganancias.

Ejemplos de operaciones realizadas con esta estrategia de daytrading con puntos pivote

Ejemplo de una operación ganadora – Cierre arriba de máximo de candela Doji

La imagen anterior muestra una sesión de negociación completa del mercado de futuros del S&P 500 con barras de precios de 5 minutos. El precio comenzó a caer justo después de la apertura del mercado.

• Los precios encontraron soporte en S2. Las cuatro candelas Doji y las tres candelas alcistas que se forman alrededor del nivel S2 confirmaron el soporte.
• El cierre alcista del precio arriba del máximo de la última candela Doji generó la señal alcista de compra que estamos esperando.
• S1 fue el primer objetivo de beneficios natural.

Ejemplo de una operación perdedora – Cierre debajo de mínimo de candela Doji

Este es otro gráfico de 5 minutos del contrato de futuros del S&P 500. Muestra una parte de la sesión de negociación anterior y una parte de la siguiente sesión de negociación. La línea vertical sólida separa las dos sesiones del mercado.

1. En la apertura del mercado el precio abrió con un fuerte gap alcista y subió con fuerza a través del nivel R1.
2. El ascenso del precio se detuvo en R2, en donde se formó una barra de inversión bajista. Sin embargo, este movimiento bajista tuvo poco seguimiento como lo demostraron las dos candelas Dojis.
3. Esta candela cerró debajo de los mínimos de las dos candelas Doji anteriores, generando una señal de venta. Sin embargo, esta señal de venta dio lugar a la apertura de una operación perdedora, ya que como muestra la imagen, poco después que se abrió la operación se reanudó la tendencia alcista del mercado.

Conclusiones

Operar con patrones de candelas que se forman alrededor de niveles de soporte y resistencia importantes, como los determinados mediante puntos pivote, es una estrategia de negociación efectiva. En esta variante particular, se usa una estrategia desarrollada por John Person basada en el cierre del precio arriba o debajo de una candela Doji formada alrededor  de los niveles de precios determinados mediante puntos pivote.

Las candelas Doji representan incertidumbre en el mercado. El cierre del precio arriba o debajo de una candela Doji son salidas de la incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de rupturas de candelas Doji terminan fallando.

Para encontrar rupturas alcistas de candelas Doji que realmente funcionen, se recomienda buscar lo siguiente:

• Múltiples candelas Doji formadas alrededor de los niveles pivote para confirmar el agotamiento de los precios
• Ausencia de candelas bajistas fuertes
• Un cierre bajista fallido debajo del mínimo de una candela Doji.

Se aplica la misma lógica, pero a la inversa, para encontrar rupturas bajistas válidas de candelas Doji.

En caso de duda, siempre es mejor esperar a que se desarrolle más la acción del precio. Esto se debe a que las mejores operaciones suelen producirse después de cierta congestión en los niveles pivote.

Los puntos pivote son herramientas populares de negociación intradía, usados en muchos mercados. Sin embargo, no son superiores a otras formas de soportes y resistencias que también se usan comúnmente. Por lo tanto, no se recomienda usar los puntos pivote para realizar operaciones de reversión del precio de forma aislada e indiscriminada.