///Técnica de trading de rompimientos intradiario
 

Técnica de trading de rompimientos intradiario

Algunas de las estrategias de trading más populares entre los traders profesionales se basan en el aprovechamiento de las volatilidades presentes en el mercado. Existen numerosas formas de interpretar los cambios de la volatilidad, pero una de las estrategias más simples es puramente visual y no requiere nada más que un ojo atento. Si bien se trata de una metodología muy popular en el ambiente del trading profesional, en realidad destaca por su fiabilidad, simplicidad y exactitud. Los traders que operan con base en rupturas pueden identificar los rompimientos intradiarios con solo observar un gráfico de candelas japonesas.

Un inside day (día interior), se define como un día de negociación en el cual el rango diario del precio se ha mantenido dentro del rango de precios del día de negociación anterior, o dicho de otra manera, el precio máximo y el precio mínimo del día no sobrepasan el máximo y el mínimo del día de trading anterior. En este caso, es necesario que haya al menos dos inside days antes de que se pueda implementar esta estrategia basada en la volatilidad. Entre más inside days, más elevada es la probabilidad de que se produzca un incremento vertiginoso en la volatilidad que puede conducir a un escenario de rompimiento.

Esta metodología produce mejores resultados en gráficos diarios, ya que entre mayor sea el marco de tiempo, más significativa es la oportunidad de rompimiento. Hay traders que aplican esta estrategia en gráficos de 1 hora o 4 horas con cierto nivel de éxito, no obstante, los gráficos diarios generan mayores probabilidades de éxito cuando se identifica un escenario de rompimiento. En el caso de los traders que buscan inside days en gráficos por horas, las probabilidades de un rompimiento sólido aumentan cuando la contracción en el rango de precios antecede a la apertura del mercado de Estados Unidos o el de Londres.

El factor clave en este caso consiste en predecir un rompimiento válido y no terminar atrapado en un movimiento de ruptura falso. Los operadores que emplean gráficos diarios pueden buscar con anticipación rupturas ocasionados por el anuncio de datos económicos importantes que pueden afectar significativamente el movimiento de ciertos pares específicos o del mercado en general.

En términos generales, esta estrategia puede aplicarse en todos los pares de divisas, no obstante, se presentan menos casos de rompimientos falsos en aquellos pares que tienen un rango de precios más estrecho, como el EUR/GBP, EUR/CHF, USA/CAD, AUD/CAD y EUR/CAD.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de compra unos 10 pips arriba del máximo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano.  Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por encima del precio máximo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Posiciones de venta

  • Identificar un par de divisas en el cual el rango de precios diario haya estado contenido dentro del rango de precios de un día de negociaciones anterior por un periodo de al menos dos días seguidos (entre mayor sea la cantidad de inside days identificados, mayores las probabilidades de éxito de la estrategia). Para encontrar un par de divisas que presente estas condiciones, se recomienda el uso de gráficos de candelas diarios.
  • Abrir una posición de venta unos 10 pips debajo del mínimo del inside day anterior.
  • Colocar una orden stop loss y de reverse al menos a 10 pips por encima del precio mínimo del inside day más cercano.  Estas dos órdenes se utilizan para proteger al trader en caso de que el rompimiento sea falso. La orden reverse se coloca por un volumen equivalente al doble de la posición original.
  • La toma de beneficios se realiza cuando el precio se mueve a favor de la posición y alcanza un nivel equivalente al doble de la cantidad arriesgada. Cuando el precio llega a ese nivel, el trader puede cerrar toda la posición o cubrir solo la mitad e ir moviendo el stop loss para proteger las ganancias producidas por la segunda mitad.

En caso de que el rompimiento inicial haya sido falso y se activan las órdenes stop loss y reverse, el trader debe colocar otro stop al menos 10 pips por debajo del precio mínimo del inside day más cercano. Además, debe proteger todos los beneficios mayores al monto arriesgado por medio de un trailing stop.

Optimización de la estrategia

Si se quiere utilizar esta estrategia con una mayor optimización, se pueden emplear formaciones técnicas chartistas junto con la identificación visual de los inside days para determinar la dirección más probable de la ruptura. Por ejemplo, si se están formando inside days en dirección hacia el máximo de un rango de precios reciente, como por ejemplo una formación alcista como el triángulo ascendente, entonces es más probable que el rompimiento del precio se produzca al alzan.

El escenario opuesto es igual de válido, es decir si se están formando inside days con dirección hacia el mínimo de un rango de precios reciente, y se comienzan a observar formaciones bajistas como el triángulo descendente, entonces la ruptura tiene mayores probabilidades de producirse a la baja. Además de las formaciones de gráficos, otros indicadores técnicos que pueden tomarse en cuenta incluyen niveles de resistencia y de soporte importantes. Así mismo, la presencia de los principales niveles de Fibonacci o de medias móviles significativas puede indicar que hay una mayor probabilidad de que se produzca un rompimiento en un sentido determinado o que este se convierta en un rompimiento falso.

 Por ejemplo, si se produce una ruptura alcista de un inside day que está por debajo de la media móvil de 100 periodos, existe cierta probabilidad de que el precio termine rebotando en la media móvil y comience a caer, con lo cual el movimiento podría terminar en una ruptura falsa. Esto podría generar incluso un rompimiento bajista del inside day.

Ejemplo de la estrategia

Gráfico diario del EUR/USD con un rompimiento de un Inside Day

Gráfico diario del EUR/USD con un rompimiento de un Inside Day

 

La imagen anterior presenta un gráfico diario del EUR/USD en el cual se señala un inside day a partir del cual se produjo un rompimiento alcista de mucha fortaleza que originó un movimiento al alza que duró bastantes días y produjo una gran cantidad de pips de ganancia.

Como se puede ver claramente, el máximo y el mínimo del inside day están perfectamente contenidos dentro del rango de precios del día anterior. Por esta razón, al día siguiente se coloca una orden de compra 10 pips arriba del precio máximo de la candela correspondiente al inside day. En este ejemplo no esperamos a que se produjera un segundo inside day para confirmar la señal y abrimos la posición al día siguiente. Esto se debe a que el mercado se había estado moviendo en un rango estrecho durante 8 días por lo cual consideramos que el precio podía romper con fuerza en cualquier momento. En ese periodo de 8 días el mercado estuvo acumulando fuerzas para reanudar la tendencia alcista, lo que ocurrió finalmente en el siguiente día cuando el EUR/USD subió con fuerza y definitivamente salió del rango. Como podemos ver, en ocasiones se pueden doblar un poco las reglas de un sistema de trading si la experiencia y análisis cuidadoso del mercado respaldan esa acción, sin embargo no es algo que debe hacerse a la ligera.

A partir del rompimiento, el EUR/USD continuó moviéndose al alza casi sin pausa hasta alcanzar un máximo de casi 1.3200, lo que representa una movimiento de alrededor de 800 pips.

Una estrategia similar basada en el fenómeno del inside day es la conocida como la NR4/IB la cual se describe en el siguiente artículo:

-Técnica NR4/IB para trading intradiario

 

 

 

 

 

 

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