Patrón de Reversión de Tres Barras para Day Trading
El Patrón de Reversión de Tres Barras se puede adaptar fácilmente para el day trading. Cuando se combina con otros análisis, proporciona un excelente punto de entrada para los traders intradía.
Alton Hill de TradingSim, un simulador de day trading, escribió sobre un patrón de reversión de tres barras mejorado para el day trading.
Según Alton Hill, las reversiones de tres barras son demasiado comunes en los marcos de tiempo intradía. Para seleccionar los mejores patrones de reversión de tres barras para el day trading, él quiere que la tercera barra en el patrón cierre por encima de los máximos de las dos primeras barras.
El diagrama a continuación muestra la diferencia entre el patrón de reversión de tres barras habitual y la versión para day trading de Alton Hill.
Pueden encontrar más información sobre el daytrading y sus principales características en: ¿Que es el daytrading?
Reglas de la estrategia de trading
Las reglas para la generación de señales de compra y venta con este patrón de precios son las siguientes:
Señales de Compra
- La Barra 1 cierra a la baja.
- El mínimo de la Barra 2 está por debajo del mínimo de la Barra 1 (y de la Barra 3).
- La Barra 3 cierra por encima del máximo de ambas, la Barra 1 y la Barra 2.
- Apertura de la posición: Comprar al cierre de la Barra 3.
Señales de Venta
- La Barra 1 cierra al alza.
- El máximo de la Barra 2 está por encima del máximo de la Barra 1 (y de la Barra 3).
- La Barra 3 cierra por debajo del mínimo de ambas, la Barra 1 y la Barra 2.
- Apertura de la posición: Vender al cierre de la Barra 3.
Ejemplo de operación de compra
A continuación, tenemos un ejemplo de una señal de compra ganadora producida por este patrón:
Este es un gráfico de 5 minutos de futuros del ES. Muestra la sesión regular.
Incluí parte de la sesión anterior para mostrar la tendencia alcista que terminó ayer. Después de nuestra entrada, los precios subieron lentamente durante el resto de la sesión.
- La sesión anterior terminó con una fuerte tendencia alcista.
- El patrón de reversión de tres barras también formó el hombro derecho de una formación de cabeza y hombros alcista. (Quizás notaste que su cabeza era un patrón de reversión de tres barras regular. En este caso, ofreció una mejor entrada que nuestro patrón mejorado).
- La última barra del patrón cerró por encima de los máximos de las dos barras anteriores. Esa fue nuestra señal para comprar.
Conclusión – Patrón de Reversión de Tres Barras para Day Trading
Este patrón de reversión de tres barras modificado es impresionante. Una simple regla ha convertido este patrón típico en una excelente configuración.
Hay que reconocer que esta regla añadida busca una confirmación anticipada del patrón.
Aplicando la técnica de mezcla de velas, si la Barra 3 en un patrón estándar de reversión de tres barras tiene un excelente seguimiento en la Barra 4, la combinación de la Barra 3 y la Barra 4 habría dado como resultado este patrón de reversión de tres barras mejorado.
Puedes combinar fácilmente este patrón con otros indicadores o patrones de precios para encontrar configuraciones de alta probabilidad de éxito. El ejemplo anterior es una excelente combinación de una formación de hombro-cabeza-hombro con un patrón de reversión de tres barras.
Sin embargo, debido a este criterio adicional, la barra de señal (Barra 3) tiende a tener un rango amplio. Como nuestros stop-loss generalmente se colocan en el extremo opuesto de la barra de señal, el riesgo de la operación podría ser mayor. Deberíamos reducir el tamaño de la operación o ajustar el stop si es posible. Si no puedes gestionar el riesgo, es mejor evitar la configuración de la operación.
Un último punto a considerar es que, si la barra central del patrón es una barra envolvente, ten mucho cuidado. Las barras envolventes suelen preceder movimientos de precio impredecibles y bruscos.
