Estrategias de Trading de Volatilidad Para Forex

Sistemas de trading basados en volatilidad

¿Qué son las estrategias de trading de volatilidad? A continuación, mostramos que es la volatilidad, que sistemas de trading se basan en condiciones de alta y baja volatilidad y una lista de métodos que usan este enfoque.

Tener un sistema simplemente significa identificar un setup que utilizas y desarrollar un conjunto de reglas de trading en torno a esa configuración. Enfrentar el mercado con una estrategia clara en mente te brinda una probabilidad mucho mayor de tener éxito a largo plazo.

Sin embargo, dado el amplio rango de herramientas técnicas y enfoques analíticos disponibles, puede ser complicado para los traders principiantes identificar una buena estrategia o sistema para utilizar. Con esto en mente, vamos a explorar uno de los enfoques de trading más populares y efectivos: el sistema de ruptura por volatilidad. Ahora bien, antes de profundizar en la estrategia de ruptura por volatilidad, asegurémonos rápidamente de que todos entendemos algunos de estos términos.

¿Qué es la volatilidad?

Primero que todo, la volatilidad se refiere simplemente a la cantidad de movimiento en el mercado. Un mercado muy volátil experimenta muchos movimientos. Puedes identificar fácilmente un mercado volátil observando un gráfico. Si ves muchas oscilaciones grandes y movimientos de precios, se trata de un mercado volátil. Por otro lado, si hay poca volatilidad en el mercado, esto significa que no hay un gran nivel de movimiento. Nuevamente, puedes identificar un mercado no volátil con facilidad en un gráfico porque la acción del precio será muy tenue y limitada.

Ahora, algo muy importante a tener en cuenta antes de entrar en la discusión sobre diferentes estrategias de ruptura por volatilidad, es que todos los mercados atraviesan diferentes grados de volatilidad. Si tomamos el EUR/USD como ejemplo, a veces el mercado será volátil, mostrando muchos movimientos grandes, mientras que en otras ocasiones el mercado tendrá una volatilidad reducida y exhibirá muy poco movimiento.

Mercados volátiles vs mercados no volátiles

En el gráfico anterior, puedes observar períodos donde el precio realiza movimientos significativos, etiquetados como períodos de mercado volátil. Sin embargo, en otros momentos puedes ver que la volatilidad disminuye y el precio deja de hacer movimientos grandes. Normalmente llamamos a estos dos períodos: tendencia (mayor volatilidad) y rango (menor volatilidad).

Si analizas cualquier gráfico de precios de cualquier instrumento o mercado, verás que el precio atraviesa períodos de alta volatilidad y períodos de baja volatilidad. Esto es precisamente lo que genera la oportunidad al implementar un método de ruptura por volatilidad.

Los mercados de alta volatilidad se caracterizan por fuertes saltos alcistas o bajistas en el precio, y los sistemas de trading de volatilidad basados en rompimientos están diseñados para aprovechar este tipo de acción del precio. Las estrategias basadas en la volatilidad por lo general tienen las siguientes características:

Una gran parte del tiempo se mantienen fuera del mercado esperando a que se produzcan las condiciones requeridas.
No están diseñados para aprovechar grandes movimientos de precios (movimientos de tendencia).
Generan un alto porcentaje de operaciones ganadoras pero obtienen un beneficio promedio relativamente bajo por cada operación.
Son estrategias que pueden ser emocionantes para el trader ya que las operaciones son rápidas y de corta duración, ideales para marcos de tiempo bajos.
Son sistemas basados en incrementos de la volatilidad en el mercado. Por lo tanto, no se recomiendan para mercados en tendencia.

Al diseñar y operar con estrategias de volatilidad, la clave es anticipar y tomar ventaja de los cambios significativos en la volatilidad y cerrar las posiciones sin perder un alto porcentaje de las ganancias obtenidas inicialmente.

Trading de rupturas por volatilidad utilizando soporte y resistencia

El objetivo del trading de rupturas por volatilidad es capturar el precio cuando la volatilidad aumenta. Esencialmente, se trata de aprovechar el momento en que el mercado cambia de un modo de rango a un modo de tendencia. Este tipo de sistema de ruptura por volatilidad puede utilizarse en cualquier marco temporal y en todos los mercados. Hay varios enfoques que podemos emplear, e incluso algunas herramientas e indicadores que pueden ayudarnos. Así que, veamos algunas estrategias diferentes de rupturas por volatilidad.

En el gráfico anterior puedes ver un ejemplo del tipo más básico de operación de ruptura por volatilidad. Para empezar, en la esquina inferior izquierda, podemos observar que el precio está en tendencia alcista con bastante volatilidad en el mercado. Sin embargo, en la parte central del gráfico, se puede ver que el precio entra en un rango a medida que la volatilidad disminuye.

