El sistema de trading que vamos a explicar en este artículo utiliza las divergencias entre el MACD y el precio para encontrar oportunidades de compra y venta. En términos generales las divergencias se producen cuando el precio se mueve en una dirección y el indicador en la dirección opuesta, señalando un cambio en el impulso del precio. 

Las divergencias se dividen en:

  • Divergencias alcistas: Se producen cuando la acción del precio está bajando (formando mínimos más bajos) mientras que el MACD está subiendo (formando mínimos más altos). Estas divergencias indican que el impulso bajista del mercado está disminuyendo y que el precio podría comenzar a subir.
  • Divergencia bajista: Se producen cuando la acción del precio está subiendo (formando máximos más altos) mientras que el MACD está bajando (formando máximos más bajos). Estas divergencias indican que el impulso bajista del mercado está disminuyendo y que el precio podría comenzar a bajar.

Sin embargo, como ya hemos visto en otros artículos, las divergencias por sí solas no son los indicadores de cambio de dirección más confiables. Uno de los mayores problemas entre las divergencias entre el precio y el MACD u otros osciladores es que a menudo indican posibles reversiones del mercado, y al final no se produce la inversión real del precio. En otras palabras, pueden generar muchas señales falsas.

Las divergencias indican cambios en el impulso del precio, pero en muchas ocasiones estas variaciones solo indican que el precio está subiendo o bajando con más lentitud o que solo está en un periodo de descanso antes de reanudar la tendencia. Por eso, se deben usar las divergencias en conjunto con otras herramientas que confirmen sus señales, con el fin de aumentar su fiabilidad. Más información en este artículo: Validez de las divergencias entre el MACD y el precio

El objetivo de este sistema de trading es usar las divergencias entre el MACD y el precio en conjunto con otros indicadores técnicos que verifiquen sus señales de trading, para aumentar su fiabilidad.

Configuración e indicadores del sistema de trading de divergencias

  • Mercados recomendados: El par de divisas recomendado para este sistema es el EUR/USD. Sin embargo, esta metodología puede ser utilizada en cualquier sistema de trading, incluyendo Forex, metales preciosos, índices e incluso criptomonedas.
  • Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para este sistema de trading es el M30 (marco de 30 minutos).
  • Periodos del mercado recomendados: Se recomienda usar este sistema de trading para operar durante las sesiones de los mercados de Estados Unidos y Europa (Londres), donde los movimientos direccionales de los activos son más fuertes y pueden generar tendencias fuertes.
  • Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que se utilizan en este sistema de trading son:
    • 1 indicador MACD con la configuración (5, 26, 1) con la línea cero.
    • 1 media móvil exponencial de 3 periodos (EMA 3).
    • 1 media móvil simple de 13 periodos (SMA 13).
    • Opcional: 1 oscilador estocástico con la configuración estándar (14, 3, 3) en lugar del MACD.

Este sistema de trading puede ser utilizado en cualquier plataforma de trading dado que utiliza una serie de indicadores técnicos clásicos disponibles en la mayoría de los paquetes de análisis gráfico. Sin embargo, en el siguiente artículo pueden descargar un indicador modificado para Metatrader 4 diseñado para mostrar divergencias entre el MACD y el precio en cualquier marco de tiempo:  Indicador de divergencias del MACD para MT4

Reglas del sistema de trading

Las reglas de este sistema son relativamente sencillas. La principal dificultad de este sistema la presenta la identificación de las divergencias entre el MACD y el precio. Para facilitar esta tarea puede usarse el indicador de divergencias del MACD mostrado en la sección anterior.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se producen las siguientes condiciones y señales:

  • Se forma una divergencia alcista entre el MACD y el precio.
  • La EMA 3 cruza arriba de la SMA 13 confirmando la señal de compra de la divergencia alcista.
  • Se abre la posición en la apertura de la siguiente candela después que ocurre el cruce de las medias móviles.
  • Stop loss:  Se coloca el stop loss 25 pips debajo del punto de entrada.
  • Toma de ganancias: Se recomienda cerrar la mitad de la posición cuando el precio sube 25 puntos y dejar correr el resto de la posición con un trailing stop.

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se producen las siguientes condiciones y señales:

  • Se forma una divergencia bajista entre el MACD y el precio.
  • La EMA 3 cruza debajo de la SMA 13 confirmando la señal de venta de la divergencia bajista.
  • Se abre la posición en la apertura de la siguiente candela después que ocurre el cruce de las medias móviles.
  • Stop loss:  Se coloca el stop loss 25 pips arriba del punto de entrada.
  • Toma de ganancias: Se recomienda cerrar la mitad de la posición cuando el precio baja 25 puntos y dejar correr el resto de la posición con un trailing stop.

Opcional: En lugar de divergencias del MACD se pueden usar divergencias del indicador oscilador estocástico.

Ejemplo del sistema de trading

Ejemplo de sistema de trading con divergencias del MACD

Gráfico M30 del par EUR/USD con ejemplos del sistema de trading con divergencias del MACD

La imagen anterior muestra un gráfico M30 del par de divisas EUR/USD en donde se ha aplicado este sistema de trading de divergencias del MACD. Tenemos una divergencia alcista a la izquierda del gráfico y una divergencia bajista más adelante. Después de detectar la divergencia alcista, esperamos a que la EMA 3 cruce arriba de la SMA 13 para abrir la operación de compra. Después de que se abre la posición, el precio comienza a subir con fuerza hasta que empieza a perder impulso y se empieza a formar una divergencia bajista, como muestra el gráfico de precios.

Esta divergencia bajista continuó creciendo hasta que el precio comenzó a bajar y finalmente la EMA 3 cruza a la baja la SMA 13. Cuando esto ocurre, el precio comienza a caer con fuerza y la posición de venta formada a partir de este cruce consigue obtener una buena cantidad de pips.