Cuando vemos que el precio se detiene de esta manera, podemos proceder a trazar nuestras líneas de soporte y resistencia, marcando el máximo del swing y el mínimo correctivo de esta pausa en el mercado. Esto nos define el rango. Luego, simplemente monitoreamos la acción del precio y buscamos que el precio salga del rango y continúe subiendo.

Trading de rupturas por volatilidad con la tendencia

Es importante destacar que, para obtener los mejores resultados, sólo deberíamos tomar la operación de ruptura por volatilidad si el precio rompe por encima del rango. Dado que el precio estaba en tendencia alcista antes de que comenzara el rango, sabemos que hay una mejor probabilidad de capturar la volatilidad si el precio rompe al alza, continuando la tendencia. Si el precio rompe por debajo del rango, esto sería una operación en contra de la tendencia y no es algo que buscaríamos operar con este sistema.

La belleza de este sistema radica en su simplicidad, ya que solo necesitas trazar las líneas de soporte y resistencia para identificar el rango. Una vez establecido el rango, incluso puedes configurar una orden de compra por encima del rango para capturar la ruptura por volatilidad si no estás frente al gráfico.

En este escenario, entraríamos en una operación de compra cuando el precio rompa por encima del rango superior y colocaríamos nuestro stop de protección justo debajo del mínimo del rango. Luego, buscaríamos un objetivo mínimo de al menos el doble de nuestro riesgo, lo que garantiza una ratio de riesgo-beneficio positivo en la operación.

Trading de rupturas por volatilidad con indicadores

Aunque este sistema es muy sencillo y directo de usar, algunos traders prefieren utilizar un indicador de ruptura por volatilidad. Los indicadores técnicos pueden ser increíblemente útiles para operar una expansión de volatilidad. Uno de los indicadores más populares para este propósito es el indicador de Bandas de Bollinger.

¿Qué son las Bandas de Bollinger?

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico utilizado para medir la volatilidad y la dirección de la tendencia. El indicador está compuesto por una media móvil de 20 períodos (la línea en el centro de las bandas) y una banda superior e inferior que marcan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media. Esto forma las bandas. El propósito del indicador es medir la volatilidad en el mercado e identificar la tendencia.

Si las bandas están anchas, esto significa que la volatilidad está elevada, ya que el precio está realizando movimientos significativos alejándose de su precio promedio. Si las bandas están contraídas, esto indica que la volatilidad ha disminuido porque el precio no se está alejando demasiado de su promedio.

Además, si las bandas se inclinan hacia arriba, esto indica que el mercado está en una tendencia alcista. Si las bandas se inclinan hacia abajo, esto señala que el mercado está en una tendencia bajista. Finalmente, si las bandas se mueven básicamente de manera lateral, esto significa que el mercado no está en tendencia y ha entrado en un rango.

Estrategias de trading intradía de rupturas por volatilidad

Hasta este punto, hemos estado analizando cómo operar estrategias de rupturas por volatilidad en marcos temporales más altos, como los gráficos diarios. Sin embargo, el trading de rupturas por volatilidad es igual de efectivo en marcos temporales más bajos, como el gráfico de 15 minutos o incluso menores.

Nuevamente, al operar rupturas por volatilidad en intradía, podemos combinar indicadores con una comprensión básica de la tendencia y el rango, así como del soporte y la resistencia, para ayudar a identificar una gran operación de ruptura por volatilidad. Como ya hemos explorado cómo utilizar el indicador de Bandas de Bollinger, avancemos y analicemos otro fantástico indicador que podemos emplear.

Otro indicador realmente útil que podemos emplear al operar una estrategia de ruptura por volatilidad es el indicador ADX. El Índice Direccional Promedio (ADX) es un indicador que mide la fortaleza de los movimientos en el mercado. La línea del indicador oscila dentro de un rango de 0 a 100. Normalmente, si la línea del indicador está por debajo de 30, esto significa que el mercado está en un rango y la volatilidad ha disminuido. A medida que la línea del ADX supera los 30, esto indica que la volatilidad está aumentando, y una vez que está por encima de 50, significa que la volatilidad es alta y el mercado está en una fase de tendencia.

Con esto en mente, podemos utilizar el indicador para determinar cuándo hay una expansión de volatilidad en curso y, a partir de ahí, aplicar nuestro conocimiento de tendencias, rangos, soporte y resistencia para operar una ruptura por volatilidad.

Lista de estrategias de volatilidad

A continuación, podemos ver una colección de sistemas de trading que se basa en aprovechar la volatilidad del mercado:

Pueden acceder a la lista completa de sistemas basados en la volatilidad del mercado a través del siguiente enlace: Sistemas de trading basados en volatilidad del mercado

Más sistemas de trading